Всем доброго времени суток! Начал заниматься Тс лабом не так давно, пока кроме индикаторных систем ничего в голову не лезет, да и визуализировать грамотно графические паттерны в Тс лабе пока не могу, вот решил выкинуть пару систем, которые недавно я дособирал.Обозначил их для простоты РТС1 и РТС2. Да многие скажут мол индикаторные стратегии полная фигня, может и так но все же) не судите строго 



Ничего сложного в них разумеется нет: торгуем фьючерс РТС — 10 мин, стратегии среднесрочные трендовые, что видно по сделкам, период тестирования с 11 года по конец февраля 15г, входы по 2-3 индикаторам ( в 2 системах используются разные индюки) из них один основной другие в качестве фильтра на вход, выход по стандратному трейлинг стопу.

( Читать дальше )

Так все-таки, есть ли преимущество если стоишь по тренду или его нет?

Есть, и оно колеблется  в пределах между 1,48 и 2,3 к 1, то бишь, если выставить некую заявку по тренду с равным стопом и тейком,  на тренде убыток будет меньше чем прибыль, потому что до тейка цена доберется быстрее,  чем до стопа примерно в 2 случаях из трех.

Я докажу только первую цифру, неча поваживать…;)

( Читать дальше )

Вот так просто грааль и заполучил))))

Коллеги, а какие есть библиотеки на текущий момент для автоматизации своей торговли?
Чего ожидаю от библиотеки:
1. Взаимодействие через QUIK или напрямую с биржей/шлюзом
2. Это библиотека для .Net — код хочу писать на C# (точнее большая часть уже написана)
3. Торговля на московской бирже
4. Относительно невысокий порог вхождения (наличие примеров использования)
5. Минимальная плата за использование.
6. Это не hft — текущй скорости QUIK+стокшарп хватает

Сейчас использую стокшарп версии 4.0.23, но видимо без переезда на современную версию не обойтись, т.к. возникли проблемы, с которыми не могу разобраться.
Миграцию 4.0.23 => 4.2.68 по трудозатратам оцениваю как освоение новой библиотеки.

Кто, что использует и что можете порекомендовать? 

судя по всему начинается паника среди держателей бакса. Вероятнее, в долгосрочной перспективе, идем на 40.
как то так примерно будет .
ЗЫ. на счет причин укрепления рубля. Я не утверждаю, что 50-45 будет в течение месяца, более вероятно что от полугода. Одна из причин, я верю, что Россия, получила преимущество над сша, уличив их во лжи и не честной политической и экономической борьбе. Я вижу как у Нас возрождается производство, конечно его очень мало, нужно гораздо больше. Я Верю в наши технологи и огромный потенциал наших инженеров и Ученых, которые благополучно, в следующие 10 лет. Решат эти проблемы. Это понимают и инвесторы. Не смотря на весь негатив который есть, впереди нас ожидает позитив, Рынок это видит. Постепенно в Россию будет возвращаться капитал. Сейчас, рубль не смотря на то что он упал, является самой безопасной валютой среди развивающихся экономик. Вряд ли он еще сильнее упадет. Это все будет способствовать притоку валюты в страну. Думаю что нефть начнет постепенный рост. Конечно не без падений, но все таки рост. Есть еще факторы, торговый баланс, импорта замещение, понимание Миром, что Россия важная составляющая мировой экономики. Это изменит отношение ЕС к России. А тот союз который создает Россия-это вообще что то не вообразимое. Республики бывшего СССР, тесно скооперированы с Россией, Сейчас идет плавная «интеграция» экономик Китая, Индии и России. Можно сказать, что создается новый мировой порядок сейчас. И Россия, одна из звеньев цепи!!! Понятно, что при таких условиях Рубль будет более востребованным!

Выступление скальпера Александра Лукьянова на семинаре в Ставрополе 28.02.15 

просто накидаю вам ссылок, разбирайтесь сами, т.к. все разжевано.
www.tradingview.com/e/?symbol=DBC%2FTLT
www.tradingview.com/e/?symbol=HG1!%2FGC1!
smart-lab.ru/blog/239704.php
smart-lab.ru/blog/239746.php
выбираем активы по брифингу Шагардина, определяем циклы по лекциям Григоряна.
зы Шадрин по ходу начнет скоро танцевать и говорить, что он нереально крут, а мы все гавно. т.к. похоже дан старт инфляционному циклу в США и росту экономики, а это значит начнется рост emerging markets, в т.ч. и России.

Тестирование торговых стратегий в QUIK,
часть 1: http://smart-lab.ru/blog/235774.php

Продолжение:

Все стратегии, в которых применяются правила:
Открыть лонг, Открыть шорт, Закрыть лонг, Закрыть шорт по индикаторам в QUIK или по простым свечным шаблонам и есть стандартные Стоп-лоссы и Тэйк-профиты, отныне и навсегда можно протестировать непосредственно в самом QUIK.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие читатели, хочу поделиться опытом, лично для меня теперь это новый способ расслабиться и снять нервное напряжение, как-то легче становится на душе когда сделаешь что-то полезное. В этой статье будет переосмысление опыта бывалых трейдеров из поста (http://smart-lab.ru/blog/136886.php ) по поводу торговли паттернов, я с удовольствием прочитал все статьи из вложения оттуда, но не скажу что там прям какие-то откровения. Единственное что зацепило это статья которая начинается со слов «для начала немного предикатов», рекомендую всем её прочитать (она ф файле НИХРЕНА СЕБЕ, 9+ -1 (АТАМАН).txt ), но а про всё остальное надеюсь что я лучше напишу чем там. Примерно по таким принципам я сам торгую и строю свои системы.

Что такое паттерн? На мой взгляд это прежде всего стратегии на индикаторах, хотя в целом почти всё можно назвать торговлей паттернов. Уровни, волны, картинки всё это тоже паттерны.

Хороший паттерн должен быть коротким, компактным.
Чем дольше мы удерживаем сделку тем меньше наше матожидание и тем больше будет шума и больше наш паттерн будет размываться.

( Читать дальше )

Сегодня я начну раскрывать некоторые свои наработки в области стопов, про которые я нигде больше не видел, поэтому с моей точки зрения они авторские.
Я работаю со статистикой, а не с интуицией. При таком подходе очень полезно, да и просто интересно смотреть на максимумы и минимумы, разворотные паттерны и прочие экстремумы, а также на расстояние, пройденное ценой между ними. Данные точки описаны массой авторов, но наиболее распространенные их вариации известны широкому кругу, как Фракталы (простейшая форма определения экстремумов) и Точки ДеМарка(более сложная версия). Для простоты, я буду называть и те и другие точками ДеМарка, так как фрактал, на мой взгляд — это всего лишь разновидность паттерна на 3-х свечах. Точки ДеМарка в оригинале — это тоже паттерн(почти тот же фрактал, только на 5 свечках), но для дальнейшей нашей с вами работы нужно сделать первый разрыв шаблона и представить данный разворотный паттерн в виде полноценного индикатора. Для такой трансформации следует допустить возможность, что данный паттерн может строится на произвольном количестве свечек. Другими словами, создадим индикатор, параметром которого является количество свечек паттерна. В результате чего Фрактал — станет вариацией нашего индикатора с параметром 3 (с 1-ой свечей ниже/выше экстремума), а точка ДеМарка -станет вариацией нашего индикатора с параметром 5 (с 2-мя свечками ниже/выше экстремума) и так далее.
 

( Читать дальше )