Всем здравствуйте!

 
Упустил один момент в разборе метода Д.В. Пушкарева (часть 1, часть 2, часть 3), думал уже – ну и ладно.

Но вот сегодня прямо-таки у нас наплыв новых пользователей (регистрация сегодня). И сразу давай комментарии писать, мол реклама это все, пиар. Да и черт бы с ними, если бы не веские основания подозревать, кто эти товарищи, а точнее товарищ.

Так вот, неуважаемый Дмитрий Владимирович, он же Nikolay B, Pavel2012 или кто вы там еще, что бы сомнений не было, я реализую то, что упустил. Сами напросились.

Итак, после того, как я разобрался с сутью т.н. «метода», первое желание было слить его в сеть. Но вовремя одумался. Почему?

Кто-нибудь может, обрадовавшись халяве, попытаться применить это и скорее всего потеряет в лучшем случае время, а в худшем – деньги.

Могут появиться отдельные «парни с прыщавой совестью», которые попробуют его еще и перепродать тогда уже с однозначными денежными потерями для покупателя.

Сегодня вышла версия OptionVictory (OptionFVV) 2.3.7 с поддержкой моделирования позиций в новых премиальных опционах на акции.

ВАЖНО: новая версия требует изменения настроек таблицы текущих торгов в Quik: нужно добавить последним столбец Код класса.

Чтобы работать с премиальными опционами, нужно добавить в начало таблицы соответствующую акцию (туда же, куда добавляем фьючи), базовые активы должны идти в таблице первыми, а потом добавить интересующие серии опционов на акции (их можно найти по хвосту _CLT). 

Получится что-то такое:

Дальше открываем OptionVictory и запускаем вывод по DDE из Quik. 

Собираем моделируемую опционную позицию из премиальных опционов

Торговые секреты Джейсона Шапиро

Скоро конец года, время подводить итоги и ставить цели на будущее. Для инвесторов 2022 год выдался непростым. Не успел фондовый рынок опомнится от пандемии, как новый удар-начало СВО на Украине. В итоге с начала года индекс мосбиржи упал примерно на 45%.

Часть 1     Часть 2

Заключительная – техническая часть разбора «метода» Д.В. Пушкарева

Ну вот, пожалуй, закончим с творчеством. Разберем, что же представляет из себя метод Д.В. Пушкарева более конкретно.

Суть до обидного проста: продажа голых опционов с усреднением в случае убытка… И все!

Такая тактика имеет место быть и может быть доходной. Описана, как правило, в первых параграфах любого учебника по опционам. Но согласитесь, 120 тыс. рублей как-то многовато за такую «стратегию»?

Но как же так? А спред квартальной экспирации? Ведь метод так и называется: «СПРЭД КВАРТАЛЬНОЙ ЭКСПИРАЦИИ + НЕДЕЛЬНАЯ ПРЕМИЯ»

Ответ простой: «недельная премия» – это та самая продажа недельных опционов, а «спрэд квартальной экспирации» — продажа недельных опционов в период квартальной экспирации. И да… там действительно есть спред. Но нашей продаже ни тепло и ни холодно ни от того, ни от другого.

Не так давно мы запустили БПИФ Денежный рынок (AKMM) и соответствующую стратегию. Активы фонда уже достигают отметки 2,5 млрд руб.

Как работает продукт?

Активы фонда инвестируются в краткосрочные инструменты денежного рынка – преимущественно, в обратное РЕПО. Мы выбираем наиболее оптимальные ставки для размещения денежных средств, что гарантирует эффективную реализацию стратегии фонда.

Фонд является может быть использован как промежуточный инструмент, когда все еще нет определенности, однако есть желание быть ближе к рынку. Ключевое отличие от депозита – ликвидность. Инвестируя в БПИФ Денежный рынок, вы находитесь в рынке, а активы всегда готовы перейти в интересные, более рискованные идеи.

Отличительная особенность фонда по сравнению с аналогами – самая низкая совокупная комиссия среди всех биржевых фондов – не более 0,34% год (MF 0,14%), а в перспективе может быть еще ниже. 

Итого:

• Идеальный вариант для консервативных инвесторов
• Крайне понятный профиль риск/доходность
• Отлично подойдет в качестве промежуточного инструмента для перехода к более рискованным идеям
• Самая низкая комиссия на рынке – не более 0,34% в год

Продолжаю бесплатный период своего робота.
Наибольший интерес вызвали торговые системы арбитража.
Публикую долгожданное большинством видео QUIK. Робот Сетка. ТС «Арбитраж».
Хочу отметить, что представленный пример с разницей акций Сбербанк-Сбербанк-ап представлен для общего понимания.
Робот может реализовать не только парный арбитраж.
Возможно реализовать портфельный арбитраж, можно использовать любые торговые инструменты в QUIK, можно использовать фронтраннинг, котировать другие инструменты с хеджированием и многое другое.
Заявки на разработку роботов не рассматриваю, т.к. пишу для себя и торгую на бирже тоже для себя.

Описание торговой системы «Арбитраж».

Возьмём два инструмента: Сбербанк об. по 137.18 и Сбербанк пр. по 131.85. Известно, что некоторые инструменты коррелируют между собой, т.е. цены двигаются в одном направлении. Однако, есть небольшие отличия в движении этих активов. Можно торговать эту разницу.