На фоне данных по АДП рынки начали снижение в драгмете и робкое восстановление в риске. Описываемый ранее сценарий с позиционированием под НФП начали очевидно разворачивать вспять. Возможно мне дадут заход до НФП. По этому сценарию буду смотреть ложный пробой и восстановление в зоне 1343 на золоте и 20.28 в серебре.



Альтернативный сценарий — в выделенных зонах ниже.
Набор в золотодобытчиках начну уже после релиза пейролов.

www.banki.ru/services/responses/bank/response/7847310/




( Читать дальше )

Биржевики боятся августа, потому что он имеет коварный послужной список

В первой половине вчерашнего дня индексы росли. Во второй, увлекаемые падающими котировками нефти, устремились вниз. Закрытие индекса РТС произошло на отрицательной территории (-0,54%). «И пусть качает, качает волна морская и далеко от нас родной маяк, и пусть качает, качает я твердо знаю — любые штормы может вынести моряк». Песня к сегодняшнему дню ВДВ. Биржевики боятся августа, потому что он имеет длинный коварный послужной список. Для американского рынка, например, август был худшим месяцем для ликвидных акций за 20 лет (средняя просадка 1,3% по данным Bespoke Investment Group). Американский нефтегазовый индекс NYSE ARCA OIL & GAS также сильно качнуло вниз (-3,17%).

Интересно, что падение нефти совпало по времени с важным для ОПЕК событием. В понедельник Мохаммед Сануси Баркиндо вступил в должность генерального секретаря ОПЕК. Большинство аналитиков не ожидают в связи с этим каких-либо изменений в политике картеля. Представитель Нигерии, Баркиндо считается нейтральным политиком в вопросе трудных отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Для рынка нефти сейчас  непростые времена: ребалансировка идет медленно из-за переизбытка предложения и недостаточно высокого роста спроса.

( Читать дальше )

Прежде, чем пойдем дальше (а уже подходим к концу, середину точно прошили), нужно сказать пару слов о синтетических инструментах. Синтетический инструмент — это такое сочетание финансовых инструментов, которое имитирует другой инструмент. Можно было бы эту тему и не рассматривать, но для полноты картины не повредит.

Синтетическая облигация.

Подробно останавливаться не будем, потому что смысла нет (объясню ниже). Если коротко:

1. Покупаем акцию (или другой базовый актив).
2. Продаем фьючерс на нее (фьючерс должен быть в контанго).
3. Получаем бескупонную синтетическую облигацию — за счет арбитражной прибыли.
4. Если во время удержания позиции по акции выплачивается дивиденд, то обзываем его «купоном» и получаем синтетическую купонную облигацию. :)

Откуда тут берется доход? Фьючерс в нормальной ситуации торгуется дороже базового актива, а в момент экспирации — сравнивается в цене. Вот и доход. Такие инструменты делать не надо (по крайней мере вручную), потому что по смыслу синтетическая облигация — это

( Читать дальше )

Рухнувшие цены на нефть обусловили коллапс нетрадиционной нефтедобычи в Канаде, следствием которого и стал этот необычный аукционный лот, а именно: город в северной Альберте, возведенный во время нефтяного бума, в состав которого входит жилье для 1200 рабочих-вахтовиков, больница, спортзал, тренажёрный зал и завод по очистке использованной воды.

И это неизбежное буквально сокрушило однажды “цветущие” города нефтяников в Альберте.


( Читать дальше )

Перед тем, как начать: в комментариях попросили напомнить про то, что опционы в полночь превращаются в тыкву. А то новички, не знакомые с ценообразованием, удивляются, почему на рынке ничего не происходит, а денежки со счета тю-тю. С этого и начнем.

В предыдущей записи я рассказал, что цена опциона зависит от времени, оставшегося до окончания срока обращения (экспирации). Вот, как это выглядит в динамике. Для примера возьмем опцион пут на фьючерс рубль/доллар со сроком экспирации 15.06.2017 (через год). Допустим, мы его купили и держим, и на рынке ничего не происходит. Курс (фьючерс) стоит на месте, волатильность не меняется, просто время идет. Вот картинка:



Видно, что пока до экспирации осталось еще много времени, опцион дешевеет не сильно быстро. Теперь посмотрим, что происходит в конце жизни опциона. Вот мы продержали его почти год, цены на рынке не изменились и не будут меняться до экспирации. Тогда опцион закончит жизнь вот так:

( Читать дальше )

• 29 июля 2016, 13:50

Зачем они это делают?

Я хорошо отношусь к инновациям. Ничего против экологии не имею. Но зачем пытаются развести я не пойму: ведь если вешь полезная — она сама хорошо продастся. Только покупателя надо познакомить. Ведь верно?

Речь идет об альтернативной энергетике. Фотовольтаике ( или СЭС). Тема ангажированная и поляризующая народ. А поляризует она отчасти и благодаря тому, что много замятых тем и шарлатанов у небольших кормушек. А нужны расчеты и знающие предмет инженеры. Поэтому этот пост здесь. Я могу крупно ошибаться. Рад буду конструктивной критике и новым фактам. Но если народ разводят надо об этом говорить.

Давайте посмотрим как солнечная энергетика шагает по планете.

Вот как туго дышится СЭС в Германии:

А вот рельные цифры — установка новых модулей:


Но это модули. Модули могут быть и китайские. И скорее всего так и есть. А предприятия закрыты, проданы китайцам (последнее событие: продажа MANZ AG 30% акции «Шанхай электрикс») или давно умерли.

А это множество капиталов, судеб людей отдавших время и деньги на образование в этой области.

О том как бурно развивается рынок солнечных модулей в Германии просто дайте эту ссылку.

( Читать дальше )

на первом графике MACD и CCI дали сигнал и дивер на продажу рубля, так же в CCI есть индикаторный уровень в 200-210 там будет сильная коррекция её буду караулить

на втором графике формируется лонговая фигура если неделю закроем 67-67.50 о она сформируется правильно и закроет месяц а значит август и сентябрь это падение рубля).


( Читать дальше )