Всем привет! Сегодня понедельник, а, значит, и время для бесплатных фишек) Но сегодня будет немного неформальный пост, потому что обычно я бесплатно создавал индикаторы и скрипты, а в этот день я написал робота и хочу поделится им с вами. Его суть очень проста, он вычисляет АТР за последние n свеч, само количество вы можете выбрать сами, и далее умножает этот АТР на коэффицент, который вы также можете задать, и откладывает от мувинга, период тоже настраиваемый, вверх и вниз по 4 уровня входа, контртренд, и затем ловит обратный импульс, данная стратегия работает только в боковиках, на спокойном рынке, ни в коем случае не использовать в период выхода новостей, поэтому, если вы умеете правильно определять боковик, то этот робот соберет для вас сливки)

На первом скриншоте я запустил робота аж 3 раза за 2,5 часа, на втором скрине 2 раза, чтобы подобрать нужный коэффициент по волатильности.

( Читать дальше )

форум. где торуют по технологии А. Герчика .

ruforum.mt5.com/threads/84447-torgovlya-ot-urovney-po-gerchiku/page367

спасибо ребятам они молодцы. что учат нас 

www.youtube.com/watch?v=GJ6feTGqm48

и еще 

www.youtube.com/watch?v=xinwPc-EbqU

и еще 

www.youtube.com/watch?v=Nxd-1215Ek0

и форум где торгуют по технологии А. Герчика 

ruforum.mt5.com/threads/84447-torgovlya-ot-urovney-po-gerchiku/page367

В преддверии понедельника публикую свои расчеты по золоту по торговым дням 2016 года. Аналогичные расчеты по нефти см. здесь:

http://smart-lab.ru/blog/362367.php

http://smart-lab.ru/blog/363847.php

Результаты такие: средняя однодневная доходность (от закрытия сессии предыдущего дня к закрытию дня текущего) небольшая, но положительная: 0,056% или 14,1% в годовом исчислении (252 торговых дня).

Риск (волатильность), измеряемый средним отклонением, гораздо ниже (в 2,7 раза), чем у нефти и составляет за 1 сессию 1%, или 15,8% в год.

Потери (VaR) с вероятностью 95% не должны превысить 1,6% в день, а с вероятностью 99% — 2,3%. Если считать за T дней, эти величины нужно умножить на корень из Т.

Смещение в сторону риска есть, но не такое критичное, как у нефти. На первый взгляд кажется, что золото — инструмент менее рисковый и более приспособленный для долгосрочных инвестиций. Но есть свои нюансы, точнее «подводные камни»:

( Читать дальше )

Вчера уважаемый Т. Мартынов продвигал на сМарт-лабе бинарный лохотрон Простая безиндикаторная стратегия «4 близнеца». Уверен, это произошло в результате какой-то досадной ошибки.


В статье предлагается использовать простую стратегию, если последняя свеча на каждом из четырех таймфреймов вверх, то покупаем, если вниз, то продаем. Несколько минут на составление простейшего кода MQL4:

//+---------------------------------------------------------------+
//|                                                  Лохотрон.mq4 |
//|                                                            TT |
//|                                                               |
//+---------------------------------------------------------------+

int ticker;
int Signal;
datetime BarTime;

void OnTick()
  {
  // Условие для лонга
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)> iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)) Signal=1;
  // Условие для шорта
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)< iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)) Signal=-1;      
  // Шорт
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==-1) 
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,10,0,0); 
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Лонг 
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==1) 
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,10,0,0);
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Закрываем через 5 минут 
  if (OrdersTotal()>0 && BarTime!=iTime(NULL,PERIOD_M5,0))
   {
      if (Signal==-1) OrderClose(ticker,0.1,Ask,10);
      if (Signal==1) OrderClose(ticker,0.1,Bid,10);
      Signal=0;
   }
  } 

Результат на EURUSD с 01.01.2016. Таймфрейм M5. Спред минимальный, 0.2 пункта, без комиссий.

( Читать дальше )

P.S.  Вариант коррекции до 98000, с последующим резким ростом:


( Читать дальше )

Добрый день!  Есть ли алгоритмисты, которые могут «СОТВОРИТЬ» скрипт(бота) под квик, не за спасибо конечно. Скрипт наипростейший:

Есть уровни а/б/с, необходимо что бы при закрытии цены выше уровня «а», бот покупал 1 объем, при достижение уровня «б» докупал еще один объем, при падении ниже «б» продавал один объем при падении ниже а продавал один объем ( ну и наоборот для шорта). Вот визуально:


Необходимо что бы была возможность в настройках скрипта указать уровни необходимые, направление сделок, количество лотов, и проконсультировать заказчика как его запускать, что для этого нужно, если есть умельцы, интересно сколько за это возьмете?

Скрипт есть в ТСлабе, но хотелось бы обойти ежемесячную плату, да и много с ним заморочек. Спасибо

Фэншуйный Свежий Нелинейный индикатор Сегодняшнего Дня

Не даёт отвлекаться от торговли и быть в Тренде СмартЛаба.

Ссылка — UL.lua
Копируем, устанавливаем, запускаем на каждом графике.




( Читать дальше )

Итак, раз уж Тимофей завёл разговор о том, что надо писать представителям брокеров, допустивших «облажку», считаю нужным упомянуть, что проблемы в торговле возникают также и по вине разработчиков торгового терминала. В данном случае, следуя по пути борца за правду Решпекта и его адептов, призываю компанию MetaQuotes Software Corp. ответить за своё творение, которое помогает недобросовестным брокерам лишать и без того не особо богатых трейдеров своих средств. Ибо о новых функциях терминала и подключении новых бирж компания моментально сообщает общественности, а ответственность за старые грешки-то никто не снимал, считаю необходимым поднять эту тему.

Речь пойдет о давно известной поделке для серверной части MetaTrader, именуемой Virtual Dealer Plugin. Работу этой приблуды можно оценить по данной ссылке. Видео коротенькое, однако, тем, у кого не возникает желания тратить 6 минут своей жизни на его просмотр, вкратце скажу, что с помощью этого механизма брокер в лице своих умелых сотрудников может настраивать персонально для каждого клиента, либо для отдельно взятой группы клиентов различные параметры, прямо влияющие на результат торговли. Среди них находится проскальзывание, спрэд, возможность ручного изменения цен OHLC по барам, задержка при открытии ордера и даже временное изменение плеча, с помощью которого можно без особых проблем высадить любителей держать убыточные позиции до стоп-аута, либо просто открывающихся на всю котлету.

( Читать дальше )

ользователь geektimes, [примечание Roem.ru: с одной публикацией и одним комментарием, называющий себя «мы», а не «я»], Зафиксировал динамику цен на 412 тысячи товаров из разных категорий магазина Aliexpress. Мониторинг цен начался задолго до китайского праздника, «Дня холостяка» 11 ноября. В праздник магазин проводит «всемирный день шопинга», или, говоря иначе, распродажу со скидками. После мониторинга цен выяснилось, что за некоторое время до середины ноября, у товаров пропали практически все скидки, даже те, что существовали со дня начала мониторинга цен. Через некоторое время, ближе к 11 ноября скидки снова были анонсированы, но по статистике, каждый четвертый товар, участвующий в распродаже 11.11 будет продаваться с «липовой» скидкой. Каждый второй товар — без скидки, либо с незначительным удешевлением (относительно прошлых замеров, до начала маркетинговой компании «дня шопинга»). Вероятность того, что вы приобретете товар по выгодной цене, составляет 1 к 4. Другие пользователи geektimes в комментариях подтверждают наблюдения: «Месяц назад купил товар за $46.99. Сейчас он по той же ссылке $52.92, после скидки $46.57».

( Читать дальше )