Коллеги по цеху, считаете ли Вы важным показатель Скорости обработки ваших заявок (так называемый раунд-трип), то есть время с момента отправки вашей заявки на биржу до совершения сделки и получения обратной связи?

    Наверняка многие ответят положительно, так как этот показатель весьма важен, особенно для внутридневной торговли и алготрейдинга!

    Но и для инвесторов совершающих сделки более размеренно этот показатель может иметь существенное значение в случае закрытия позиций по стопу в условиях сильного движения против Вас (пример: открытие нашего рынка ГЭПом вниз в понедельник 3 марта 2014). Ведь в такой ситуации в лучшем положении окажется тот, у кого быстрее обработается стоп-заявка.

    В данной статье речь пойдет о том, как улучшить раунд-трип своих заявок, используя простые бюджетные решения.

    Приведу описание ряда факторов, которые могут влиять на этот показатель, а также результаты замера скорости отработки заявок на реальных счетах некоторых брокеров. Собственно изначально тестирование проводил чисто для своих практических нужд, но решил также поделиться с Вами уважаемые коллеги, полагаю тоже заинтересует!

Хочу поднять тему налогового вычета. Буду говорить на примере своего старенького брокерского счёта.
Ситуация: Несколько лет назад я получил убыток на Московской бирже, то есть зафиксировал его. В следующие годы я получаю прибыли, но с них я плачу (точнее, мой брокер) налог в 13%. Совершенно справедливо воспользоваться правом на возврат этих налогов – учесть убыток.

Вообще, я «играя» с позициями в портфеле всегда старался минимизировать налогооблагаемую базу в каждый год. Если наклёвывается хорошая прибыль, то я пере-открывал убыточные сделки (без них не бывало))). Таким образом, налоговая база чуть уменьшалась. 13% берут не с доходности портфеля на 31 декабря, а с сальдо по всем операциям - итог по закрытым сделкам в год.  

Самостоятельно вернуть налог не получилось, хотя мой брокер прислал со своей стороны всё что нужно (бесплатно). Как только осознал, сколько затрачу времени на это дело — энтузиазм сошёл на нет. Другое дело, что всё больше компаний, которые предоставляют услуги по сопровождению этого процесса: делают Декларацию и дают инструменты для дистанционной отправки 3-НДФЛ в налоговую. 

В данной статье я описываю платформу для анализа финансовых рынков, которую разрабатываю. Я назвал ее MarketLab.

Почему я решил ее создать, в чем ее особенности и конечная цель.

Возможно, кому-то будет интересно присоединиться к проекту.

Понимание рыночных механизмов

Что движет конкретным лицом, когда он нажимает кнопку продать или купить?

Опубликовал первую часть библиотеки для количественных трейдеров.

Первая версия простая, умеет рассчитывать кривую капитала по историческим сделкам, подключаться к источникам данных, учитывать комиссии при торговле на фондовой и срочной секции Московской биржи.

https://github.com/robostock/quantlibrary

Цели: добавить модуль расчета модельных портфелей по Марковицу и Блэку-Литерману, добавить инструменты машинного обучения.

Задача этого маленького проекта – создать маленькую библиотеку с открытым исходным кодом, в которой несложно разобраться с алгоритмом работы.

Все желающие могут присоединиться к проекту и внести свой вклад в уже написанный код или добавить собственные идеи.

P.S: Код доступен для использования в личных целях. В случае публикации обновлений библиотеки обязательна ссылка на первоисточник.

Использование кода в коммерческих целях запрещено

Торговый робот «Frodo» под TSLab, написанный на C#. Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с 2009 по 2017 года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах 0,03% (0,06% на круг). Стратегия также работает на всех ликвидных трендовых фьючерсах.

Результаты тестирования стратегии Frodo следующие:
Доходность за 8 лет: 827%
Средняя доходность за год: 31%
Максимальная просадка: 11%
Доходность/риск: 2,8
Фактор восстановления: 15,5
Количество сделок: 953
Выигрышных сделок: 36%

Статья с сайта www.miltonfmr.com, из которой можно взять некоторые приемы, пригодные даже для использования в высокочастотной торговле.

Многие трейдеры, создающие и правильно применяющие торговые системы с возвратом к среднему, получают хорошую прибыль. Факты говорят о том, что рынки двигаются в соответствии с паттернами, одним из которых является цикличность. Простыми словами, все, что двигалось вверх, должно пойти вниз и наоборот. Ничто не движется в одном направлении вечно. Применительно к рынкам, у нас есть два возможных исхода — тренд, либо определенный торговый диапазон с возвратом к среднему. В прошлых наших исследованиях было показано, что гэп на открытии определяет тренд на остаток дня в 30% случаев. Это значит что из 20 торговых дней мы имеем 6 трендовых дней без возврата к среднему. С другой стороны у нас есть 70% движения цены, которая имеет тенденцию к возврату к среднему значению несколько раз за день. Важно отметить, что эти 70% относятся к внутридневному движению цен.