( Читать дальше )

     Начавшаяся вчера военная операция под Славянском на востоке Украины стала главным драйвером для снижения российского фондового рынка.  Мы уже неоднократно отмечали, что ситуация на Украине даже после подписания женевских соглашений ещё очень далека от завершения и даже наоборот, геополитические риски только растут. Не исключено, что мы и дальше будем видеть разного рода провокации и военные действия для того, чтобы втянуть в войну Россию и если это случится, то дно российский фондовый рынок будет искать ещё долго. Будем надеяться, что до масштабных военных действий дело всё же не дойдёт.
     Ещё один фактор риска, который сейчас становится вновь актуален и к которому нужно быть готовым в любой день —  это ввод новых санкций для России, а также понижение суверенного рейтинга РФ. Страховки от дефолта на Россию (

( Читать дальше )

В предыдущих постах приведена ежемесячная
статистика блуждания фьючерса РТС. Как мы
выяснили в среднем это движение равно около
10 000п.

Нам конечно интересно, как мы можем это
использовать для наших земных потребностей.

А использовать можем мы это вот так.

Вот есть стандартная картина, где фьючерс РТС
за апрель сходил на приблизительно свою среднюю
величину, которую он проходит ежемесячно.



И мы берем несколько более менее ликвидных опционов из
этого диапазона и смотрим происходящее на графиках
этих опционов.
Я для примера выбрал страйки 110 call\put и 115 call\put/
Опционы с жизнью = месяц. Можно выбрать опционы и с
более долгой жизнью, но там драйва в два раза меньше.

( Читать дальше )

Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 05.04.2014.

Марсель Тазетдинов. Датамайнинг



Предыдущие видео с конференции в Санкт-Петербурге
Видео №1: Вадим Писчиков: о глобальной экономике 
Видео №2: Александр Шадрин. Про инвестирование
Видео №3: Андрей Беритц. Разговор о жизни, о трейдинге, о бизнесе 

Сегодня я посмотрел модель внутридневной волатильности, которая считается функцией  spotVol пакета highfrequency. 
Эта модель показывает отношение волатильности в каждый заданный момент времени к среднедневной волатильности.


Возьмем пятиминутные данные по акции CAT. Здесь представлены два графика, отражающие данные за два периода. По оси X показан индекс свечи внутри дня, по оси Y — отношение волатильности данной свечи к среднедневной волатильности. 




( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня вот тут говорили про «опционный софт»..
Я когда начал опционы «крутить» лет так несколько назад, то мне ничего не понравилось из предложенного софта, поэтому решил сам написать.
Вот скрин одного из самых первых вариантов:




Можно моделировать изменение портфеля при изменении времени, волатильности и стоимости БА.

Тут конечно не супер вариант, но каждый для себя при желании может такой написать и расширить функционал прописав любые сценарии и модели. 

Excel-ем удобнее пользоваться чем упомянутым ОАФ или веб-сервисами. 

В общем кому интересно ставим плюсы и пишем мне — поделюсь.

 

( Читать дальше )

    Под прикрытием нерыночного термина «дешёвые акции» российских компаний, появляется много статей и блогов со словами инвестор/инвестиции.
   Однако в России пока никто не имеет заработанного права быть истиной в данном вопросе, кроме того что сама история акционерного капитала новой России насчитывает около 20 лет, так и это история кризисов и нестабильности.
 
   Соответственно пока нет достаточного российского трек-листа, чтобы показать многолетний прибыльный тренд. За это время сменилось масса корпоративных и народных гуру, часть покинула Россию, либо стала «тихими» непубличными инвесторами.
 
    Вот и пришла мысль, почему не сделать топики, которые будут задавать локальные темы по инвестициям, чтобы появлялись дискуссии в комментариях, которые потом можно объединить в один обобщающий топик, аккумулирующий различную информацию и различные мнения. Обсудить ещё раз уже собранную информацию чтобы вывести некоторые постулаты инвестиций в привязке к России.


( Читать дальше )

Пример для майских колов.
Как вывести гисторгаммы IO для всех опцов на одном графике:

1. right click -> Добавить график (индикатор)
2. Новый источник -> выбираем код опциона
3. Тип источника данных для графика = Таблица истории значений параметров (ВАЖНО!)
       из списка статистик выбираем  'Кол-во.отк.поз'
4. В следующем окне выбираем
       Вид графика = линии
       Привязка к осям = к правой оси

повторяем для всех интересующих опционов



( Читать дальше )

В прошлой статье, посвященной торговой системе на паре рубль-доллар, мы протестировали на исторических данных алгоритм, определили необходимые параметры стратегии и выяснили риски. Настало время применить полученные знания в написании торгового робота для торгового терминала QUIK.
Еще раз, хотелось бы напомнить о торговом алгоритме: подробнее
 
 
Рис. 1. Алгоритм торгового робота



( Читать дальше )

Сегодня на торги времени вообще не было. Кажется 2 или 3 сделки в первые 30 минут торгов.
 


Потом сел писать пост, который взбудоражил весь смарт-лаб на целый день.

Далее уже пора было решать куда ехать на первые майские. Был вариант с Амстердамом, но он отпал. Решил ехать в Минск, но все квартиры \ отели приличного вида оказались уже забронированными, остались лишь приличные варианты от 5-6 тысяч за ночь. А это уже не по нищетрейдерски.

Поэтому принял решение ехать в Нижний Новгород на первые майские (Нижний, привет!). Минск отложим до июня.

Ну а сейчас — кино (Бразилия), попкорн, ром с колой и продолжаем следить за бурлением смарт-лаба. 

( Читать дальше )