Вчера был уставший, чтобы писать о результатах торговли, поэтому пишу сегодня. Зачем и для чего эта затея: 

В данный момент основной счет загружен под завязку, поэтому есть время торговать Америку. В дейтрейдинге есть моменты, которые нужно подтягивать, поэтому начинаю вести дневник. Счет 98 кило. Цель: нарастить до 101-го кило до конца марта. Торгую с помощью фильтров www.finviz.com и www.stocksinplay.ru. Оба фильтра настроены так, что в начала списка идут акции для лонгов, а в конце для шортов. Интересны те акции, где есть сильный движ, после которых почти всегда есть коррекция. Для определения окончания коррекций использую сетку Фибоначчи. Примеры ниже. 

 Теперь вместо голых скринов буду писать пояснение и отмечать, что сделка совершена по системе или нет. И этот пункт самый главный. 

( Читать дальше )

Вы видели что на Forex было? Это же совершенно невероятно! чтобы пара евро-доллар сходила за сутки на 400 пунктов туда-обратно!!! Это же просто событие за гранью трех сигм!


Вчера еврик стрельнул вверх так, как не стрелял ни разу за последние 5 лет! Такая волатильность по евро была последний раз когда рынки были на совершенном дне в марте 2009 года! Отвечаю за базар, мы стоим в важнейшей рэперной точке по всем классам активов. Рискну даже заявить что мы недалеки от того момента, когда S&P500 и по времени и по абс. значению покажет свой циклический максимум. 

Внимательно слежу за ситуацией вокруг добровольной части пенсионной системы. 16 марта была информация о том (я писал об этом), что вроде как на заседании правительства Медведев должен принять окончательное решение как быть с накопительным элементом. Но...



18 марта этого события не состоялось. конечно, «жираф большой, ему видней» ©. Сегодня Ведомости написали о том, что Минфин озаботился тем, чтоб, далее цитата:

Финансово-экономический блок правительства, выступающий за сохранение накопительной системы, пытается уберечь 3 трлн на пенсионных счетах граждан от конфискации.

Ради этого Минфин готов поменять статус накоплений. Ведомство считает «целесообразным» предложение признать пенсионные накопления собственностью граждан, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

 

я так понимаю тема всё-таки совсем недавно обсуждалась, но к решению так и не пришли, либо Медведев склоняется к позиции Ольги Голодец. Это будет крах для финансовых рынков РФ. Я не шучу. Это очень серьёзный риск, гораздо серьёзней темы «а что сказало ФРС». Почему я так считаю? Согласно Ведомостям есть и такая информация:

( Читать дальше )

 Вчера порассуждали о том, как убегает Опель, и прочие Тойоты  и Форды в попе сидят...

 А потом проанализировал и подумал… а может и не сильно сидят (вернее сидели) весь этот год. Что Опель, что Форд, а тем более Тойота-это мировые корпорации, с заводами на разных континентах… и сидят там не дураки в финансовых отделах.

 Огромное кол-во фьючей и опционов, используется этими самыми корпорациями для хэджирования рисков. Любых. Валютных, нефтяных и т.д. Думаю, практически все иностранные корпорации захеджировали валютные риски в России. Не важно Форд это или Эпл. 

 Особенно актуально это было год назад после Крым-наш. Тут все патриоты били себя в грудь, привет Васе-вождю и рассказывали как рубль будет укрепляться.  Но, как и писал выше, там же не Васи сидят. Видя что происходит, те кто и не был в хэдже по рублю, поспешили этот риск захэджировать. Риск на себя приняли те самые патриоты Саши и Васи, которые знали, что рубль не упадет. Один по причине что он живет в России, у второго было больше аргументов, в Европе геи, в США доллар валится, на Украине бандеры, в Греции персики в 3 раза упали и т.д.

( Читать дальше )

Мало кто заметил (из Российских СМИ только FINANZ.RU), что у ФРС изменилась парадигма в части базовой ставки, что собственно и стало причиной обвального падения доллара, и роста стоимости акций и сырья.

Голосующие члены FOMC, принимающие в ФРС решение по базовой ставке, резко изменили свою оценку относительно того, где она должна находиться к концу года.

Вот так распределились голоса в этот раз:

( Читать дальше )

В статье анализируется случившаяся 11 марта ситуация с акцией VRX, которая могла привести к банкротству дэйтрейдера. Рассматривается причина такого движения акции и определяются действия трейдера, которые позволят отдалить день обнуления брокерского счета. Также есть небольшое познавательное отступление, по теме сделок слияния и поглощения.

11 марта день для VRX складывался великолепно: отличный сигнал к покупке, потом достижение исторического максимума. Что бы вы сделали у правой части графика?

 

На привычный ход торгов повлияла новость о том, что ENDP сделала предложение купить SLXP, поглощение которой уже велось компанией VRX. Конкурирующее предложение имеет цену $170-175 за акцию, тогда как VRX предлагало $158 за акцию SLXP.

 

            Немного отвлечёмся. Всем известно, что сделки M&A резко повышают стоимость приобретаемой компании. Как нажить на этом состояния знают фигуранты событий 1980-х годов Michael Milken и Ivan Boesky. Которые подкупая юристов, участвовавших в подготовке таких сделок, получали доступ к инсайдерской информации и скупали акции поглощаемой компании. Из сети информаторов могли завидовать разведки Моссад и КГБ вместе взятые. Но для совершения идеального преступления этого было недостаточно, т.к. о скупке акций в количестве от 5% необходимо было сообщать SEC в форме 13D. Обходили они это правило очень просто — договаривались с управляющими других арбитражных компаний, чтобы те прикупали для них некоторое количество акций, к примеру 4.9%, а после публичного объявления о поглощении приобретали у этих компаний накопленные пакеты. Такие «дружественные скупки» помогали им еще и соблюдать норматив соотношения собственного и привлеченного капитала(плеча).

( Читать дальше )

начало  тут
продолжение здесь


Всем известно, что индекс широкого рынка SnP500 взвешивается по капитализации компаний, входящих в базу индекса.
А правильно ли это – взвешивать по капиталу?

… результаты исследования  (05.03.2007 — 22.12.2011).......

Итоги периода

 

D — доходность
R – риск (стандартное отклонение доходности)
Коррел – корреляция с рынком (SnP 500)
Alfa – бОльшая\меньшая доходность, чем в целом по рынку
Beta – бэта
DownsideRisk — риск при отрицательных изменениях доходности

Оценка двух индексов:

Столбец «Capital» — индекс сектора взвешанный по капитализации компаний в базе индекса
Столбец «DSR+beta» - индекс сектора взвешанный по DSRisk+beta+HistVol+CorrDSRisk (spy)


график периода

 

( Читать дальше )

На дворе 18.03.2015, я в роли трейдера уже чуть больше месяца, а уже успел к сожалению слить второй депозит :)
От количеста просмотренных вебинаров и прочитанных статей голова кругом! 
Чутка предистории: До начала лета 2014 года я о форексе (к глубочайшему сожалении) практически ни чего не слышал. Тут знакомый знакомого расхвалил Шарашкину контору MMCIS, я немного её изучив решил влиться пробным депозитом. ( 500$ ) Через месяц после моей первой инвестиции у MMCIS начинаютсья проблемы с выводами :) Чутка перематаем => в октябре 2014 я смирился с потерянными 500 $ :) и услышал от двух других знакомух, что брокеры Форекс Тренд и Пантеон Финанс им приносят уже второй год стабильные 5% в месяц.  Ну и я не долго думая, сходу, без пробных прострелов вливаюсь более менее прилично! Октябрь — ноябрь 2014! Полет нормальный! Каждый месяц доливаюсь, так как прибыль больше 5% в месяц для меня это нонсенс) Последнии годы радовался ~25% годовых от инвестиций в новостройки МО. И ВОт наступает декабрь 2014 и у этих двух замечательных контор начинаютсья проблемы с выводом средств. ПОследняя моя заявка на вывод обработалась от 08.12.2014. Честно говоря вторые грабли подряд меня немного подкосили, хотя я и понимал что высокий % подразумевает высокие риски. Вообщем конторы не заявляют как ММСИС о своем бонкродстве и тд, но кормят завтраками по нынешний день. Формально крупная сумма лежит на псевдо брокере или не псевдо, время покажет, а может Вы подскажете))) У меня созревает грандиозный план))) Закинуть подобную же сумму в нормального брокера и зделать зеркальные ставки. Выбрать волотильную пару и по тренду поставить у нормально брокера, против на площадках ПФ/ФТ. Если я угадываю тренд то я перекачиваю из ПФ $ в реального брокера. Два дня все шло по маслу и я задумался, шанс что ПФ/ФТ отдадут деньги есть хоть и и не велик. А положительно торговать у меня и так удаеться, зачем я сливаю свой один из счетов) Через день я слил свой первый депозит отказавшись от «зеркальной» торговли:) Второй депозит я слил когда в начале недели вошел в пару USD|EUR на 1.054  :)

( Читать дальше )

     Вот смотришь на реакцию на рынках и реально становится смешно. 

     В 21.00 Поступило два важных заявления от ФРС: 1. ФРС отодвинуло ожидания инвесторов, связанные с повышением ставки, с июня до, как минимум, сентября — на что рынки отреагировали позитивно. Я вообще не верю, что ставку они в этом году поднимут.  В Америке индексы взлетели на 1,5%, нефть на 5%. Вместе с этим от ФРС поступило и второе заявление — ФРС ухудшила оценки роста ВВП на 2015-2017гг, но этого всех инвесторов типа мало волнует )))) Рынки стоят на исторических максимумах, инвесторам прямо говорят, что дела в экономике ухудшаются, а они радуются, что ФРС типа пару месяцев про ставку ничего говорить не будет, как минимум, до июля ))) Вопрос — кто покупает сейчас Америку? Ответ — НИКТО (стописты и маржинальные шортилки не в счёт).  Именно на такой эйфории и происходит разгрузга лонгов. И будут кормить завтраками и намёками до тех пор, пока не разгрузятся те, кто в теме. Сами знаете, уже много раз об этом говорил, перед тем, как поезд поедет вниз, нужно сначала свозить всех в вверх и вытряхнуть всех, кто набился в нужную сторону раньше времени.

( Читать дальше )

«Свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».  (Карл Маркс)

Пару недель назад — 3 марта 2015 года прошло заседание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера», в котором я принимал участие. Был утвержден новый бизнес-план (далее БП) компании на 2015-2017 гг.

Рекомендую почитать — Бизнес-план, довольно интересный блок по состоянию и прогнозу экономики России и анализ положения дел в сфере коллективных инвестиций, так и самой компании.

Первое и самое главное, что меня волнует, как акционера компании – это перспективы прибыли и развития компании.

Риск «проедание» акционерного капитала стоит в БП под номером 2, но думаю, для акционеров – это риск №1.

( Читать дальше )