российский рынок:

• пока настроен на рост. точка безубыточности далеко снизу
• с начала года уже в плюсе, но пока меня расстраивает то, что давно не зарабатывал хороших денег
• цель: закрывать каждый месяц в плюс, не выводить деньги с рынка
• поскольку в своей торговле я смотрю только на цену, мне иногда очень смешно наблюдать за тем, какие мудрёные предположения делают участники рынка, пока ты тупо держишь позу (там, какие-то плиты, экспирации, Бернанки и т.п.)

( Читать дальше )

Спасибо за плюсы — потешели самолюбие х*ли… приятно



 
Суть метода в том что не важно куда пойдет цена вверх или низ главное точно знать что она вырветься из этого диапазона как можно раньше с наименьшими возвратами к начальной точке.
 
Итак график1
От  –Х1 …… до ….Х1 есть некий диапазон цен который точкой Х делиться пополам а дроби ½ — четвертуют сий диапазон если брать от –Х до Х или половинят если брать от Х в любую сторону.


( Читать дальше )

Риск менеджмент. Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше.


( Читать дальше )

Знакомьтесь: торговая система “TX System”


Приветствую всех посетителей ресурса Smart-lab. Цель данной статьи  -  описать  результат длительной  работы по созданию торгового робота “TX System”, показать базовый функционал. Но основной целью является найти успешных трейдеров с идеями для совместной работы, которым интересен алгоритмический трейдинг, либо найти интересную работу в качестве разработчика как ПО, так и стратегий.  Хочу отметить, что не собираюсь заниматься плагиатом чужих идей и стратегий – интересует именно совместная работа, по объединению идей и поиску новых.
 
Немного о себе: изучаю программирование с 13 лет, работаю программистом более 10 лет. Начал торговать на бирже в 2008 году. Постоянному нахождению на бирже препятствовала основная работа, поэтому в 2010 г. зародилась идея по написанию торгового робота. В конце 2011 г. в связи с приобретенным опытом алгоритмической торговли и понимаем недостаточного функционала версии 1.0., приступил к разработке версии 2.0. Данная система работает с апреля 2012 г. ежедневно и за это время не было ни одного сбоя или некорректного входа или выхода из позиций.


( Читать дальше )

Нассим Талеб выступил в Цюрихе, где презентовал основную идею своей новой книги — Антинепрочность.
ЖЖ
facebook.com/nassimtalebru
twitter.com/NassimTalebRu


English original
Nassim Nicholas Taleb ZURICH.MINDS

1. «7 навыков высокоэффективных людей» — Стивен Кови

2. «Искусство заключать сделки» — Дональд Трамп

3. «Как делать большие деньги в малом бизнесе» — Джеффри Фокс

4. «Баффетология» — Мэри Баффет

5. «Думай и богатей» — Наполеон Хилл

6. «Монах, который продал свой Феррари» — Шарма Робин

7. «Дорога в будущее» — Билл Гейтс

8. «10 заповедей, которые должен нарушить каждый бизнес-лидер» — Дональд Кью

9. «21 неопровержимый закон лидерства» — Джон Максвелл

10. «К черту все! Берись и делай — 2» — Ричард Брэнсон

11. «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» — Дейл Карнеги.

( Читать дальше )

Сразу же оговорюсь: этой статьей я никого не хочу выгородить, обидеть, высмеять или унизить. Я лишь хочу прояснить некоторые моменты. Я надеюсь, меня поймут правильно.

На рынке ежедневно играют миллионы людей, и абсолютно естественно, что у каждого свое видение рынка и свой подход к торговле. Кто-то прогнозирует движение цены исходя из фундаментальных факторов, кто-то глазеет на график, выискивая свечки, фигуры, дивергенции и т.п., кто-то и вовсе не видит рынок дальше своего носа, но так или иначе все они делают на этом деньги. Кто-то бык, кто-то медведь, и абсолютно нормально, что все мы периодически ошибаемся. Рынок — наука неточная, если Вы вообше можете назвать его наукой.
 
Психология человека так устроена, что он хочет быть правым, такова наша природа. Мы публикуем свое мнение в статьях, высказываем его во всевозможных чатах; находятся те, кто согласен, и те, чье мнение разнится, и это абсолютно нормально. По сути этот спор и отображется на ценовых графиках. Но мне, и я уверен, не только мне, крайне неприятно, когда находятся «провидцы», которые начинают усердно, порой не в самой культурной форме, утверждать, что мнение человека — полнейший бред, и лучше бы ему молчать в тряпочку. Я обращаюсь именно к таким людям.


( Читать дальше )

При торговле выбираю несколько фьючей или бумаг, движение которых могу предположить с большей вероятностью. Слежу за общерыночной информацией от ДжонниГалта, Дмитрия Шагардина, Смоктрейдера, дабы оценить общерыночный сантимент и ожидания. Наблюдаю за рынком в целом и более пристально за движением цены в интересующих бумагах-фьючах. В боковике часто стал использовать так называемый парный трейдинг.

Система входа-выхода в общем-то банальна. Да и само слово система  на мой взляд больше применимо для алгоритмической торговли.
У меня же скорей некая сформированная торговая стратегия.
Где основное это — Текущие настроения — Ожидания — ТА — VSA.
Оценка силы продавца-покупателя. Точка входа желательно на импульсе. Выход по цели, возможно частичный при неуверенном движении. Или по временному стопу, если ожидания не оправдываются.


В конце мая предполжил, что снижение на рынке завершилось и среднесрочно лучше играть от лонга.

ВТБ

По ВТБ предполагал такой сценарий. Акции сложилась в 2 раза. В таком сильном снижении конечно ФА явился первопричиной. Эта история с покупкой БМ, убытки на рынке, обратный выкуп «народного IPO».
В общем-то фундаментал давно по нему не смотрел, но было видно, что бумага достигла некторого уровня, ниже которого врядли пойдет. 
Сейчас в + играет намеченная полная приватизация банка до 2016 г.
Поторопился на неделю, но в целом сценарий выполняется.
Аккурат достигли первой цели и сильно откорректировались.

Входил  в лонг и выходил в бу  в то же время при первом шорохе.
Заход в лонг был ниже, и в целом движение к первой цели взял, но неполностью. Зато заработал немного на коррекции.

В пятницу в топике Василия озвучивал пятничный лонг, а в понедельник его удержание который был закрыт ближе к концу основной сессии.

Во вторник опять зашел в лонг  перед импульсом, сразу перевенулся в шорт, но немного позже вышел, поскольку рынок был достаточно силен:





( Читать дальше )

Для начала немного теории.

Корнер (corner, угол) — это замечательный способ обобрать шортистов. Мы не часто видим подобные ситуации, потому что они незаконны во многих странах. Но примеры случаются.

Во время корнера один инвестор (или группа) начинают покупать актив (например акцию). Цена растет, и в дело включаются шортисты, которые считают что цена слишком высока.  Они занимают акцию в долг и продают ее. Занимаю, вероятно, у тех же людей, кто толкал ее в лонг.

И наступает сквиз (squeeze). Шортистов просят поставить акцию, и единственный способ ее получить — купить на рынке. А продать ее могут только создатели корнера. Причем по любой цене, ведь они теперь хозяева положения.

Везет тому, кто оказался в лонге до этого веселья. Не везет тому кто зашортил )

История знает несколько хорошо исполненных корнеров (например Вандербильт в начале 20 века), и не очень (знаменитый корнер на серебре). С Фольцвагеном все было куда как изящнее.

( Читать дальше )