Вступление

Теоретически аспекты. Разложим немного по полочкам.

1. Сообщения для поддержания связи.

• Logon; Тип=A; Сообщение для инициализации сессии. Грубо говоря для подключения к серверу
• Logout; Тип=5; Сообщение для завершения сессии. Сообщаем серверу о прекращении связи
• Hearbeat; Тип=0; Сообщение для поддержания связи. 
• Request; Тип=1; Сообщение для поддержания связи. Запрос второй стороны, жива ли первая
• Reject; Тип=3; Сообщение об ошибке. Получаем его, если мы не правильно оформили свое сообщение
• Resend Request; Тип=2; Повторный запрос сообщений, в случае утери. Задается интервал номеров сообщений.
• Sequence Reset; Тип=4; Используется для сброса номеров сообщений. 

Решил написать цикл статей про алгоритмическую торговлю с моего взгляда и опыта,  как я это вижу и применяю, т.е. буду описывать мой субъективный взгляд ;) Начну с самых простых вещей и буду двигаться к более сложным…

P.S. Описание содержит (или отталкивается от) практику торговли фьючерсами на CME

Исходные данные:

Все, что у нас есть это исторические данные, даже наш опыт это тоже «исторические данные» в известном смысле, и будущего не знает никто. Поэтому работаем только от истории. Поступающие в реальном времени данные, тут же становится историческими т.к. уже случились.

Наша задача – найти закономерности на имеющейся истории, дающие статистическое преимущество и эксплуатируя их получать профит. Но сами «закономерности» должны обладать определенными свойствами. Например, любая закономерность должна область определенной степенью «стационарности» (стабильности), что бы она могла дать нам себя поэксплуатировать, (об этом я расскажу в будущих статьях). Еще одно из таких свойств – техническая возможность ее эксплуатировать, но это больше касается HFT, а этот цикл не о высокочастотной торговле.

Россия вышла на первое место в Европе по числу пользователей быстрого интернета:

https://russian.rt.com/article/147139

Я совершенно этому не удивлён — в Европе интернет развивается весьма медленно по российским меркам.

1. smart-lab.ru/blog/307322.php
2. smart-lab.ru/blog/307366.php
3. smart-lab.ru/blog/308100.php
4. smart-lab.ru/blog/309140.php
5. smart-lab.ru/blog/309519.php
6. Допматериал. Биткоин

Вступление

Рисуем

Сейчас мы пропустим обсуждение дисциплины — фундамента работоспособности любой системы. Просто мы знаем — это аксиома.

Факт: какой-то одной прибыльной системы, которая явно лучше других — не существует. Любая, от скальперской до инвесторской, может дать человеку то чего он хочет — финансовую независимость… или успех?  … дело личных предпочтений.

 Факт 2: Раз любая система торговли может быть прибыльной, то трейдер в идеале должен прийти к той системе, которая наиболее близка ему.

Подробно:

Во-первых нужен опыт, никакие предположения и предварительный анализ не даст того что даст опыт и анализ, основанной на нём, статистики.

Как определить какой же стиль подходит именно тебе? Можно начать проходить тесты на психотип, что б потом сверять где больше общего у флегматика со средне-сроком или интрадеем. Но как мне кажется тут можно зайти в дебри определений и даже самообмана пытаясь "

1) Неужели нам нужна третья мировая встряска, чтобы понять, насколько сейчас необходимо сотрудничество, а не конфронтация? 
©Медведев

2)Керри: сирийцы упустили возможность политического урегулирования.

3)Анкара: выступила с заявлением о том, что Турция может начать совместную с Саудовской Аравией наземную операцию в Сирии против боевиков «Исламского государства». Об этом сообщает AFP.

4)На 12:30
-Авиация КСА F-15, прибыла в Турцию.
-Как сообщают из Турции местные жители, в стране началась мобилизация.
— Нагорный карабах, ситуация накаляется в связи обстрелами Азербайджана территории Карабаха.

5)"… И не надо никого пугать наземной операцией в Сирии." — Д. А. Медведев в Мюнхене.

«Даже взаимодействие по линии спецслужб было свернуто. Это смешно — типа мы не хотим с вами работать. Думаю, ДАИШ (арабское наименование ИГ, запрещена в РФ) должно быть очень признательно моим коллегам — руководителям ряда западных стран, котроые свернули такое сотрудничество», — сказал Медведев, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.