Задался тут целью высчитать оптимальные размеры уровней стоп-лосса и трейлинг-стопа при торговле фьючерсом РТС.

Вход в позицию осуществляется самым простым и незатейливым способом —  при пересечениии двух EMA с разными периодами, я взял 10 и 15, таймфрейм — минутки. 

Выход из позиции осуществляется либо по обратному пересечению, либо по стоп-лоссу, либо по трейлинг стопу.

Что получилось.
 Видно, что в целом выражение про «убытки режь, давай прибыли течь» — отностительно верно. Однако из графика видно, что резать убытки в промежутке от 200 до 600 пунктов довольно бестолковое занятие. Вся прибыль сосредоточена при уровне стоп-лосса либо меньше 200 пунктов, тут вспоминается другое выражение, что «хороший трейд становится прибыльным обычно сразу», либо 600-1000. 
Давать же «прибыли течь» можно спокойно до 1300 пунктов и выше. 
В идеальной ситуации — при стопе 150 пп и трейлинге 1300, можно было заработать 15000 пунктов при максимальной просадке системы 8500 за 4 месяца.
 

Хочу поделиться с Вами информацией о том, как с нуля организовать торговлю на глобальном рынке у зарубежного брокера.

1. Исследовать брокеров по рейтинговым сайтам и выбрать достойных для себя.
Ресурсы:
http://www.brokerage-review.com/
http://www.elitetrader.com/
http://www.stockbrokers.com/reviews/beststockbrokers
http://investorjunkie.com/best-stock-brokers/

На кого я обратил внимание: http://lightspeed.com/, http://www.thinkorswim.com (http://www.tdameritrade.com), https://www.zecco.com/ 

2.  Зарегистрироваться для получения демо-доступа.
Процедура регистрации у всех брокеров упрощена до предела — знание англ.языка позволит за 5 минут заполнения форм получить логин-пароль и терминал для демо-доступа.
Youtube и Google очень помогают, если с англ.туго — набираете строку поиска «открытие счета thinkorswim» и повторяете все действия в видео-ролике (например вот в этом ролике —

( Читать дальше )

Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )

Старая тема, собранная каким-то читателем журнала Марта, за что собравшему спасибо! (там есть и мои пару вопросов)
Сразу всем скептикам: подвергать сомнением ниже описанное — бессмысленно, всем нам известно, что Тимофей успешный трейдер, так что эти правила — грааааль в чистом виде
 
Тимофей, если вдруг заглянешь, вопрос, что из ниже приведенного сейчас тебе уже не актуально, может появилось что-то новенькое?
 
 
Итак,
Базовые принципы торговли Dr-Mart
 

Disclaimer: вся информация собрана из открытых источников


 
Общие моменты 

Частое употребление и само наличие слова «ударный» полностью раскрывает суть
стратегии.

То что я использую:
• Пирамидинг на прибыль
• Тренды и стопы

То, что я пока не использую:
• Уровни, • Подтверждение объемами, • Внутренняя информация (инсайд)

Торговый инструмент

Вопрос: можно спросить -а чем ты торгуешь? акциями на ммвб или фьючерсами? или
вообще не нашем рынке? и еще -ты же полдня на тв проводишь, когда ты торговать
успеваешь?
Ответ: 1. фуч РТС 2. если вы думаете, что для успешной торговли надо торчать 12 часов в
день у монитора, вы сильно заблуждаетесь

Таймфрейм

Вопрос: Тимофей, на каком таймфрейме торгуешь?
Ответ: я смотрю дэйли, 60м и 5м

Вопрос: На каком таймфрейме играешь? 15 мин?
Ответ: а это мой секрет ужэ

Входы

@ 2010-05-05 17:15:00
Сегодня две точки входа пропустил из-за того, что был в эфире. Одну —
утром, вторую — после 16:00.
Знаю, что злиться нехорошо, но меня сильно парит, что рынок падает за час на 3000 пунктов, а я вне него. Я очень злюсь. Такие деньки бывают
нечасто, они дают результат всего месяца. А такие месяцы делают
результат всего года.

@ 2010-03-20 11:46:00
Вчера, наконец, поймал птицу счастья за яйца и сделал околорекордный день (+12%д/д).
Хотя вчера был хуевый день, мне так чисто просто повезло, что я не стал ждать, пока меня
свозят на стопы

@ 2010-02-04 19:52:00
Сегодня рекордная внутридневная прибыль за последние 30 месяцев. шортанул в 16-30


@ 2010-03-17





Торговые результаты

не было убыточных недель
прибыльных дней 70-80% примерно
убыток никогда не превышал 2% в день

Вопрос: Не подъёбываю тебя, правда хочу понять, как можно не угадав движения
иметь профит в 45%?
Ответ: я просто использовал точки с перевесом и быстрый выход

Стопы

• Не разделяю мнение о том, что стоп надо ставить за конкретный уровень. • Сам использую только расчетный стоп. В моем случае это полезно для дисциплины.
стоп не хочу свой говорить, отдельные люди знают, но не хочу чтобы это было
массовым достоянием
я использую обычный стоп и связанный с тейкпрофитом стоп
Вопрос: а размер стопа в чем, в процентах от стоимости контракта, или просто в
пунктах?
Ответ: стоп строго в пунктах. чтобы все было четко

Стопы ставлю исходя из:
1. статистика
2. максимально допустимый риск

Вопрос: какая часть заходов в позы ошибочные, т.е. выбиваются по стопам?
Ответ: больше половины

Если ты входишь на импульсе с минимальным стоп-лоссом, то от уровня
входа критически зависит соотношение риск/прибыль.

Проскальзывание

В последние дни цены перемещаются довольно быстро и я уже раза четыре
не успел воткнуться в нужную мне цену. Реальная задержка у АДА составляет где-то от 3
до 5 секунд, за которые цены успевают переместиться на критическую величину. В
результате качество точки входа падает до уровня казино.

Еще один пиздец — это стоп-лосс. Ладно, я допускаю, что между мной и АДОМ может быть
задержка. Но если я выставляю стоп, то заявка хранится у этих ******в на сервере! В итоге
между моментом когда рынок касается стоп-цены и моментом когда заявка становится
активной может пройти 5 секунд, за которые рынок может пройти 0.2-0.3%. То есть
проскальзывание может составить 0.2-0.3%.

Мани-менеджмент

Итак. Я хочу торговать каким-то инструментом. По сути, чтобы рассчитать весь-мани-
менеджмент, надо знать максимальную яму системы. То есть просадку счета в случае
самой неблагоприятной последовательности убыточных сделок.

Но если не усложнять, то основные принципы следующие:

* торгуем всегда одним и тем же количеством.
* количество пересматриваем по мере роста депо, раз в неделю
* стоп всегда один и тот же.
* стоп всегда срабатывает
* если не сработал, сделка закрывается руками по любым ценам (тут я исхожу из того, что
если я оставлю, ситуация может ухудшиться до катастрофы)
* я не переношу большое плечо через клиринг и ночь (это редкий, но огромный риск)
Каким количеством торговать?
* сначала нада знать количество стопов, которые мы подряд можем собрать
* депо-(кол-во этих стопов)х(размер стопа)х(размер позиции) = рабочее депо
* размер позиции = рабочее депо/маржа по контракту
рабочее депо ссылается на размер позиции, а размер позиции на рабочее
депо (что невозможно). или я что-то не понял? спасибо

Такием образом получается система из двух линейных уравнений) — надо ее решить

если вы торгуете фучами и у вас нет подобных правил — вам пиздец.

Плечи

риски небольшие. говорю же, открываюсь наполовину возможных плечей. даже меньше

Вопрос: Каким кол-ом контрактов в % от максимально возможного ты открываешься?
Ответ: когда позу набираю под движение, тогда 100%

Просадки

от конца сентября просадок не было. Просадки только были в рамках прибыли. Они
достигали 22% счета. Но ниже уровня конца сентября счет не опускался. то есть риск был в
рамках полученной в начале месяца прибыли. ну ваще-т я редко когда теряю в день
больше 5%

Вопрос: Тимофей, позволь узнать, какой у тебя бывает месячный дродаун при таких
результатах?
Ответ: ну от хаев в этом месяце небольшой. если от суммы с начала месяца, то ваще
минимальный. так как я первыми сделками в нач месяца сразу стараюсь сделать запас
прочности

Вопрос: в предыдущей ветке кто-то тебя подъебнул мол депо у тебя внутри дня гуляет на +-
20%, и ты ответил, что не допускаешь просадки более чем на 2%, это не ради красного словца,
ты действительно не дашь просесть депо на этот процент?
Ответ: внутри дня, — да. В сделке — не больше 2%, в день — не больше 5%

Используемое ПО

Сидел, работал 2 часа в экселе. Подбивал статистику операций.

Рекомендуемые книги

1. Воспоминания биржевого спекулянта
2. смиттен «жизнь и смерть биржевого спекулянта» почти тот же лефевр,
но на другой лад. Тоже три раза перепрочел.
3. лебо, лукас: компьютерный анализ фьючерсных рынков. Здесь пожалуй,
изложен наиболее адекватный взгляд на торговлю и теханализ, с которым я когда-либо встречался. разделяю представления этих людей о рынке.
Вопрос по лебо-лукас: Я сейчас тоже эту книгу читаю, там большое
внимание уделяется использованию технических индикаторов, МАКД, РСИ,
средние, ADX. Ты их тоже используешь?
Ответ: Я не использую ничего из перечисленного
4. коппел. быки медведи и миллионеры. Три раза прочел. То же, что и маги рынка
5. фейс. путь черепах. Тоже адекватный взгляд на торговлю. Да и книгу интересно читать.
6. винс. математика управления капиталом. Книга непростая. Но чтобы представление о
риске было более адекватным, я бы советовал ее прочеть. Потому что контроль риска №1.
7. Даглас. Дисциплинированный трейдер. Книга расширила мой взгляд на себя и на мир.

Cоветы, cобранные вместе от dr-mart
продолжение в следующей части