В пятницу индекс ММВБ закрыл день белой свечой, пробив свои локальные сопротивления и закрывшись чуть выше, однако объемы торгов вновь оказались незначительными, что пока не дает основания говорить об устойчивой тенденции, а снижение индексов на вечерней сессии может с утра двинуть рынок в противоположную сторону.
Ситуация на срочном рынке по-прежнему за продавцов — юрлица продолжили наращивать короткие позиции, хотя и невысокими темпами. Ситуация в паре евро-доллар так же за продажи, ситуация в паре доллар-рубль нейтральны или ближе к покупателям, ситуация на рынке США и сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор пробил свое сопротивление закрывшись выше и технически может двигаться в сторону отметки 4700, если формация переживет утреннее открытие. В противном случае сектор сходит вниз и протестирует отметку 4400. Такая же ситуация с нефтянкой, однако им не удалось далеко уйти от своего сопротивления, поэтому не исключен еще один ретест поддержки 3250, пробой которой уведет индексы на следующую поддержку — 3200. Металлурги опять остановились у своего сопротивления 2230, почти нарисовав по итогам дня «бычье поглощение», что давало бы сектору неплохое преимущество перед остальными, однако близость сопротивления требует прохода сопротивления вверх с последующим ретестом, дабы уверенно закрепить успех. В случае неудачи сектор ждет отметка 2160. Энергетика нарисовала «доджи» по итогам дня, причем объемы были выше предыдущих, что говорит о возросшей активности покупателей. Ждем подтверждения белой свечой, поскольку об открытии с разрывом вверх пока мечтать не приходится. Поддержка внизу 880 пунктов и для успешного продвижения выше сектору неплохо было бы ее протестировать, поскольку рост пока не носит уверенного характера. Телекомы продолжают болтаться в канале 1950-2000 и здесь лучше всего играть выход из канала с его ретестом. Рисковым игрокам можно предложить пробовать играть от его внешних границ вовнутрь, благо стоп будет коротким.
Итог: открытие, скорее всего, будет негативным, ждем индекс ММВБ на поддержке 1360, где в случае прокола уровня можно пробовать брать лонги. Пробой же луче шортить, поскольку следующая остановка 1335

Самый популярный инструмент это конечно фьючерс на индекс РТС.
Хочешь чтоб твою рекламу увидели приходится анализировать и писать об этом.
Ожидаемое движение полностью выполнилось  - речь шла о коррекционном зигзаге вверх на период в 3 недели.
 

Также и завершилось ожидаемое движение в широком коридоре при повышенной волотильности.

( Читать дальше )

Вот появился пост про автоматический поиск моделей японских свечей.

 smart-lab.ru/blog/176222.php

Уже который раз сталкиваюсь с тем, что авторы берутся за тему,  не потрудившись ознакомиться с тем что есть по этому вопросу.
Первый кто сделал попытку автоматизировать поиск был Моррис, об этомглава 8 его книги.
В настоящий момент  этим занимается  Булковски, у него есть сайт по свечным моделям.

Однако совсем недавно уже писал о бесполезности данного метода.

smart-lab.ru/blog/175841.php
Писал и давно еще в 2010 году.
 
 fincake.ru/d/magazines/102/articles/3115

Кроме того в Метастоке есть такой индикатор, я им пользовался еще в 1998 году.
Вот я подключил только поиск моделей Харами и что получилось.

( Читать дальше )

Всем привет,

Недавно узнал, что на TradingView есть язык программирования для написания индикаторов. Решил поиграться  с ним.
Давно хотел иметь скрипты, которые автоматически находили самые известные паттерны японских свечей. Так, больше для развлечения, а там кто знает ;).  Обнаружил, что у них есть подобный пакет скриптов, но он платный… Уф… Решил попробовать написать свои скрипты, и раздать их бесплатно ))
Так что кому интересно, регистрируйтесь, жмите Follow на меня, и будете получать сообщения о новых добавленных скриптах.

На данный момент готовы:

Three Outside Down

Three Outside Up

Three Inside Down

Three Inside Up

( Читать дальше )

На 60 минутках тут мало заметно это. Ну высокий объем по дню, но не такой уж необычный.



А вот на 30 минутках и меньше вырисовывается интересная картинка… концентрация объема хорошая именно в диапазоне красных линий…

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ нарисовал еще одну белую свечу по итогам дня, удачно протестировав свою предыдущую поддержку и пройдя недельный фрактал на покупку — хороший сигнал на продолжение роста, однако объемы торгов опять были невысокими, хотя и выше предыдущих.
Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов — юрлица опять нарастили объемы коротких позиций, ситуация в паре евро-доллар разворачивается в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль так же пока в пользу покупателей. Ситуация на рынке США в пользу покупателей, а вот сырьевые рынки просели, перейдя на сторону продавцов. Опять на рынке сложилось определенное равновесие, которое будет в скором времени нарушено.
По отраслям: банковский сектор продолжил рост, протестировав свою поддержку, теперь ближайшая цель — 4760, однако вероятен еще один ретест поддержки, поскольку сопротивление слишком далеко. Нефтянка не смогла серьезно упрочить свои позиции, не дотянув до сопротивления 3320 и нарисовав по итогам дня «доджи» на высоких объемах, что вкупе с открытием вниз может означать разворот тенденции, в таком случае сектор снова ждет поддержка в районе 3250. Металлурги закрылись у своего сопротивления 2210, нарисовав хорошую ростовую свечу. Если сопротвление не устоит, ждем сектор на отметке 2300, в противном случае сектор опять сползет до отметке 2160. Энергетика нарисовала по итогам дня «высокую волну», но объемы были невелики, хотя разрыв вниз на открытие может отправить сектор тестировать свою новую поддержку- 890. В противном случае нас еще ждет небольшой подскок до 940, где рост должен временно прекратиться. Телекомы пока не могут пробить свое сопротивление 2000, но «высокая волна» по итогам вчерашнего дня может снова привести к попытке теста сопротивления.
Итог: открытие с гэпом вверх лучше сразу не покупать, дождавшись возврата либо ко вчерашнему закрытию, либо к уровню 1360. И если он устоит — продолжать покупки.

       Добрый день!
     Прошел почти год с момента моего предыдущего поста, хочу поделиться изменениями своего «приложения», произошедшими за этот период.
Несмотря на то, что предыдущая версия работала, несколько смущала производительность при приближении к дате экспирации, но, в тоже время, не хотелось все менять, т.к. был риск, что тождественность данных нарушится (в итоге статистика будет нерелевантна). Но все-таки собрался и пару месяцев назад переписал весь код с нуля (путем многократных тестовых запусков старой версии и новой, убедился в их преемственности и на серию (июнь) полностью перешел на обновленную версию). Основные изменения следующие:
     1. Переписан алгоритм определения волатильностей ТЦ, спроса, предложения
     2. Переход на явное определение всех переменных и упор на работу с массивами
     3. Изменен алгоритм протоколирования данных
     4. Ввод и вывод значений диапазоном
     5. Изменен алгоритм определения исходных данных для статистики

     В итоге производительность выросла в разы, если ранее средний расчет (за 1 квант времени) происходил за 0.5-1 секунды, пиковые (при протоколировании) от 3 сек до 10 (в последние недели перед экспирацией) секунд, то теперь средний расчет осуществляется менее чем за 0.1 секунды, пиковый до 0.3 секунд. Моделирование графиков PnL и грек занимает менее 0.2 сек, ранее это было около 3-4 секунд. И это далеко не предел, если минимизировать кол-во формул на листах, а их много (около 550) (закатать их в VBA) и минимизировать кол-во графиков (строить по требованию), то возможно добиться быстрых расчетов, но в целом этого и не надо. Загрузка процессора средняя, подвисаний (песочных часов), подтормаживаний экспорта нет, на этом же ноутбуке параллельно занимаюсь другими делами, ничего друг другу не мешает.
     Ниже привожу обновленную блок-схему моего приложения, и скриншоты основных листов (масштаб уменьшил, чтобы на 1 экран помещалось), чтобы было примерно понятно, что и как реализовано, и как все это выглядит. Общее кол-во строк кода на VBA 400 (немного, так как часть функциональности сделана функциями на самих листах).

( Читать дальше )

В передаче участвуют Степан Демура, Федоров Сергей, Мямлин Кирилл, Владимир Левченко.