В субботу я написал пост, который многим понравился

Как крупные игроки портят математику толпы

В нем показывается, что как бы мы здраво не оценивали фундаментальные факторы, на рынке есть спекулятивные силы, которые могут  действовать вопреки этим факторам, выполняя свою торговую задачу получить нужную цену в нужное время (в том числе используя инсайдерскую информацию).

Историческая вершина 225 в Аэрофлоте, полученная накануне годовой отсечки в июле при прекрасных фундаментальных перспективах, и последующее снижение с 225 до 145 (-35%) за 4.5 месяца в Аэрофлоте — лишь одно тому подтверждение. Но такие примеры — далеко не единичны.

Не зная планов инсайдеров, однако действуя рационально и логично во всем остальном, мы все равно можем оказаться в приличном убытке как трейдеры.

И даже в какой-то момент можем сломаться психологически, так как с одной стороны, мы все равно считаем себя правыми, а с другой стороны — рынок идет наперекор нашим соображениям, убыток растет, и получается что-то надо делать.

Как правило, трейдер выбирает путь самоподчинения новой реальности и начинает совершать вынужденные и не продуманные действия, пребывая в очень подавленном состоянии.

( Читать дальше )

О чем могут рассказать биржевой стакан и лента сделок   

 

 

Биржевой стакан и лента сделок, пожалуй, самые недооцененные инструменты анализа акций среди массового инвестора.

На просторах интернета полно информации об анализе графиков цены и самых экзотических технических индикаторах. Чуть менее распространен анализ объемов торгов, по причине отсутствия такового у форекс-брокеров, активно популяризирующих биржевую торговлю. Не сложно найти неплохой учебник по инвестированию и фундаментальному анализу. Но вот, что касается использования ленты сделок и биржевого стакана, здесь русскоязычные ресурсы ограничиваются разъяснением терминов «бид», «аск» и спред, на чем весь анализ этих инструментов, по сути, и заканчивается. Есть неплохие видеоматериалы, но они преимущественно описывают ситуации на рынке США, где ECN и «дарк-пулы» вносят свои коррективы в механику торгов. Данная статья призвана хоть немного, но ликвидировать этот пробел и рассказать о том, как и зачем эти инструменты могут быть использованы на российском рынке обычным частным инвестором.

( Читать дальше )

 

Торгую на Американском фондовом рынке с Interactive Brokers (IB) более трех лет на сегодняшний день используя разные стратегии.  До недавнего времени все это было вручную, внутридневка и средний срок. Моя торговая жизнь изменилась, когда я, закончив курсы по созданию и алгоритмизации торговых систем с использованием платформы TSLab, решила выйти на Америку со своими роботами.

Вооружившись знаниями с курса по поиску рыночных закономерностей и отточив навык по нахождению смещения вероятности в своей торговой системе, я создала портфель из десятка роботов и горела нетерпением запустить их на своем боевом счету у Interactive Brokers. В процессе обучения на курсе я проходила практику на Российском срочном рынке в течение нескольких месяцев, поэтому сложности как настроить и запустить агентов в платформе TSLab не возникало. Меня интересовало другое- как сконнектировать TSLab с платформой брокера Trader Workstation (TWS), так как она не является особо user-friendly, достаточно громоздка и не совсем интуитивно понятна, а для алготрейдинга нужно только торговать через эту платформу. Вот тут-то и оказалось, что кроме краткого руководства по подключению TSLab к брокеру IB особо ничего и нет. Перелопатив сотни страниц интернета, русско- и англоязычных блогов и сайтов, я нашла часть необходимой информациии, а недостающая часть была получена методом тыка, путем проб и ошибок в процессе запуска и работы на реале.

( Читать дальше )

Товарооборот Вьетнама. 2016
— с Китаем: $72 млрд
— с США: $53 млрд
— с ЕС: $45.1 млрд
— с Японией: $29.7 млрд
— с РФ: $3.8 млрд
--------------------
Госдеп США одобрил поставку Польше системы Patriot в конфигурации «3+» с модернизированными сенсорами стоимостью $10,5 млрд.
--------------------
Количество русских в Чечне.
1979: 309 тыс (30.8%)
1989: 269 тыс (24.8%)
2002: 41 тыс (3.7%)
2010: 24 тыс (1.9%)
2017: 19 тыс (1.5%)
--------------------
Топ 20 стран по экспорту продукции аэрокосмической отрасли в млн. долларов:

К началу 2017 совокупный долг Роснефти, Газпрома, Транснефти и Новатэка перед китайцами был $62 млрд.
--------------------
Министерство энергетики РФ в октябре разослало 45 ведущим компаниям энергетического сектора документ, который предписывает еженедельно отправлять новости, представляющие в выгодном свете руководство страны.

( Читать дальше )

Для закрепления в собственной памяти составил анализ по колл-ратио спреду по СИ с экспирацией 16-11-2017

 

Профиль исходный:

 

 

При формировании

с 19-10-17 22:57:08 
по 20-10-17 10:10:39
Цена  Си 57890 на закрытии 19-10-2017.

Куплено: Колл-58000 11 шт по 615

Продано: Колл-60250 1 шт по 107

Колл-60500 103 шт по 95

 

мин. доход 3,1 тыс

макс.доход 30,3 тыс (при закрытии на 60500)

 

График Си за последние дни

  

( Читать дальше )

Рынок: индекс Russell 2000.

За последний месяц, 30-ти дневная подразумеваемая волатильность колебалась в диапазоне 13,7% — 15,7%. И сейчас приблизилась к верхней границе этого диапазона. В тоже время, 10-ти дневная историческая волатильность снижается от верхней границы своего диапазона за последние два месяца (4% — 11,5%). 
Предполагаю, что, так как историческая волатильность снижается, то и подразумеваемая волатильность тоже будет снижаться. То есть, будем продавать подразумеваемую волатильность. Прогноз: подразумеваемая волатильность должна снизиться приблизительно на 2% (15,7% — 13,7%). Можно создать позицию сейчас, а можно дождаться подтверждения, что подразумеваемая волатильность начала снижаться.
Так как историческая волатильность находится в верхней границе своего диапазона, то будем продавать опционы «без денег». Буду продавать опционы на расстоянии в приблизительно два стандартных отклонения. Это опционы с дельтой около 10-15.

( Читать дальше )

Более 14 млн мигрантов въехали в Россию с начала 2017 года.
--------------------
Еврoкомиссия откaзалась от «Сeверного потoка-2»
--------------------
За девять месяцев этого года россияне заняли в банках (3,76 трлн руб) более чем в 7 раз больше, чем отдали им на сохранение (553,9 млрд руб).
--------------------
Продажи новых легковых авто. январь – сентябрь 2017, единиц
РФ: 1 129 374
Украина: 56,2 тыс
Казахстан: 32,2 тыс.
Беларусь: 22,4 тыс.
--------------------
Динамика добычи нефти в России

Alibaba. Продажи в День холостяка:
2017: $25.3 млрд
2016: $17.7 млрд
2015: $14.3 млрд
2014: $9.3 млрд
2013: $5.8 млрд
2012: $3.1 млрд
2011: $800 млн
--------------------
Золотовалютные резервы Венесуэлы уменьшились до $9 млрд, при долге в $144,5 млрд.
--------------------
ВВП (ППС) на душу населения:

( Читать дальше )

У меня идет все в жизни гладко
И аварий не было пока.

Мне знакома каждая палатка,
Где нальют мне кружечку пивка.

     (Владимир Гуляев, Х/ф «Весна на Заречной улице», 1956-й год)

 

     Начинаем обходиться на бирже без аварий!

 

     В предыдущей части «Опционов с нуля» я достаточно подробно описал идеологию и технологию выбора опциона или простейшей опционной конструкции (спреда) для покупки.

 

https://smart-lab.ru/blog/429246.php

 

     Теперь попробуем открыть опционную позицию, используя наши предыдущие рассуждения и наш накопленный опыт.

 

      Как обычно, небольшое лирическое отступление…

     В мои золотые-молодые годы, когда я был студентом факультета «Т» (Теоретической и экспериментальной физики) МИФИ, лекции по теоретической физике нам читал некий Черепушкин, как мы его называли промеж себя. Всего Ландау (многотомник по теоретической физике) отчитал.

( Читать дальше )

Всем привет.
Решил выложить все источники инфы и идей по алго и трейдингу которыми пользовался, так как недавно появлялся такой вопрос.
Мне абсолютно не жалко, и ничего не зажал, может просто не всё сразу вспомнил и лень вспоминать.
На чтение и исследования потрачено несколько лет фултайм работы и чтобы кто-то сделал роботов лучше то ему скорее всего придётся потратить времени и сил ещё больше, но и я ведь тоже на месте не сижу, поэтому конкуренции особо не боюсь.


( Читать дальше )