Plaza II шлюз FORTS
Plaza II Шлюз FORTS — Программное обеспечение, обеспечивающее обмен данными между Серверной частью ПО – Торговой и клиринговой системы рынка фьючерсных контрактов и опционов (Торговой системой FORTS) и сертифицированной брокерской системой Интернет-трейдинга по протоколу Plaza II.
Шлюз в торговую систему Биржи реализуется на базе компьютера, который должен быть подключен как в корпоративную сеть Биржи, так и к сети пользователя. Шлюз может быть установлен либо в офисе участника, либо на территории Биржи в случае, если Участник разместил оборудование в одном из Дата-Центров биржи.
В качестве сетевого протокола для связи с корпоративной сетью Биржи используется TCP/IP.
Пример конфигурации технических средств на стыке корпоративной сети Биржи и сети участника торгов, использующего шлюз:



( Читать дальше )

Давно я не писал постов посвященных анализу банковской деятельности.И вот — решил несколько «исправить» ситуацию. Сегодня в оценке принимают «участие» 6 банков: Азимут, ИКФ, МДМ, Новиком, РИА, Центр-Инвест. Банки разные и состояние по ним тоже насколько «разнится». данный материал может быть интересен как формирующим облигационные портфели, так и просто «для общего понимания ситуации».
 
КБ «Русский Инвестиционный Альянс» (РИА Банк): на МБК — заемщик с объемом равным объему ликвидных активов на отчетную дату. Основные нормативы ЦБР (Н1, Н2, Н3, Н4) — выполняются. по анализу показателей 101 формы — Капитал и валюта баланса имеют отрицательную тенденцию, хотя на 01.06.13 чистая прибыль и валюта баланса — подросли по отношению к предыдущему показателю. Несколько «настораживает» % просрочки физ.лиц по кредитам. хотя объем выданных — незначителен. При это, стоит отметить, что при выданных 28% кредитах «юрикам» — просрочки нет. Банк работает по направлению кредитования юр.лиц — в основном производственной сферы. При этом, наблюдается некоторое сокращение счетов юр.лиц. Динамика несколько «тревожная», но текущий проблем нет — рекомендую ежемесячный контроль показателей.

( Читать дальше )

Здравствуйте! Сегодня будет последняя часть составляющей … это психология.

Все статьи написанны не в качестве рекаламы. В управление средста не прошу и не беру. Любые коменты тролей по поводу семенаров и взывмаемой платы не актуальны :)
Часть 1
Часть 2
Часть 3 
Почему люди теряют деньги?
У всех причины разные, но большую часть их я попробую перечислить:
 
-Кто-то использует торговую систему мат ожидание которой даже не проверено. Т.Е. в основе системы может лежать действительно хорошая идея, но её автор так ленив или недостаточно трудолюбив, что бы проверить её на истории несколько раз. Трейдер может быть увидел красивые и часто прибыльные входы (то, что большинство ищет на  рынке) и даже не думает о том, что использует убыточную систему торговли.
-Большая часть не справляется  с эмоциями
-Часто отсутствуют качественные записи


( Читать дальше )

      Сразу оговорюсь, что все исследования проводились в программе EViews 3 и TSLab 1.2  
       Торговля в классическом виде корреляции двух инструментов, постепенно давно вымирает, в арбитраже, конкуренция высока, а в парном трейдинге для реально существенного дохода, необходимы большие капиталы!
         Еще со студенчества любил эконометрику, и решил проверить в трейдинге как будет выглядеть моделирование цены, и насколько это реально эффективно. Прежде всего, необходимо определиться, что нам необходимо:

• Либо мы делаем модель цены для краткосрочных спекуляций, или же hft алгоритм или же скальперский, обычно для создания модели необходимы данные цены ohlc так же объем, ои, любой индикатор, постоянная переменная и любые значения, исходя из которых можно проследить зависимость ценового движения!
• Если модель ценового движения построить, исходя из движения любого другого инструмента, то можно проследить взаимозависимость двух цен, и использовать это для парной торговли.

( Читать дальше )

Испробовал в 1998-2005 годах наверное несколько тысяч индикаторов, писал сам много, порядка сотни, индикаторов, в конце концов нашел десяток индикаторов, на которых можно создать систему. Все они на основе средней, и стрелочки эти на основе средней. Просто стрелочки мне удобнее для восприятия. Эти стрелочки торгую с 2005 года в неизменном виде, никаких корректив, ничего не изменял, как создал стратегию тогда в далеком прошлом, так она до сих пор не претерпела никаких вообще изменений. Восемь лет существует, а все так просто!

Правила открытия и закрытия позиции:



( Читать дальше )

На: http://smart-lab.ru/blog/123820.php

ув. господин Игнатьев. вы очень правильно всё сказали. Только почему вы не хотите видеть очевидного? Причины замедления роста ВВП РФ очевидны даже ребенку и они такие же, какими были причины его (ВВП РФ) роста. Это — сырьевая экспортно-ориентированная модель экономики, зависящая от внешнего спроса на сырье. 

Экономика РФ за первую декаду 21 в. была жестко ориентирована на европейский спрос. Спрос в Европе, в т. ч. и на сырьё, в этом году заметно ослаб — отсюда и снижение темпов роста ВВП РФ. 

Есть 2 стратегические проблемы:
1. Недостаточный объем диверсификации по рынкам сбыта (например, в своё время из-за хорошо известных вам процессов был существенно затянут вопрос о диверсификации на азиатские рынки)
2.  Сама сырьевая модель. 

Ни одну из этих проблем Центробанк не может решить самостоятельно или как-либо повлиять на их решение.  Снижение ставок могло бы помочь только в совокупности со правительственным стимулированием всех отраслей 

( Читать дальше )

Навеяло этим постом smart-lab.ru/blog/123724.php.Где "«трейдеры»" утверждают, что это бред .
1 Рынок всегда ходит от одного уровня к другому, от старых к новым от новых к старым, почему? Это то, что видят все.Включая больших и маленьких игроков.В отличии от Вас я это знаю не по наслышке. Даже на Найсе у любого специалиста на планшетнике всегда есть 2 графика, график акции и график СП 500. Если вы посмотрите сделки хедж фондов за прошлый год то вы увидете, что практически все сделки имеют привязку к точкам на графике {не считая фундаментала}.Внимательно отследите график Апла когда он прошел 700 обновил Хаи а потом начал падать. ПО дороге вниз он цеплял практически все уровни на которых он останавливался идя на верх.
Натуральный газ в прошлом году после падения как раз развернулся возле точки 12 летней давности. СОвпадение наверно.Да согласен, многие уровни прошиваются, пробиваются, однако развороты практически всегда возникают возле каких то исторических точек.
Если нет, как вы тогда можете объяснить то, что имитент на дневном графике иногда бьется в одну и ту же точку с минимальной погрешностью{тоже наверно совпадение}

( Читать дальше )

Это относится не только к трейдингу, но к любой деятельности. Применяя   эти знания, можно увеличить свою работоспособность и результативность, сократить время достижения своей цели . 
Если считаете, что это вам не нужно, то читать и смотреть вас никто не заставляет :)
Запрещать комментировать топик не стал, может кто еще подкинет интересный материал.
Список :
1. Глеб Архангельский выступление 

Глеб Алексеевич Архангельский (р. 2 февраля 1979) — эксперт в области управления временем. Генеральный директор компании «Организация времени». Автор книг по тайм-менеджменту, среди которых «Организация времени» и «Тайм-драйв».

2. Владимир Димитриадис видео ( его выступления стоит поискать и посмотреть) : http://www.youtube.com/watch?v=HEBA6QwXtIw

3. Эрхард Толле Сила настоящего ( аудио книга) 

4. Джозеф Мерфи

( Читать дальше )

 
Disclaimer: История художественная, все имена вымышленные, все совпадения случайны.
 
Начало: http://smart-lab.ru/blog/121457.php
Продолжение: http://smart-lab.ru/blog/121869.php
 
Для сохранения нити повествования приводится 4-я часть. 
 
Часть 4. Нокдаун.
 
 
Ситуация принимала совсем скверный оборот. Если в январе меня мутило от лося в 1 млн. баксов, то сейчас колебание лося от 10 до 15 млн. уже вошло в привычку. Человек привыкает ко всему. Он как рынок, переходит на новый уровень с новыми ощущениями, но потом положение вещей становится обыденным. На войне смерть 10 человек не является таким потрясением, как в мирное время. А у нас была самая настоящая война...
 
Вечером, после перекладки на 1200 максимальным объемом к нам зашел седой. Он плюхнулся в кресло и сказал:
 


( Читать дальше )

 



 Коннектор данных берем тут.


 Платформу берем тут.


 Профессиональные индикаторы берем тут.




пс: инфа в порядке взаимопонимания, от и для пральных бойцов :)