http://www.quandl.com/  — море исторических данных, по самым разным рынкам, включая товарные, в корректной форме, с указанием источников исходной информации. Кроме того, там же много экономических индикаторов.

А также исторические котировки различных бондов, CDS, свопов, различных индексов — многое из этого вообще нигде, кроме профессиональных терминалов, в такой удобной форме, уже готовой для использования нельзя найти.

Графики тоже есть.

Всё можно скачивать для использования в своих исследованиях.

Пока бесплатно.

Ничего более удобного для использования и полного в плане корректности — не встречал (ну кроме блумберг или рейтерс терминалов, конечно, но соотношение цена/качество тут явно не в их пользу:)

При выборе/создании лучших ордеров для входа/модификации позиции возникает задача их сравнения по нескольким параметрам.
Сами параметры могут выводиться из ТС (для опционов это могут быть даже греки )) ).
Эти параметры разнородны:
— оценивают различные классы характеристик
— имеют разную размерность.
В силу чего сведение их в одной фитнесс-функции может представляться задачей трудновыполнимой или имеющей неоднозначное решение.
 
Пример для СМЕ, расцвеченные столбцы — параметры
 
Однако, тип инвестора может определять значимость классов для оценки, а значит очередность их использования (параметры внутри классов по аналогии).
 
Пример выбора для случая Qty = 1 для всех инструментов


( Читать дальше )

О том, как сделать структурный продукт своими руками (из методичек ММВБ).
Не секрет, что сейчас многие УК и банки предлагают структурники.
Но дьявол кроется в деталях:

• Вы никогда не узнаете комиссии, которые зашиты в структурный продукт.
• Некоторые «таланты» зашивают в структурники двухзначные комиссии.
• Не узнаете какого junk'а УК купит для «защищенной части» продукта.
• Деревья не растут до небес, а большая часть структурных продуктов продается на неограниченный рост или падение. Покупка структурного продукта с коротким сроком от квартала до полугода больше выгодна для УК, чем для инвестора. Маловероятно, что продукт принесет большую доходность, чем депозиты.

Лучше учиться готовить кошек делать такие продукты самостоятельно. Тем более времени это занимает не так много. Итак структурный депозит на индекс РТС.
 
Предположим мы располагаем суммой 500 тыс. руб. Разместив эту сумму на депозите под 12% годовых мы будем получать доход в размере 5000 руб. ежемесячно. Что дает нам 15 тыс. руб в квартал.


( Читать дальше )

Ответ на топик Тимофея Мартынова. Предыдущий ответ был неправильный, там ошибка была в исходных данных у меня) 

Но принципиально все равно мало что изменилось. Итак. Берём исторические дневные данные по фьючерсу РТС с 2005 г. Берём среднюю за 30 дней. Берём максимальное _абсолютное_ отклонение за 30 дней от средней. И получаем следующее эмпирическое распределение этой величины:

по данным с 2005 года: (по оси X — макс. абсолютное отклонение за 30 дней от 30 дневной средней, в пунктах, по Y — число наблюдений)


кумулятивно (по оси Y — относительные частоты, они же — эмпирическая вероятность, что отклонение составит не больше, чем X пунктов):

( Читать дальше )

Как повысить эффективность алготрейдинга? или размещение свободных остатков в безрисковых активах.

В сети доступно достаточно много полезных информационных статей из области управления рисками, мани-менеджмента, эффективного управления капиталом, построения торговых систем и т.п. Однако, вопросам эффективного использования рабочего капитала (особенно когда дело касается размещения свободных остатков) внимание фактически не уделяется. Хотя именно отдел управления ликвидностью и свободными денежными остатками (в миру называемый казначейством) является ключевым звеном во всех банковских и финансовых организациях. Даже известная всем объединенная «Московская биржа» более половины своей прибыли зарабатывает за счет депонирования свободных средств клиентов, и лишь порядка 40% — за счет «комиссионных» со сделок. Таким образом, при правильном подходе любой биржевой трейдер способен повысить «отдачу» от своего рабочего капитала, не неся при этом никаких дополнительных расходов и неудобств. Ключевым моментом в данном случае является используемая торговая площадка. Важно понимать, что для эффективного управления свободными остатками необходимым условием является наличие этих самым остатков. Например, в случае торговли акциями в фондовой секции ММВБ — невозможно купить ценных бумаг на 1 млн. рублей, имея на счете меньшую сумму («плечо» в расчет не берем, т.к. за него брокер берет дополнительную плату), если же проводить сделки в срочной секции биржи, то для покупки фьючерсов на те же ценные бумаги на сумму 1 млн. рублей по факту будет достаточно всего 100 000 рублей (что составляет величину т.н. «гарантийного обеспечения»), а 900 000 рублей будут для нас теми самыми свободными остатками, которые можно прибыльно разместить в безрисковых активах.


( Читать дальше )

С 1 марта Московская Биржа предоставляет возможность бесплатно временно увеличить производительность логинов для доступа к Срочному рынку и сектору рынка Standard на 30 транзакций в секунду (с 30 тр/сек до 60 тр/сек, с 60 тр/сек до 90 тр/сек и т.д.).
 
Увеличение производительности логинов участников предоставляется в связи с качественным улучшением характеристик торговой системы SPECTRA.
 
Переключение логинов будет происходить по запросу профессионального Участника торгов, за которым закреплены соответствующие логины. Для этого участнику необходимо отправить запрос по файловому шлюзу.
 
Возможность бесплатно увеличить производительность логинов предоставляется до конца 2013 года. С 2014 года значения производительности логинов вернутся к исходным значениям. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу tc-sales@micex.com.

У меня как всегда – многабукаф. Но ничего заумного тут нет, так что должно читаться легко.
 
Это будет серия постов про то, какой должна быть хорошая торговая система. При чем польза будет не только для системных трейдеров, но и для, так называемых, интуитивщиков. И первый пост посвящен тому, как легко можно нарваться на какашку, которая выглядит как конфетка. О том, почему «результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем» и почему тестировать нужно на одном участке данных, а проверять на другом.
 
 
Но для начала хотел ещё сказать пару слов не в тему… Надоели халявщики, которые взывают к тому, что мол «Смартлаб уже не тот», «Давайте уберем терки про Майтрейда с главной», «тупые копипасты, нет оригинальной информации» и «доколе!?». Блин, хотите хороший ресурс – так напишите пост! Потратьте 2-4 часа на подготовку качественного материала вместо нытья. И будет Смартлаб тогда «ещё тот!»:)
 
 


( Читать дальше )

Нашел на просторах сети, возможно кому-нибудь будет полезно, все в одном архиве. 
WealthLab 6.4

1) Дистрибутивы и активация:
Wealth-Lab Developer 6.4.52 x64 Setup
Wealth-Lab Developer 6.4.52 x86 Setup 
trial-генератор для Wealth-Lab Developer 6.4.52

2) Extensions (расширения) для WealthLab 6.4:
Alfa-Direct Static Data Provider v.1.1.0.0 
Aronow Software LLC Watchlist Static Data Provider v.2.1.0.0 
ASCII Files Static v.1.3.4.0 
CandlePattern Rules Class v.1.0.4.4 
Community Indicators library v.2013.01.1 
Extra Performance Visualizers v.2012.03 (Monte Carlo Visualizer and Analysis Series View) 
MSN Static, Streaming and Fundamental v.2012.12 
Neuro-Lab v.1.0.2.1 QUIK Static Data Provider v.1.1.0.0 
TASC Magazine Indicators v.2013.01 
Wealth Lab HeatMap v.1.0.0.0 

( Читать дальше )

Еще одно видео о том, как можно применять нейросети. Это в продолжение первой части.