Тим Орд. «Цена + Объем = Движение цены»
 
 


Тим Орд является ветераном торговли с очень впечатляющим послужным списком. Тим Орд был заметной фигурой в финансовой сфере в течение более 25 лет. Он закончил Университет штата Небраска в 1973 году с дипломом бакалавра по математике и специальностью преподавателя. Он является лицензированным брокером и занимал пост вице-президента и руководителя департамента опционов. Он был 4-ым в Национальном чемпионате США по торговле в 1988 году в группе опционов. В 2002 году Тим занял девятое место из 294 финансовых менеджеров по общему доходу с инвестиционной компанией «Schreiner Capital». В 2004 году он разработал программу для торговли акциями и индексами, которая использует силу объема в колебании, чтобы определить сигналы покупки и продажи.
 
Оригинал статьи:
Stocks & Commodities V. 22:5 (68-71): Price + Volume = Price Movement by Tim Ord


( Читать дальше )

Добрый день всем! В общем ситуация следующая, есть система по которой торгую пол года(до этого наблюдал за ней год, что то корректорал, добавлял\убирал, но так по мелочи, но в итоге пришол к тому что имею сейчас). По мимо этого раньше было много идей я экспериментировал, наблюдал, делал выводы и т.д  В итоге пришел к одной системе, НО, если раньше мне было интересно вести, так сказать, экспериментально-познавательную деятельность, то сейчас все свелось к тому что  я просто жду сигнала на вход\выход и ВСЕ. К тому же я нахожось дома у монитора целый день и часто и вечер(так как вечерка тоже важна), т.е. сижу дома целыми днями… Получается, если раньше мне было интересно все это узнавать, то теперь  мне стало ооочень скучно этим заниматься и сидеть дома, как в темнице(тем более я сам по себе очень не любил никогда сидеть на одном месте и не сидел, а когда трейдинг стал, так скажем, рутиной, то мне сейчас еще трудней сидеть за монитором целый день) в связи с чем появилась потребность в роботе. Но у меня небольшой депозит(надеюсь пока что) и я не могу позволить себе написать его платно, да и хотелось бы это сделать самому… Но меня терзают сомнения и вопросы(если не трудно ответьте плиз):

( Читать дальше )

1. Две головы хорошо, а своя — лучше.
Для принятия решения успешный трейдер не нуждается в мнении со стороны. Это фундаментальное правило которое нужно каждый день повторять по 10 раз перед зеркалом. Ни один даже самый опытный и авторитетный советник (трейдер, аналитик, инсайдер) не заплатит за ВАШЕГО лося, потому что это ВАШ портфель, и решение по нему принимаете ВЫ!

2. Стабильность — признак мастерства.
Не гонитесь зарабатывать 100% каждый месяц. Учитесь зарабатывать пусть немного, но стабильно! Стабильные 10% в месяц — огромные деньги! Будете стабильны, и инвесторы найдут вас сами!

3. Не торговать на все плечи.
Аргументы ЗА:
— высокая прибыль
Аргументы ПРОТИВ:
— высокая психологическая нагрузка
— высокий риск (в случае убытка «отбивать» придется меньшим сайзом со всеми вытекающими). Запомните одну простую формулу 100%+100%+100%-100%=0

( Читать дальше )

Этим постом я постараюсь снять все вопросы по золоту: повторю и частично дополню идеи, которые обозначил в феврале и мае 2013 года. Но скептиков по-прежнему много: человеческая натура имеет какую-то необъяснимую патологическую тягу к желтому металлу и всячески противится падению цен на него

Итак, еще раз пройдемся по основным пунктам:

1. Реальные процентные ставки

Золото – это актив, который не генерирует денежного потока (напротив, требует расходов на хранение). Золото является хеджевым активом, сохраняющим valuation, во времена отрицательных реальных процентных ставок. Золото не пользуется повышенным спросом во времена положительных реальных процентных ставок, т.к. в такие периоды финансовые активы приносят большую реальную доходность.

( Читать дальше )

Прогнозировать рынок довольно сложно — цены зависят от очень многих факторов. Но все факторы в конце-концов воздействуют на рынок через Smart Money — «умные» деньги, которые этот рынок и «двигают». И это как раз одно из направлений Факультета биржевой торговли — отслеживать перемещение денег через различные биржевые отчёты.
Рынок двигают большие деньги, которые находятся у операторов рынка. Чтобы рынок работал и приносил одним прибыль — другие должны «сливать». Как говорит статистика, 10% участников имеют 90% рыночной прибыли. Поэтому основная масса всегда должна входить на пиках, когда крупняк уже начал распродавать активы. Вот примерный механизм:

1. Принимается решение о «развороте» инструмента: будь то весь рынок, или нефть, золото, и с какой целью — неважно, главное — сам механизм.

Пусть рынок идёт в уверенных покупках, и вот «умные деньги» начинают выходить из позиций и продавать — это мы определяем с помощью отчётов СОТ, и длится это может от недели до пару месяцев — ведь деньги немалые, и сразу их «светить» нельзя. Рынок пока движется в том же направлении.

2. Начинается «отстой» или «коррекция» — идут «тихие» распродажи. О том что это коррекция или разворот никто кроме «них» и не догадывается, поэтому другие начинают усредняться и докупаться.

3. За пару дней до начала большого движения начинается кардинальная перестройка позиций — это мы можем увидеть по ежедневным отчётам СМЕ (объёмы и открытый интерес по фьючерсам и опционам).


( Читать дальше )

     Грааль – это стратегия, теоретически, способная делать деньги из воздуха.
Верю ли я в грааль? Наверное, верю, но для меня грааль не совсем тоже самое, что и для большинства трейдеров.
Представим человека, который на протяжении 5-ти лет искал грааль и разочаровался в сотнях стратегий, которые ему пришлось перелопатить за это время, чтобы протестировать и убедиться в том, что даже у самой хорошей стратегии случаются моменты, когда она здорово сливает.
Но этот счастливчик, даже не представляет, что сидит на граале и не видит его, наверное, вы уже догадались, что для меня грааль – это не одна стратегия – а комплекс  стратегий (портфель).
В таком портфеле качество стратегий конечно важно, но больше важны устойчивость  принципов, на которых они построены. Стратегии могут быть очень простыми и иметь довольно большие просадки, лишь бы эти просадки каждой из стратегий не совпадали по времени, но ближе к делу.


( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые пользователи сайта Smart-lab. Это мой первый пост на ресурсе.

Начну я его с того, что хочу выразить огромную благодарность Тимофею Мартынову за создание и раскрутку сайта, а так же всем пользователям, кто пишет интересные статьи, мне очень приятно здесь находиться.
 
Попробую внести пять копеек и я. Строго не судите.

Также хочу отметить, что мои посты будут полезны преимущественно начинающим. В ряде данных статей я опишу, фазы рыночных движений и их основные признаки. 

Также хочу сказать, что описанное здесь, это лишь то, как я вижу происходящее и далеко не грааль, делюсь своими соображениями, не более.   
 
 
Вступление.
 
 
Еще Вильям Делберт Ганн разделил любое движение на три фазы:

1. Накопление.
2. Направленное движение.
3. Распределение.


( Читать дальше )

На последнем собрании Клуба инвесторов ростовского представительства крупнейшего российского брокера нам опять раздавали свежие граали. Вернее не свежие, а взятые из книги американки Линды Рашке «Биржевые секреты». Эта тетка торговала по ним еще в 1981 году. Но качество сигналов от этого не испортилось.

Вот результаты применения трех граалей на произвольно взятом графике (5-минутки Сбербанка за 10 торговых дней в мае-июне 2013г). Получилось 16 великолепных сигналов и ни одного стопа!
 


( Читать дальше )

В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )

Та самая конфереция на которой Роман рассказывает о стратегии Layering. О которой упомянули в Forbes. Описание начинается с 17:30

Чувак который комментировал Романа достал нереально. Особенно с комментом «Не бить маркетами»