И обяжут декларировать

https://sozd.duma.gov.ru/bill/733447-7

Собственно все поправки в закон можно представить  одной фразой:

слова «в банках за пределами территории Российской Федерации,» заменить словами «в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации,».

Инвестиции, с чего начать и не сломать себе шею, часть 3. «Парковка» свободных денег в однодневки ВТБ

Не успела выйти вторая часть, как в комментариях мне стали рассказывать про успешное инвестирование в однодневки ВТБ.

Для начала разберемся с тарифами. Тариф ВТБ двухкомпонентный: тариф самого ВТБ и перевыставленный тариф Мосбиржи.

В частности, тариф брокера

https://broker.vtb.ru/upload/iblock/4ca/vtb_rustock_reglament_schedule_09.docx

А2. Ставки комиссионного вознаграждения за заключение сделок на Основном рынке с ценными бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно)

СДП – срок до погашения ценной бумаги в календарных днях

 

Оборот по сделкам с ценными бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно) на Площадке за день, рублей

( Читать дальше )

Инвестиции, с чего начать и не сломать себе шею, часть 2. «Парковка» свободных денег в ОФЗ

Редко кто приходит на рынок с целью инвестировать исключительно в облигации. И, разумеется, любого человека начинает раздражать ситуация, когда некоторая часть брокерского счета представлена кэшем, лежащим мертвым грузом. «Уж лучше бы на депозите были..». Живые деньги жгут карман и подталкивают совершать сделки, которые могут оказаться недостаточно продуманными и преследовать восновном цель пристроить временно свободный кэш. Начинаются такие вот вопросы:

https://smart-lab.ru/blog/546763.php (стоит ли брать облигации на короткий срок?)

Изначально идея несложная: пока в деньгах потребности нет, купить ОФЗшек. Пусть лежат и приносят прибыль, пока не потребуются деньги для чего-то более доходного. Первая приходящая в голову идея- рассчитать, когда за счет купона отобьется брокерская комиссия. Разумеется, это зависит от вашего тарифа и никто вам это не рассчитает. Если не можете сделать этого сами и нет желания разобраться, то биржа- не ваш путь инвестирования.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Какое-то время назад я хотел разобраться с ответом на вопрос из заголовка, но вечно хамящее существо по имени Геннадий, активно пи"№расившее всех «математиков», куда-то исчезло. Наверное, отправилось в бан.

Через некоторое время на смену ему появилось другое существо — kon. На мой прямой вопрос, какое оно отношение имеет к ненавидящему всех «математиков» Геннадию, оно ответило, что это тоже его ник.

Казалось бы, ну и ладно.
Хамство меня не отталкивает, так что я честно попытался разобраться в причинах невероятного самомнения этого существа. Чудеса иногда случаются, так что рыночный Грааль в теории может открыться кому угодно.
Ничего интересного я не увидел. Присутствуют намеки на теорию, вытекающую из рисования треугольников на графике (кубиков у Геннадия), отдаленно напоминающих построения Гартли. Были еще сложносочиненные дискуссии о фракталах, тоже ничем путным не закончившиеся.

И тут я вспомнил, что мне все это напоминает.
Это было давно. Когда я был моложе — две жены тому назад, 250 тысяч сигарет тому назад, три тысячи литров спиртного тому назад (© Курт Воннегут), я со товарищи проверял на кафедре алгебры письма с доказательством Великой Теоремы Ферма. Времена были советские — на письма трудящихся отвечать было строго обязательно. Профессура справедливо считала все это ахинеей, но дедовщину никто не отменял, так что все ложилось на выносливые студенческие плечи.

Встречались совсем заумные перлы — некто пытался впарить нам универсальный решатель любых задач в формате магической пентаграммы. Надо было ходить по ее углам, произнося разные заклинания, таким макаром любая задача решалась сама собой. Теорем Ферма — частный случай.
Встречались крики души. «Я не понимаю, почему вы проигнорировали написанное в двух моих последних письмах. То ли потому, что я пишу вам из мест лишения свободы, то ли по какой-то другой причине?».

А вот один случай напомнил мне неугомонного Геннадия/kon. Там чувак пытался подобрать контрпример к теореме Ферма с показателем 3 — случай, доказанный еще Эйлером. Соответственно, он пытался решить уравнение x^3+y^3=z^3, путем подбора целочисленных решений. После следующего пассажа из его письма я чуть не разрыдался:
«Извлекать кубические корни из целых чисел — дело сложное и кропотливое. С каждым следующим знаком после запятой вычисления становятся все сложнее и сложнее. Но я абсолютно уверен, что когда-нибудь им придет конец»

Как любой (бывший) ученый по мировосприятию я скептик и не верю в простые решения сложных задач. Доказательство Уайлза Великой Теоремы Ферма приведено в последней книжке Манина и занимает там страниц 350. Я не смог разобраться, уж больно оно техническое. Доказательство Перельмана Гипотезы Пуанкаре занимает страниц 80 в трех его препринтах и более 1000 в книжке китайцев, которые пытались максимально его формализовать. Тоже абсолютно нечитаемо.
Поведение рынка сродни задаче прогноза погоды, которая открывает огромную плохо исследованную область физики. По заявлению великого Ричарда Фейнмана, основная засада в современной физике связана не с проблемами стандартной модели, а с полным непониманием вопросов турбулентности.  С тех пор минуло 60 лет — воз и ныне там. Даже с базовым вопросом о решении уравнений Навье-Стокса все отвратительно (это, кстати, еще одна из задач тысячелетия).

Поэтому я преклоняюсь перед смелостью и отвагой людей, которые взламывают рынки и получают с них прибыль путем рисования на графиках свечек, черточек, галочек, треугольников, квадратиков, кубиков и прочих веселых картинок. Сам я этого понять не могу, но вдруг у кого-то все же получится?

Перед Геннадием kon я, однако, не преклоняюсь.
Т.к. в своем вчерашнем топике он дал ссылку на старую смартлабовскую переписку (с третьим своим ником), из которой вылез вот такой интересный пост:

https://smart-lab.ru/blog/310942.php

( Читать дальше )

Сегодня тут  активно обсуждали причины слива большинства трейдеров. Чтобы как-то эту тему подытожить, хотел бы тезисно набросать, что я думаю по этому поводу. Во-первых, я не считаю отсутствие знаний и дисциплины главными причинами неудачи в торговле. Это все важные факторы, но только обширные теоретические знания и супердисциплина не превратит человека в успешного трейдера.

Итак:

• Первый главный фактор — отсутствие системы с положительным МО. Я думаю, у алготрейдеров здесь есть явное преимущество — ведь недостатки их систем видны уже на этапе тестирования. А вот «дискреционные» трейдеры, в массе своей, вообще не знают что торгуют и есть ли у их систем так называемый «edge». Причем, что интересно, рыночные гуру зачастую рекламируют свои рыночные подходы независимо от вида актива или таймфрейма, а ведь это неправильно, и система, совершенно бесполезная на одном инструменте или ТФ, может показать вполне привлекательные результаты, примененная на чем-то другом.

( Читать дальше )

+
О пользе книг
+
Сентимент — как инструмент среднесрочной торговли
+
Планируйте свою торговлю, торгуйте свои планы.
+
Две стадии финансиста.
+
Как я снова стал среднесрочником.
+
Линда Рашке — 50 проверенных временем классических правил торговли на финансовых рынках.
+
Профессионализм трейдера, отличия и особенности
+
Профессиональный трейдер — расшифровка термина
+
Не жить с рынка 2.0
+
С какой суммой новичок может начать маржинальную торговлю? — Советы начинающим
+
Теханализ — порочный путь получения торговых сигналов из временного ряда данных.
+
Шансы биржевого игрока
+
Количество должно переходить в качество
+
Уходящему: ты так и не понял — где ты был и чем занимался
+
Мы? делаем? деньги? на бирже? (анализ лозунга)
+
Почему говорят, что биржа для лохов/неудачников/бездельников?
+
Бесцельное «инвестирование»
+
Сберегательство, Инвестирование и Спекуляция.
+
Размер яиц не имеет значения.
+
Что такое торговая идея. (На примере шорта Сбера)
+
Системная и несистемная торговля на бирже.
+ 
Нужно ли читать книги по трейдингу ?
+
Если кто-то заполучил на бирже 40млн — то это означает, что кто-то другой эти 40млн утратил
+


( Читать дальше )

В последние лет 20 фрактал из термина математического превратился в нечто общеупотребительное. Начало этому положил Бенуа Мандельброт, когда первым заговорил о фрактальной природе финансовых рынков. Потом случилось страшное — пришел Билл Вильямс и объявил фракталом комбинацию из трех пальцев баров, тут все и понеслось. Теперь фрактал такое же междометие в рыночных разговорах, как неэффективность и бифуркация.

В тексте ниже мы попробуем разобраться в следующих вопросах:
1. как фракталы связаны с трендом и контртрендом?
2. фрактален ли рынок?
3. существуют ли на рынке тренды и где они обитают?

Осторожно — многобукофф. Картинок не будет — не люблю я работать с картинками и формулами. К тому все любопытствующие много раз их видели в книгах Мандельброта, Федера, Петерса.

Начнем с отсутствующих картинок.
Во всех книгах вводится понятие показателя Херста (H) как меры фрактальности. 0<H<1. Он рассчитывается неким замысловатым образом по всем дискретизациям процесса (от самых маленьких таймингов до самых больших). У случайного блуждания H=0.5.

( Читать дальше )

Обратил внимание, что на этом сайте стало появляться много математиков, все они ни без чудинки, но, что есть, то есть:
massa
Денис Чириков
Старый дед

Ники писал на память и ещё многие многие другие.

В чем ваша основная ошибка?



Вы ищете философский камень, но даже понять так и не можете, что его просто нет!

Что между всеми вами общего? Вы больны одной и той же идеей — раздобыть рыночный Грааль, который будет предвещать движение рынка с вероятностью 98%.

При этом вы играетесь с сотым плечом на Форексе, ну правильно, а чего мелочиться то? Сигналы ведь Грааль поставляет!

Вчера вон старый дед (kon) крыл всех **ями, говорил, что он гений, изобрел модель, которая с вероятностью 98% спрогнозировала шесть четырехчасовых свечек подряд, ну т.е. полностью смоделировали торги за один день.

Один день из 250 в году? А какой от нее толк тогда, если вероятность слива по такой системе за 1 год 1/250-1=99,6%.

( Читать дальше )

Когда ты начинаешь изучать алготрейдинг, в частность TSLAb приходится лопатить кучу информации, чтобы найти какие либо приёмы.

Почему бы не помочь новичкам, кто только начинает осваивать, подумал я и выложить скрипт наипростейшего робота, который покажет как можно использовать простые инструменты.

Si
Покупаем, если два закрытия выше SMA 200 и расстояние от закрытия до SMA не более фиксированной величины — это нужно, чтобы ограничить бесперебойное открытие позиций, в т.ч. у экстремумов, а также запоздавшие открытия. Шорт зеркально.

Помимо этого, можно использовать кроме фиксированного стопа или тейка — плавающий.
В данном случае он привязан к максимуму/минимуму за период. На мой взгляд не идеальный, но вполне рабочий вариант трейлинга. Любая позиция закрывается по стоп-лосс (в т.ч. та, которая с профитом).

Для лонга реализован перевод в безубыток при достижении определенного профита. Для шорта — самостоятельно.

С 01.01.2010 года по НВ.

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги! Публикую свою программу для учета сделок и отбора рынковhttps://yadi.sk/d/HDEyTEWDH-BroQ
Добрый день, уважаемые коллеги инвесторы. Я пишу программу по учету сделок и отбору акций (пока в ручном режиме), хотел поделится своей работой, так как считаю, что она кой-кому может быть полезна.

Сразу (с ходу) ответственно заявляю:
1. не хочу составлять конкуренцию крутым и платным приложениям вроде PirateTrade или MaxProfit
2. программа (если она вас заинтересует) — была, есть и останется бесплатной.
3. Обязуюсь опубликовать исходные коды, как только «причешу» ее до нормального состояния
4. не надо кричать — чувак, купи прогу (вставить имя) — она круче в сто раз и не парься — просто пройдите мимо… спасибо! Разрабатываю, значит есть причины...

например, если вы крутой трейдер, оперируете 6-значными суммами, торгуете на разных рынках — конечно, нужен серьезный софт, что тут скажешь
но, если суммы по меньше, начинаешь задумываться — что траты на софт сопоставимы с расходами на брокера. Тут уж хочется сэкономить…

( Читать дальше )