Тревожный знак для американского рынка акций пришел с рынка долгового. На графике доходности 10-летних трежерис наблюдается так называемый «смертельный крест». 
Речь идет о пересечении короткой средней за 50-дневной период с 200-дневной средней. Если верить истории, за последние несколько лет такой «крест» формировался 4 раза, и в 3 случаях сопровождался распродажами фондовых активов. Конечно, нельзя с уверенностью заявлять, что так будет и на этот раз, но рассмотреть предыдущие варианты стоит.

В сентябре 2007 г. зловещий «крест» сформировался, когда рынки были вблизи исторических максимумов. Несмотря на то, что ще примерно месяц рынок продолжал по инерции расти, затем случилось всем известное падение. Это в 2008 г. случился обвал индексов со всеми вытекающими, но само по себе снижение берет начало именно в 2007 г.

Вернемся к 2008 г. Тогда также наблюдался «крест» и появился он примерно в то самое время, когда рухнул инвестиционный банк Lehman Brothers. За этими события последовал одни из самых сильных обвалов в истории фондового рынка.

( Читать дальше )

С данной работой А.А.Алмазова познакомился примерно полгода назад, и мне она показалась очень актуальной на сегодня.
Делал анализ ежедневно, на протяжении 6 месяцев, количество положительных сделок выросло до 82%.
Предлагаю: - ежедневный анализ валютной пары EURGBP. По окончании месяца — подведем итог.



По паре Евро/Фунт ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.83016, 0.82944, 0.82826, 0.82449, 0.82258, 0.82101. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 3 апреля. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.82449, в данном случае цель – 0.82258.   
 Основная тенденция – нисходящий цикл от 3 апреля.
 

В продолжение этого поста. Напомню, 4.04 под вечер левые ветки улыбок апреля и июня сильно разошлись. Расхождение на ближайших к центру страйках составило почти 5% по IV. В качестве эксперимента открыл виртуальную позу в расчете на то что ветки сойдутся. Что они сегодня к вечеру и сделали:

 

Возможно тут просто повезло и схождение произошло случайно. А может и нет, и все было закономерно. Тут остается только гадать. Но, по крайне мере, можно рассмотреть — что произошло с позой в результате такого схождения. Вот ее новый профиль:

( Читать дальше )

Доброй ночи.

E-mini S&P 500.

Ну как и писал сегодня, так и получилось. Единственное что меня смутило, так это, что с открытия американской сессии пошли не сразу тестировать 1857, по-этому по системе «volume» была попытка зашортить от 1851,75, немного с риском, т.к. по системе должен был от 1852, почти сразу выбило в безубытке (после теста сверху поддержки по системе «волатильность»-1848). Идеальный вход был в точке разворота, которую я и оглашал в ориентирах на сегодня — 1857. Позже были сигналы по 1848,5 (убыточный)  и 1850,75. Дальше уже входить смысла не было, так как уже начали реализовываться поставленные цели. Кстати, все озвученные цели были выполнены.
По системе «волатильность»: было 2 сигнала на вход от 1857 и 1855.



Писал в Пятницу ночью: «В опережение: зона 1866,75-1864,5 у нас сейчас определяющая, пока мы находимся в шортовой зоне, правда первая серьезная зона поддержки 1840-1843.» Так вот в том же

( Читать дальше )

сегодня с утра затарился 115 путами, как и говорил. не считая позы во фьюче. это понятно. опционы покрыл на вечерке перед закрытием. сплоховал, надо было крыться на закрытии гэпа, но я ж самый умный — ждал 113500. из-за этой глупости 800п на 125 страйке прошли мимо меня. ладно, пусть так. возьмём своё на мега-росте (который уже практически стучится к нам в дверь).
 
 

( Читать дальше )

  Рынок прекрасен, как никогда. Можно грузовиками подкатывать за зелеными президентами. Был бы самосвал… )

Визуализация пяти минут торговли Facebook в пятницу. Красиво получилось!



Экспорт данных из ActiveTick собственным приложением, загрузка в R — библиотека highfrequency. 

07.04.2014, Москва — Высокочастотный трейдинг подвергается массированной критике в последнее время. Торговля большими объемами ликвидности на основе компьютерных программ и алгоритмов создает явные преимущества для всего рынка — снижение торговых издержек, сужение спредов, рост объемов ликвидности, что делает рынок более предсказуемым, и др. — по материалам AForex.
Высокочастотный трейдинг, по мнению многих экспертов, не являет собой большого и страшного конкурирующего оппонента для всего остального рынка. Можно сказать, что «высокочастотники» соревнуются между собой, но не с рядовыми инвесторами. Если говорить о преимуществе инсайда (например, получении информации о большом клиентском ордере, который пока что не размещен), то эти преимущества могут быть у кого угодно — у тех, кто практикует алгоритмическую торговлю, и у тех, кто занимается долгосрочным или среднесрочным инвестированием. Это вопрос моральной и корпоративной этики и, безусловно, близости к инсайду.


( Читать дальше )