С начала января

• +913951,
• в среднем 60930 в день,
• 15 торговых дней.

График:


Комиссии с этого за тот же период:

• брокеру — 18997
• бирже — 167257

Стартовый рабочий капитал:

• ~ 5 млн,
• средняя загрузка — 50%
• 2,5 млн обычно свободно.

В среднем, в день (10:00 — 23:49)

• 351 ордер 
• 610 сделок

Инструменты и объёмы:

• ~30 фьючерсов forts: на валюты, индексы, ресурсы и цб
• объём определяется динамически как минимальное из { среднего предложения/спроса по 3-м лучшим ценам стакана, 1/7 выделенного объёма депо на инструмент, вручную заданного фиксированного значения }

Управление капиталом:

• на каждый инструмент выделяется 1 / ( 0,5 * число инструментов) депо
• если свободной маржи осталось менее 10%, новые позиции не открываются
• за 3 дня до экспирации открытие новых поз по инструменту запрещается

Информирование в телеграм по факту открытия или наращивания позиции + информация о текущей зафиксированной и нереализованной прибыли. Заглушил в телефоне, потому что раздражает.

( Читать дальше )

Последние несколько дней в телеграм-каналах активно разгоняют мысль о том, что начался разворот рынка: выдергивают деньги с LQDT и других подобных фондов и переходят в акции.


Если посмотрим только последние дни, то с 14 января можно проследить небольшую закономерность. «Фонд Ликвидности» вниз, то БПИФ на акции РФ вверх и наоборот.

( Читать дальше )

Команда аналитиков ПСБ разработала инвестстратегию на 2025 год. ММК в ТОПе акций компаний разных секторов с существенным потенциалом годового роста (более +40%):

• Интер РАО ЕЭС — потенциал +63%
• Сургутнефтегаз — потенциал +59%
• Русал — потенциал +55%
• Газпром — потенциал +50%
• ММК — потенциал +46%
• Хэдхантер — потенциал +45%
• НЛМК — потенциал +45%
• Магнит — потенциал +43%

Акции ММК выделяют и в инвестбанке «Синара». По мнению аналитиков, бумаги, которые торгуются с коэффициентом EV/EBITDA 2025П на уровне 2.1, привлекательны для вложений.

В целом, эксперты рынка прогнозируют неплохой год для отечественного рынка с оговоркой на то, что ситуация традиционно будет подвержена влиянию внутренней экономической ситуации и геополитических факторов.

Группа ММК является одним из лидеров черной металлургии в России. Основной актив – это производственный комплекс полного цикла, в структуре  преобладает продукция с высокой добавленной стоимостью. В группу также входят угледобывающие и машиностроительные предприятия, метизный завод, индустриальный парк, сервисные компании. Сейчас ММК ориентирована на реализацию на внутреннем рынке и в странах СНГ.

( Читать дальше )

Дивиденды — один из ключевых факторов при выборе акций, особенно на российском рынке. В этом году они приобрели ещё большее значение из-за высокой ключевой ставки, которая повышает доходность безрисковых инструментов и создаёт серьёзную конкуренцию акциям.

Главный дивидендный сезон на российском рынке приходится на период с мая по июль. В прошлом году аналитики Альфа-Инвестиций провели исследование и выяснили, когда лучше всего покупать акции под дивиденды. Напоминаем ключевые выводы и рассказываем, какую тактику стоит выбрать в этом году.

Почему пора готовиться уже сейчас

До июня осталось менее 100 торговых сессий — самое время начинать подбирать акции под предстоящие выплаты. В нашем прошлом исследовании мы установили, что заблаговременная покупка акций позволяет заработать на их росте ещё до выплаты дивидендов.

Мы обновили статистику, проанализировав более 700 дивидендных отсечек по акциям первого и второго эшелонов с 2015 по лето 2024 года. Результаты подтвердились: покупка акций за 90 дней до отсечки приносила среднюю доходность в 13,9%. При этом доходность постепенно снижалась по мере приближения к дате выплаты. То есть, чем раньше вы покупаете акции, тем больше можно заработать на их росте в ожидании дивидендов.

( Читать дальше )

Что-то странное происходит с фондами денежного рынка. Вот у крупнейшего LQDT количество паев не меняется который день подряд.


Ну там однократное повторение понять еще можно. Но тут без дня неделю стоят на месте. Тут или ошибка технического характера (маловероятно, но допустить можно). Или же проблема структурного характера.

В этом случае, можно ожидать резкого движения (в принципе в любую сторону) когда оная проблема будет решена...

От студента к трейдеру: старт карьеры

Кирилл, известный в инвест-тусовке как «Молниеносный», начал свой путь на финансовых рынках в 2009 году, ещё будучи студентом прикладной математики. Его первый брокерский счёт стал стартом для 16-летней карьеры, в течение которой он прошёл путь от холодных звонков до должности риск-менеджера и управляющего.

«Я понял, что буду связан с финансами, ещё когда открыл свой первый счёт. Сразу после выпуска я устроился в брокерскую компанию, где учился взаимодействовать с клиентами и занимался продажами.», — вспоминает Кирилл.

Философия и подход к инвестированию

На ранних этапах Кирилл начал с технического анализа, но быстро переключился на фундаментальный анализ. Его стратегия включает:

1. Фундаментальный анализ: Поиск недооценённых компаний с потенциалом роста.
2. Триггеры роста: Инвестирование в активы с предстоящими байбеками, дивидендами или другими драйверами.
3. Управление рисками: Использование дисциплины и строгого анализа новостей для минимизации ошибок.

( Читать дальше )

Уважаемые знатоки, подскажите плиз, Мосбиржа отдает где-то уровень листинга ценных бумаг через API или эти данные надо парсить на их сайте?
Заодно напомните пожалуйста, чем принципиально отличаются 1-2-3 уровни котировальных списков🙏 какие акции могут покупать ПИФы? Какие не могут? Какие уровни могут покупать НПФы?

В подкасте «Разум Инвестора» Алексей Мидаков делится своим опытом и философией инвестирования. 

Ссылка на тг Алексея - https://t.me/atlant_signals

От инженера к инвестору

Алексей пришёл на рынок в 2016 году, получил высшее техническое образование в МГТУ имени Баумана и с тех пор работает инженером. Как и многие новички, он начинал с попыток технического анализа, чертя графики и линии тренда. Но довольно быстро понял, что теханализ для него не работает. 

Философия инвестирования: дивиденды как якорь стабильности

Основой стратегии Мидакова являются инвестиции в дивидендные компании. Алексей подчёркивает, что важно предсказать размер будущих дивидендов раньше рынка, чтобы заработать.

Его принципы:

1. Фундаментальный анализ. Оценка компании строится на глубоких данных: финансовой отчётности, прогнозах прибыли и маржинальности.

2. Дивидендная защита. Компании с высокой дивидендной доходностью менее подвержены волатильности, что позволяет пересидеть просадки, получая стабильный доход.

( Читать дальше )

После инаугурации Трампа 20 января 2017 года акции (индекс МосБиржи) выросли на 5%, после чего падение составило почти 20%. Это существенно. Тогда все думали, что Трамп снимет ряд санкций. Если бы сейчас ситуация в точности повторилась, то был бы рост до 3100, после которого мы бы снова коснулись минимума по рынку. В целом повторение этого паттерна выглядит весьма сомнительным. Однако, думаю, какую-то коррекцию мы так или иначе увидим в ближайшее время, но не в таком масштабе. Рынок движется страхом и жадностью. Стоит ли сокращать позиции из-за локальной перекупленности, зависит от стратегии. Возможно, ещё немного сокращу позиции на росте, но не кардинально.

Продолжает расти и индекс украинских компаний, начиная с победы Трампа, хотя объёмы здесь достаточно скромные.

( Читать дальше )

Инаугурация Дональда Трампа в качестве 45-го Президента США состоялась 20 января 2017 года.

Хочется сказать пару слов по этому поводу. Сначала наш рынок отреагировал позитивно, но оно и понятно. Все таки первые слова на посту президента, к такому стоит относится скептически всегда.

🔽Через неделю после события наш рынок пошел в сильный откат вниз, который длился аж 5 месяцев. В этот раз может все это повториться.

🛍 ПРУЖИНА СЖИМАЕТСЯ и дальнейшее направление РФ рынка будет зависеть от первых заявлений нового главы Белого дома. Если риторика Трампа окажется жесткой, например, в отношении внешнеэкономической политики или санкций, это может только усилить давление на российский рынок.

—————

На понедельник я без позиций и решение буду принимать уже после этого события. Рынок перегрет, но выше в моменте могут переставить, независимо от техники.

Пишите свои мысли по инаугурации в комментариях! 🙂

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub

( Читать дальше )