Продолжаю серию статей. Начало тут http://smart-lab.ru/blog/310895.php

Итак, у нас имеется история в виде набора упорядоченных по времени тиков, но используем мы только данные цены. Перед началом проведем подготовку данных (как я называю «упаковку тиков»). Например, есть исторический отрезок со следующими данными (окончание сессии от 12.02.2016 по ESH16):

Как мы видим множество соседних тиков, имеют одинаковое значение цены, что создает «избыточность данных». Если мы оставим только те последовательные тики, цена которых отличается от предыдущего, то количество данных ощутимо сократиться:

Это я и называю упаковкой тиков. Но на самом деле такой способ упаковки удобен для дата-майнинга, для симуляции на истории удобен способ «меньшего сжатия», когда мы оставляем только те последовательные тики, цена которых отличается от предыдущих. Или тики, которые по времени отстоят от предыдущего более чем на 1 секунду. Это необходимо при симуляции выставления и исполнения ордеров. И также дает нам биржевое время, с точностью до секунды, для функционирования работа в режиме симуляции по истории. В этом случае картинка будет следующей:

Итак, данные подготовлены и можно приступить к «описанию и поиску простейших паттернов» (этот блок служит для ввода в курс дела, а не отражает практический способ). Например, имеется некоторый паттерн, представленный на следующем рисунке:

Паттерн выделен оранжевым цветом. Какая особенность алгоритма необходима для его выявления? Это то, что он должен искать паттерн при поступлении каждой порции данных. Паттерн может начаться с любого тика, и закончится на любом. Т.е. поиск в данном случае будет представлять «трафарет»:

Подставляемый для каждого тика в последовательности, и при совпадении с которым паттерн считается «опознанным» (Т.е. трафарет как-бы скользящий).

Представленный пример достаточно сильно утрирован, в реальности трафарет не столь «жёсткий» и возможно бы включал в себя и следующие представления:

P.P.S

Формирование следующих статей цикла будет производиться по мере наличия времени и желания ;)

Всем успехов в торговле! 

О возможности дальнейшего вмешательства хакеров в операции на валютном рынке, а также атаке на Энергобанк в феврале 2015 года рассказал в интервью Financial One глава департамента киберразведки Group-IB Дмитрий Волков.

Расскажите, почему занялись расследованием дела Энергобанка? Кто попросил Вас дать экспертное заключение?

Дело в том, что резкое колебание в паре рубль/доллар, которое произошло в конце февраля 2015 года, участники рынка объяснили ошибкой трейдера банка. Проведенное внутреннее расследование в кредитной организации показало, что их сотрудник не имеет отношения к этим операциям. После этого к нам за экспертной оценкой обратились представители Энергобанка, а затем и правоохранительные органы.

В рамках расследования мы установили, что на компьютерах банка была троянская программа Corkow, также известная как Metel, которая имеет возможность предоставления удаленного доступа к устройствам с системами интернет-банкинга, а также располагает специальными модулями для работы с информационно-торговыми системами Quick и Transaq. Некоторое количество атак нам удалось предотвратить благодаря выявлению этой программы до совершения преступления при помощи комплекса Bot Trek.

При $35 за баррель целевые цены Газпрома и Лукойла сохраняются на прежнем уровне — Газпром 151,2 руб, Лукойл 2722 руб за акцию.

Россия, Венесуэла, Катар и Саудовская Аравия договорились заморозить добычу, если на это пойдут другие производители, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Минэнерго России. Кроме того, сообщает издание, если Россия заморозит добычу на уровне января, добыча в 2016 году, как и в 2015 г., обновит исторический максимум.