Продолжаю перепост цикл по покрытым опционам.
Посты были еще опубликованы в 2012 и своей актуальности не потяряли. 
Итак, кому интересно читайте вторую порцию. (первая была вчера здесь)

Цикл постов о стратегии «Покрытый Опцион» — низкий риск, доходность 3-5%/мес.

Итак, прежде чем  продолжить небольшое лирическое отступление: 
я просто пока делюсь здесь тем, чем пользуюсь сам долго и успешно. Я покажу то как я считаю и что применяю.  Пишу только в том объеме, который считаю нужным изложить для широкой публики. Сразу скажу — всех секретов не дам, но думающие через какое-то время догонят сами. Остальным за… нет не за деньги — возможно за долю.
Если есть вопросы ко мне, добро пожаловать в личку, я отвечаю каждому. 

Итак, у нас покрытый кол опцион:
— мы покупаем акции
— продаем контракт с правом на покупку наших акций по оговоренной цене (strike price — страйк цена)
— конракт мы продаем НЕ бессрочный, а ограниченный во времени ( в нашем случае это чаще всего 1 месяц) с указанием определенной даты его окончания (expiration date — дата экспирации)
— получаем премию на счет, как и страховая компания получает плату за проданную страховку. (option premium).

Типы опционов (контрактов)
Колл (Call) — контракт на право купить 100 определенных акций
Пут (Put) - контракт на право продать 100 определенных акций
Покрытая продажа колл опциона — мы продаем Call опцион

Страйк цена — это не цена, по которой торгуются акции на данный момент, это цена по которой мы готовы продать свои акции. 
В зависимости от того, где находится текущая цена по отношению к страйк-цене различают:
At-the-money (ATM): страйк цена ($30) = текущая цена ($30), т.е. на уровне страйка

( Читать дальше )

Как важно иметь силы (деньги) в резерве!  Ниже на скрине видно, что я сегодня залез в глубокий минус. Пришлось недолго спорить с рынком и я перевернулся вовремя почти. НО пришлось вводить дополнительные контракты, так как в моменте доходило до минус 7 тысяч вариационки на дневном рынке.  Но на вечерке все исправил. Семья моя в трансе, сиртаки сегодня я сказал не танцевать((((
.

Ваш S.Hamster

P.S.  Завтра иду на международный когресс Электронная Демократия. Надеюсь, крутяжки нас покормять в обед чем-то вкусным.
Собираются быть народные депутаты ГДРФ, замы министров и сами министры. 
Организует все это дело фонд РАРИО. Надеюсь, покормиться у них хорошо и задать вопросы об универсальном электронном документе.
Доживем ли мы до этого времени.!?

Аббревиатура MACD расшифровывается как «moving average convergence divergence», т.е. схождение/расхождение скользящих средних, и этот технический индикатор считается одним из самых эффективных. Он основан на двух скользящих средних и превращает их в осциллятор импульса (momentum), когда долгосрочное скользящее среднее отдаляется от краткосрочного скользящего среднего. Таким образом, индикатор MACD может служить как индикатором тренда, так и индикатором силы движения рынка. Линия MACD движется то вверх, то вниз вокруг нулевой прямой, и одновременно с этим линии скользящих средних то пересекаются друг с другом, то сходятся, то расходятся. Существуют три типа сигналов, которые создает индикатор MACD: пересечения с центральной линией, пересечения с сигнальной линией, расхождения. Этот индикатор не очень хорошо подходит для определения «перепроданности» или «перекупленности» актива.   
                                               
Так называемая линия MACD представляет собой разность между 12-дневным и 26-дневным экспоненциальным скользящим средним, а 9-дневное экспоненциальное скользящее среднее служит сигнальной линией и используется для определения разворотов тренда. Когда линия MACD находится выше сигнальной линии, гистограмма положительна; когда ниже сигнальной линии – отрицательна.
 
На представленном выше графике акций Barclays можно увидеть, что примерно в начале мая линия MACD пересекла сигнальную линию сверху вниз, что говорило о старте нисходящего тренда, и гистограмма находилась в отрицательной зоне до тех пор, пока MACD оставался ниже сигнальной линии. В начале июля тренд изменился, линия MACD пересекла сигнальную линию снизу вверх, гистограмма стала положительной. В конце июля произошел разворот тренда, и линия индикатора MACD пересекла сигнальную линию сверху вниз. Таким образом, гистограмма снова оказалась в отрицательной зоне.


К самым распространенным сигналам индикатора MACD относятся пересечения с сигнальной линией. «Бычьим» пересечением называют ситуацию, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. И, наоборот, если MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, то говорят о «медвежьем» пересечении. Эти пересечения могут длиться долго, иногда неделями, в зависимости от силы тренда. Если пересечения с сигнальной линией происходят рядом с границами индикатора (положительной или отрицательной), то необходимо проявлять осторожность, поскольку такие сигналы могут быть ложными. Ложные сигналы также могут возникать в условиях высокой волатильности. И хотя, на первый взгляд, такой сигнал может указывать на изменение тренда, лучше все-таки подождать, чтобы убедиться в том, что это действительно так и речь не идет лишь о глубокой коррекции.
 
Еще одним распространенным видом сигналов индикатора MACD являются пересечения с центральной линией. Когда MACD пересекает центральную линию снизу вверх, это называется «бычьим» пересечением и сигнализирует о положительном восходящем  импульсе для акции. «Медвежье» пересечение возникает, когда MACD опускается ниже центральной линии. Это указывает на отрицательный нисходящий тренд по акции.
 
На представленном ниже графике можно наблюдать несколько пересечений линии MACD с центральной линией за определенный промежуток времени. 
                                                    
Обратите внимание на те случаи, когда гистограмма поднимается выше линии MACD и цена акций растет, и на те случаи, когда гистограмма опускается ниже линии MACD и цена падает.


( Читать дальше )

Сразу скажу, что завел блог с позиции силы. Не обслуживать вас постами, а использовать вас как футболист стенку, совершенствуя дисциплину, отрабатывая четкость целей и проч. (атмосфера тут не очень, все что-то требуют, приходится объяснятся). Надеюсь, вам будет интересен этот внутренний монолог начинающего.
Итак, бэктесты показали, что система Резвякова работающая. В личном разговоре с А.Р. выяснил, что 40 сделок в день за 4 месяца — это много, а прибыль в 51% при таком движении — очень скромная. Он сразу догадался, что я не переносил позиции на ночь (я тестил пока лишь интрадей), в противном случае речь бы шла о совсем других цифрах (тут он озвучил свое положение дел и я присел от неожиданности).

Бэктесты помогли приобрести теоретический опыт, но реальная торговля разнесла его в пух и прах. Я не считал, но, думаю, последняя прибыльная сделка была стопов 17-20 назад. Это очень подозрительная цифра.
Основные проблемы две:
1) Спешка. Каждая свеча как последняя в жизни (смотри, льет!). Вхожу не по завершении свечи, а в середине, в результате свеча получается такой, на которую входить и не подумал бы. Детская ошибка, исправлюсь

( Читать дальше )

В своем предыдущем посте (где меня обвинили в палеве гроялей) я приводил результаты легкого «исследования» рынка. И Тимофей спросил меня, как и в чем я строил свои графики. Так родилась идея очередного поста из серии про Изи ленгвич. Пост про анализ данных в языке.

Почему опять изи-ленгвич и почему опять Multicharts? Да всё просто — не хочешь опростоволоситься — говори только о том, в чем разбираешься. Я не пробовал анализировать рынок с помощью других языков программирования — си шарпа или сток шарпа, например. Говорят, что даже если разбираешься в этих языках — всё равно не просто и не быстро решать какие-то задачи. Хотя, полагаю, дело в практике и знаниях. Когда Марсель выкладывает свои изыскания на языке R — иногда аж страшно становится, зачем такие трудности. Но, уверен, что существует определенный предел возможностей изи-ленгвич. Хотя, скорей всего, при анализе минуток инструментов нашего срочного рынка вряд ли этот предел легко достижим:) Кстати, эксель часто очень помогает. Изиланг+эксель.

( Читать дальше )

Никто не научит вас торговать, только вы сами способны на это!  Да я не ошибся и всегда считал именно так (так ты вроде сам обучаешь!) я никогда не считал себя учителем гуру или еще что-то в этом вроде… я тренер, я могу подтолкнуть вас к нужному пути (дать пинка когда надо), могу дать весь инструментарий показать как это делаю я, тоесть простыми словами я могу дать вам лопату но копать вы должны учиться сами!)) Самое сложное в трейдинге это НАЖАТЬ КНОПКУ!!! когда это надо, и НЕ НАЖМАТЬ когда не надо — и именно здесь кроются все секреты успеха и все причины неудач, а их по сути всего две:
1) Это те кто не способен входить в позиции когда рынок по-настоящему двигается



2) Это те кто не способен закрыть убыточную позу.



( Читать дальше )

Понравилось: творчески про опционы написано.

Головы взрослых детей

Опционы мозгами либералов

Я ел яичницу, когда вошли две монахини с чемоданишками и сумками — наверно, переезжали в другой монастырь и ждали поезда. Они сели за стойку рядом со мной. Они не знали, куда девать чемоданы, и я им помог. Чемоданы у них были плохонькие, дешевые — не кожаные, а так, из чего попало. Знаю, это роли не играет, но я терпеть не могу дешевых чемоданов. Стыдно сказать, но мне бывает неприятно смотреть на человека, если у него дешевые чемоданы. Эти две монахини сели около меня и разговорились о финансовом рынке. А я жевал и слушал.
— Ты говорила, что раньше на опционах можно было хорошо зарабатывать, а сейчас нет. Почему так?
— До кризиса 2008 года был растущий рынок, была ликвидность. А в последние три года котировки акций искусственно поддерживают снизу, не дают рынку упасть. Есть какой-то трест, который не дает развиваться движению вниз. Я думала, что это пул брокеров, а потом поняла, что это Центральный банк.


( Читать дальше )

Недавно Тимофей в своей рассылке упомянул
о материале автора под ником SuperTrend, который
я обсуждал с автором материала.
Называется «Кочки системы. Ставим тейк-профит».

Вот ссылка smart-lab.ru/blog/179529.php

Так как автор отказался от дальнейших публикаций
на Смарт-Лабе, беру на себя смелость без спроса автора
поднять эту задачку снова для обсуждения. Надеюсь
автор подключится к обсуждению и сможем найти
решение оптимально и надеюсь автор будет задавать
еще задачки.

И так. Что у нас есть? 

 Есть статистика за 75 дней, которые идут последовательно
друг за другом. Итого 170 выборок, сигналов, импульсов, моментов,
каждый называет как хочет.

( Читать дальше )