Аналитики могут строить разные прогнозы.
По разным моделям и методикам.
Но это дело неблагодарное.
Хотя мало кто из них рискует своими деньгами и отвечает за сказанное.
Как говорится, " рот закрыл, рабочее место убрано")))

А трейдеры свой кэш реально тратят и формируют свои портфели.
Значит, если вы видите биржевые сделки, то два контрагента сошлись в покупке/продаже.
И каждый сделал свою ставку на рост или падение цены.

Поэтому  этим  ценовым уровням можно больше доверять.
Хотя бы для индикатива.

Курс доллара через год в 120 рублей вполне ожидаем в моменте.
А вот будет он выше или ниже этого бенчмарка, решать уже вам.
И использовать текущие цены валютного опциона в своих стратегиях.

Премия в 1300-1750 рублей вполне приемлема для хеджа.
Например, покупка ближнего фьючерса доллар/рубль и продажа данного колла.
А можно купить «вечный»доллар и также прикрыть его приличной премией.

Опционщикам доступны и календарные спрэды с меньшим ГО и бОльшей рентабельностью.
Кому что ближе и комфортнее в трейдинге.

( Читать дальше )

Биолог Ли Ван Вален занимался вопросами эволюции — в итоге он сделал такое безумное открытие, что ни один научный журнал не стал его публиковать. Поэтому ученый создал собственный журнал, где и напечатал свою идею — в конце концов она получила признание и стала одним из законов эволюции.

На протяжении десятилетий считалось, что чем дольше существует вид, тем выше вероятность его выживания — то есть, возраст рассматривался как доказательство силы и приспособленности. Ли Ван Вален хотел подтвердить правильность этой теории, но не сумел подкрепить ее фактами — тогда он предположил, что долгоживущим видам просто повезло.

Когда ученый построил график вымирания и сравнил его с возрастом, то обнаружил любопытную вещь — вероятность исчезновения не зависела от того, было ли виду 10 тысяч или 10 миллионов лет. Ли Ван Вален объяснил это двумя причинами:

Во-первых, соревнование видов не похоже на футбольный матч, где после победы обязательно последует перерыв. Оно никогда не останавливается — вид, который получил преимущество над другими, мгновенно стимулирует их к развитию.

( Читать дальше )

Всем привет! Вчера я делал обзор по основным рублевым парам по теханализу, сегодня я рассмотрю 4-х часовой таймфрейм пары cny/rub с точки зрения альтернативного волнового анализа (AWA), так как я торгую именно по этой системе.

Итак, на текущий момент система регистрирует наличие на ценовом графике волнового препятствия в виде вала (W4+5)/9.

( Читать дальше )

Один из самых популярных в нынешнее время инструментов на Мосбирже привлекает к себе повышенное внимание. Количество постов на см в последние дни это ярко подтверждает.

Очевидно, что в этом инструменте крепко зацепили лонгистов и тянут их на дно.

Данные по ОИ:

Видим примерно равное количество открытых позиций в лонг и в шорт у физиков. Но количество лонгистов-физиков в несколько раз превышает число физиков-шортунов. Соответственно количество удерживаемых контрактов на одного шортиста выше, чем на одного лонгиста. Такая картина в инструменте уже давно. Очевидно, что физики-лонгисты – это толпа, а среди физиков-шортистов затесались профи с крупным капиталом.

В последние дни заметна тенденция роста числа физиков-шортистов при небольшом увеличении ОИ. Вывод, который можно предположить – часть толпы начинает играть в шорт. Отсюда Соломинка № 1 – появляются те, кого можно засадить в убытки на лонговом движении.

Глобально на графике ситуация выглядит так:

( Читать дальше )

 

Они будут жестче и точечнее, но приведет ли к результату?

Действующие санкции, находящиеся в силе уже два года, а также нефтяное эмбарго, введенное год назад, не привели к существенному уменьшению объемов добычи нефти в России или к значительному сокращению доходов в бюджете.

  

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс мосбиржи
На дневном графике цена продолжила корректироваться и закрылась ниже ключевых уровней, которые сейчас выступают сопротивлениями. Ближайшими поддержками выступают гориз.уровни 324025 и 322550, а также границы синего(327125) и розового(325450) каналов и ема21(327275). Ближайшими сопротивлениями — гориз.уровни 329800 и 330975 и границы зеленого(332875) и розового(333150) каналов. Закрепление цены выше границ каналов выступит хорошим признаком для продолжения роста.

На часовом графике цена отбилась от кластерной зоны(ема233, гориз.уровень и верхняя граница желтого канала) 327750-327500. Ближайшими поддержками выступают гориз.уровни 327675, 326675 и 324750, а также границы каналов(327725, 325625 на утро) и трендовая(326975 на утро). Смотрим за уровнями и торгуем от них.

Si
На дневном графике цена находится вблизи важного уровня 91800. Смотрим за тестом уровня сегодня и в случае четкого теста уровня (сверху или снизу) пробуем входить в сделку. Ближайшие поддержки — ема121 (91237), граница оранжевого канала(90637) и гориз.уровень 89919. Ближайшие сопротивления — трендовая(93054) и гориз.уровни 93387 и 93870.

( Читать дальше )

💼Не устаю повторять, что для консервативной части портфеля в первом полугодии 2024 года лучшим выбором будут следующие инструменты:

• Вклады под максимально высокую ставку;
• Фонды денежного рынка для временной парковки кэша на брокерском счете (например, фонд LQDT);
• И, конечно же, облигации с фиксированным купоном с погашением через несколько лет — для «бронирования» высокой ставки на долгое время вперед.

Сегодня сделаем упор на относительно длинные корпоративные облигации с погашением не менее чем через 3 года. На мой взгляд, такой финансовый инструмент достоин занять место в долговом портфеле разумного и в меру консервативного инвестора, ценящего регулярные уведомления о зачислении купонов.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

   

Сегодняшние критерии такие:

● Кредитный рейтинг не ниже A- (только высший класс);

● Эффективная доходность к погашению не ниже 15%;

( Читать дальше )

5000 пунктов по S&P 500 – уже скоро о величайшем пузыре в истории человечества будут снимать фильмы, писать книги и защищать научные степени так, как когда-то эксплуатировали пузыри 1929, 1987 и 2000 годов.

Происходят крайне редкие исторические события, поэтому во всех подробностях необходимо понимать, что происходит.

Капитализация рынка оценивается в 51 трлн долл. Точные значения сложно привести, т.к. существует спорные моменты относительно юрисдикции котируемых компаний, т.к. многие американские компании могут быть зарегистрированы в других странах, в том числе в офшорах.

▪️С 27 октября 2023 прирост капитализации в абсолютном значении по закрытию дня составил 9 трлн, что стало самым значительным приращением за всю историю рынка за 103 календарных дня (по 7 февраля 2024 включительно).

• Прошлый рекорд был 8.8 трлн на 30 июня 2020 за сопоставимый период сравнения (постковидное восстановление с минимумов марта 2020);

• В эпоху пузыря доткомов за 103 дня наиболее интенсивный прирост капитализации был всего 2.8 трлн;

( Читать дальше )

Всем привет из реального сектора. Занимаюсь международной логистикой.

Я уже 15 лет в логистике. Но такого еще не видел. Точнее видел и много раз.

Дела здесь обстояли весело: СВО тотальные запреты вывоз технологий из Европы, Санкционные пакеты, блокировка платежей, взаимные запреты на перемещение транспортных средств по ЕС и по территории Бералуси/России и еще много всего веселого.

Веселуха продолжается. Сейчас, например, все турецкие банки не принимают из России платежи.  Товар не отгружается.

 

В международной логистике я начал работу еще в октябре 2008 года. Тогда последний хрен без соли доедали во всем мире, а в России было итого меньше чем шаром покати. Кстати, народ, как и сейчас, тогда думал, что рост вечен. Полонский обещал съесть галстук, если цены на квартиры не вырастут до небес в долларе и остальные чудеса на виражах человеческой мысли… (А кто-то говорит, что все бизнесмены — умные и дальновидные, но мы то знаем, что они не такие, как и политики, впрочем…)

( Читать дальше )

В телеге под последним постом больше сотни комментариев. И там есть очень много ошибок понимания, интуитивно легко упустить суть логики госдолга.

Прежде всего, занимать государству может быть выгодно. И отдавать долги нет нужды, достаточно обслуживать. Более того, можно жить в вечном дефиците. Т.е. всегда занимая. В конце ссылка на простенький калькулятор этого дела..

Суть в том что вечный дефицит бюджета ДА возможен, при наличии достаточного роста экономики, и достаточно низких инфляции и стоимости займа.

Например при стоимости займа в 4%, инфляции 3%, дефиците бюджета в 5% от ВВП(!), и реальном росте экономики в 3,5% долг никогда(!) не будет выше 200% от ВВП.

При том до 100% от ВВП он вырастет за 30 лет.
До 150% за 29. Ой, рост в два раза медленней, как же это возможно? :D
До 199% расти придется больше 150-и лет.

Почему так? А потому что инфляция + реальный рост ВВП = номинальный рост ВВП, и он превышает стоимость займов. В нашем случае — на 2,5% годовых. И в тот момент когда новые займы на покрытие нашего бюджета (5%) упираются в обесценивание долга как процента от ВВП — долг как процент от ВВП перестает расти. В нашем случае это 200%.

( Читать дальше )