ПОТРЕБНОСТЬ
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.

СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK. 

ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль: 
   [подключение к QUIK]
   [получение текущих данных]
   [закачка исторических данных]
   [расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]

АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.

СКРИНШОТ



( Читать дальше )

Господа! Для диверсификации нужно сформировать портфель облигаций(ОФЗ (80%)+корп.(20%).Сумма около 2,5 млн… Срок конец 2017.Помогите бедным студентам составить портфель.

Занимаясь финансовыми рынками, иногда общаюсь с людьми далекими от экономики, но интересующимися курсом доллара. Так вот. Обычно объяснять им это сложными фразами глупо, поэтому прибегаю к простым сравнениям. Как я объясняю керри -трейд? В городе есть миллионер Толстов которому некуда девать деньги. И он раздает их под 1%. Раздает их своим подчиненным, т.к. сам работать не хочет. Подчиненные узнают, что сантехник Щукин потеряв работу ищет деньги на жизнь и готов взять их под 10%. Подчиненные смекают, что взяв под 1% у Толстова, они дадут Щукину под 10%, через некоторое время заработают 9% (10 -1=9) Все идет хорошо. Сантехник Щукин получив кредиты начинает жить на широкую ногу, тачки, шмотки, телки, выпивон и куревон. Жизнь удалась. Видя как хорошо стал жить сантехник Щукин, подчиненные дают ему еще больше кредитов. И Щукин приобретает мечту своей жизни — «Мерседес». Меняет хрущобу на райский остров. Беря новые кредиты он отдает старые и проценты по ним. В конце концов деньги миллионера Толстова перекочевывают к Щукину. В определенный момент он берет часть денег с процентами у Щукина. А так как денег у Щукина нет, все накрывается. Пирамида рушится. Мерседес и остров забирают. Щукин переезжает на помойку.
Конечно, в этом примере не учитываются курсы валют. Но в целом керри-трейд понимается людьми, далекими от экономики неплохо.

Выбор брокера для TSLab — это основной вопрос для начинающих алготрейдеров, которые решили торговать через данный терминал. Мы с 2011 года пользуемся TSLab. За это время мы успели поработать со многими брокерами и попробовать разные варианты подключения. В этой статье хотим поделиться своим опытом, рассказать с какими проблемами столкнулись, и дать краткую характеристику основным вариантам подключения TSLab. Сразу оговорюсь, вся информация в данной статье – это исключительно выжимка из собственного практического опыта. Местами негативного (к сожалению, некоторые баги обошлись нам не в одну сотню тысяч рублей), местами позитивного. Поэтому статья может показаться субъективной, просьба строго не судить, пишем «как есть». Для начала пара слов о TSLab. Это платформа, которая позволяет достаточно просто создавать и запускать торговых роботов на биржевых торгах. Мы начали пользоваться в 2011 году, т.к. на тот момент других недорогих альтернатив с хорошим функционалом и простых в освоении для «непрограммистов» в России практически не было (абонентская плата в то время составляла около 500-600 рублей в месяц). Из плюсов (помимо функционала и простоты освоения) можно отметить качественную техподдержку (регулярно выходят новые версии, расширяются возможности, устраняются свежеобнаруженные баги). Минус один и большой – это постоянно растущая цена абонентской платы (в данный момент минимум от 2880 руб. в месяц).

( Читать дальше )

В некоторых торговых стратегиях используются цены нескольких активов. Скажем, можно торговать фьючерс MX, глядя на цены фьючерсов MX, SR GZ и выполняя над ними некоторые арифметические преобразования. Например, построить график вида
Spread := price(MX) — 5 * price(SR) — 5 * price(GZ) — 50000
по текущим котировкам и строить торговые идеи на его основе.

Кому интересна визуализация подобных спредов в терминале QUIK 7-й версии с помощью lua-скриптов, добро пожаловать под кат.


( Читать дальше )

Заглянем теперь чуть глубже в эти данные и их смысл на примере отчета СОТ по нефти за 24 января 2017 г. (см. табл.1). Я хочу, чтобы вы сконцентрировали внимание на числах в столбце «Коммерческие трейдеры». Это наши приятели — операторы. В данном случае мы видим, что у них было 657 946 длинных контрактов и 1 155 886 коротких контракта. В целом коротких позиций у них было на  497 940 контрактов больше, чем длинных. Это говорит нам о том, что они, вероятно, были настроены по-медвежьи, но, как одна ласточка еще не делает весны, так и данные СОТ лишь за одну неделю не гово­рят нам о том, покупать или продавать.

Таблица 1.   Краткая форма отчета CFTC

На в графе «Изменения» мы можем увидеть, что операторы сократили число своих длинных позиций на 19,591 контрактов, и это больше, чем уменьшение числа их коротких позиций, которое составило

( Читать дальше )

Вчера в обзоре Дивиденды2017.Конкурс: Дивидендные воздушные замки  smart-lab.ru/blog/378703.php   я написала:

На прошедшей неделе прогнозы ДД сыпались, как из ведра. Сайты, пресса и инвест организации просто соревновались в прогнозах дивидендной доходности и мне показалось интересным обобщить эти прогнозы в табличке, выложить в этом обзоре на всеобщее обозрение и обсуждение, а затем, по итогам рекомендаций Советов Директоров дивитикеров, посмотреть, что сбылось, а что не сбылось.
И так. Обьявляю конкурс прогнозов. Участвуют все :)
Мнения аналитиков по ДД многих эмитентов разделились. По многим эмитентам очень значительно. И я подумала. А почему бы и нам не включиться в прогнозирование дивидендных доходностей?
Думаю, что можно в комментариях представить свои варианты дивитикеров с ДД свыше 10%. 

Если в вашем комментарии будет свыше 5 эмитентов, которые, по вашему мнению, покажут ДД свыше 10%, я включу ваше мнение в табличку и завтра после 19 часов выложу обновленную табличку в конце этого обзора.
И так, кто же они, лидеры дивидендной доходности 2017?"
Своё мнение выразили 6 инвесторов. Выкладываю табличку, как и обещала.

По результатам решений СД по размеру дивиденда выложу сравнительную табличку

Удачной вам дивидендной охоты! 

Прежде всего хочу вас поздравить с наступлением НОВОГО ДИВИДЕНДНОГО ГОДА! СД Северстали первым в дал рекомендации по размеру дивидендов по итогам 2016 года. Цитирую:
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 27,73 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.
Вопрос о дивидендах будет вынесен на рассмотрение годового собрания акционеров, которое запланировано на 9 июня 2017 года. Дата закрытия реестра – 15 мая. В случае одобрения дивидендов реестр на их получение закрывается 20 июня 2017года
Всего на выплату дивидендов может быть направлено около 23,23 миллиарда рублей, из которых на долю основного акционера (79,2% акций) «Северстали» Алексея Мордашова приходится, соответственно, порядка 18,4 миллиарда рублей.
«Магнит» направит на выплату дивидендов в 2017 г. не меньше 30 млрд руб., сообщил гендиректор компании Сергей Галицкий в ходе телефонной конференции.

( Читать дальше )

Не для пиара, а на пользу коллегам публикую журнал сделок и открытых позиций для квика.

https://github.com/9159340/TradeHistory

главный файл — TradeHistory.lua

Ниже — описание из документации.

Таблица открытых позиций.

Внешний вид

 

Колонки

Account – код брокерского счета

Comment – комментарий из сделки.

secCode – код инструмента

classCode – код класса

tradeNumber – номер сделки, используется только в таблице закрытых позиций

 

Перечисленные выше колонки – это разрезы учета сделок. Подробнее о работе с комментариями смотрите в разделе «Возможности».

 

lot – размер лота

dateOpen – дата открытия позиции (самой первой сделки)

timeOpen – время открытия позиции (самой первой сделки)

( Читать дальше )

Мне довелось, как, видимо, и многим, надолго застрявшим на трейдерском поприще, прочитать уйму книг по, непосредственно, трейдингу и сопутствующим дисциплинам. Если трейдинг схематически разбить на несколько частей, таких как: основы трейдинга, ТА, ФА, психология трейдинга, риск менеджмент и управление капиталом, а затем попытаться отыскать в этом море литературы лучшие произведения, то книгу «Против Богов» я бы выбрал не только как лучшую книгу по риск менеджменту, но и позволил бы ей потеснить на пьедестале почета ряд произведений, считающихся абсолютными фаворитами среди читателей-трейдеров, вне зависимости от книжной категории.

И это право она заслуживает, в первую очередь, потому, что самым тесным образом связана с сутью нашей профессии — управлением риском.
Книга повествует об истории зарождения теории вероятностей, статистики, богата историческими примерами, и читается, при этом, легко, оставляя лишь одно сожаление — что она закончилась.

( Читать дальше )