Сегодня пятница, и что бы заняться чем то полезным, решила попробовать запустить в тестовом режиме лонгового робота. Раз робот со стратегией «от покупки» то назвала его по бычачьи, «Боренька». :-)
Для тестового прогона даю роботам 3 контракта, что бы проверить, правильно ли берет позицию, по каким ценам был вход и выход, и как закрывает позицию. Тест на 1-ом контракте не выявит «неожиданных моментов» и не раскроет всего «таланта» программиста, написавшего код. А в программировании я пока не очень, по этому мне нужно знать что и где я не так накодировала.


( Читать дальше )

Наконец выдалось свободное время и я получил возможность выполнить свое обещание, данное многочисленным  читателям, которым понравились мои “Воспоминания Биржевого Динозавра” (  smart-lab.ru/blog/141379.php  ) , а именно –написать продолжение этих воспоминаний. К слову, реакция читателей на мою робкую попытку начать писать мемуары о своей биржевой истории, была настолько ( и неожиданно для меня) положительной, а интерес к продолжению, высказанный в комментах, настолько неподдельный,  что я всерьез задумался о том, чтоб постепенно выложить не только рассказ о 1993-1994-ых годах своей трудовой деятельности, но и о последующем периоде, как минимум до 2002-го года. Ведь биржевая  история нашей страны (а вместе с ней и моя личная профессиональная история) не закончилась в 1994-ом году, с окончанием  эпохи МММ и Ваучеров. Были ГКО, потом в 1995-ом в  Москве появился первый Форекс, тогда же начал зарождаться и рынок настоящих корпоративных ценных бумаг  и я с головой погрузился в эти процессы. Как я понял, многим читателям интересны не только ваучеры, но и то — каким был Форекс в 90-е годы, и каким был наш фондовый рынок в “до-компьютерную эру” ). Я также понял, что интерес  есть и к кризисным событиям 1998-го года из уст очевидца, причем в то время уже не просто частного инвестора – а руководителя первой в Калининграде лицензированной ФКЦБ брокерской компании (под эгидой местного Газпрома). К слову, первый в Калининграде клиентский форекс “с нуля” на базе регионального банка – делал тоже Ваш покорный слуга. В общем, за 20 лет профессиональной деятельности пройдено немало и опыт накоплен приличный, и уж коли есть к нему интерес – постараюсь постепенно выложить его в хронологическом порядке в виде статей-продолжений) Заодно и сам вспомню)) Но это позже, а пока – возвращаемся в далекий 1994-ый год…Итак:


( Читать дальше )

После более чем десятилетнего удержания прочных позиций золото понесло самые большие потери с начала 1980-х годов, опустившись в 2013 году на 28 %. Многие инвесторы устали от неустойчивых снижений и предпочитают избегать вложений в металл в пользу более сильных рынков, однако это помогло оздоровить этот бычий в долгосрочной перспективе рынок, и, возможно, подготовить почву для последующего значительного ралли.

Есть несколько отличительных черт, свидетельствующих о том, что бычий рынок уже достиг стадии зрелости, в первую очередь, это  чрезмерный уровень спекуляции, радикальные предсказания и прогнозы, а также всплеск волатильности. Все эти факторы имели место в 2011 году, когда цена на золото достигла максимума на уровне чуть более $ 1900 за унцию.

Длившееся в течение десятилетия восходящее движение цен на золото способствовало росту ETFs, основанных на физических драгоценных металлах, которые на пике своего развития в совокупности являлись держателями 2600 метрических тонн золота. Ведущие финансовые менеджеры, такие как Джон Полсон и Эрик Спротт, основали так называемые «золотые фонды», осуществлявшие основные вложения в металл. В этот период было бесчисленное множество рыночных экспертов, поддерживающих прогнозы о цене на золото на уровне $ 5000, и магазинов, открытых в США и Великобритании, выражавших готовность покупать подержанные золотые изделия.

( Читать дальше )

Перед новым годом кажется от Инвесткафе  была идея сыграть на новых правилах о дивидентных отсечках. Спред между GZU4 и GZM4 был +200 руб, решил попробовать  , зашел 1 плечом  30.12 и еще добавил 2-е  6.01.  Сейчас спред около -100руб.Вчера закрыл позиции, результат 300 р за контракт (2%). Неплохой результат за 2 недели, более 4 % к депо.Оказывается можно зарабатывать на безрисковых идеях. Можно было бы сидеть и дальше( БКС тоже рекомендует с целью спреда до 4 руб), но вопрос?  сколько еще сидеть, пока он реализуется.На долго деньги морозить  не в моем характере, мы же спекулянты, нам хочется быстро и сразу. Пока начало года неплохое, посмотрим что будет дальше.
 

Спросите у управляющего, который обещает 100% годовых — а зачем ему вообще Ваши деньги, ведь имея такую доходность, можно ни с кем не делиться — а просто работать на себя. Разговоры про размер капитала — ерунда!) При 100% годовых — через 3-5 лет у Вас будет довольно крупный капитал… http://smart-lab.ru/blog/160081.php//

Если у «управляющего» на счете миллион рублей, взятый в кредит на неотложные нужды под 40% годовых, т.к. нет официальной зарплаты (он — трейдер) и по которому надо гасить ежемесячно 60 тысяч рублей, а на жизнь нужно ещё сорок тысяч рублей в месяц, так как семья и для 100% годовых приходится заниматься исключительно трейдингом, то какой капитал будет у «управляющего» через 3-5 лет при доходности в 100% годовых с учетом реинвестирования?

Недавно тут была дискуссия, верно ли понимается трактовка закона, так вот прилагаем письмо с наглядным примером, присланное непосредственно брокером.
 
«Доводим до Вашего сведения, что с 1 января 2014 года в соответствии с изменениями в ст. 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации, внесенными на основании Федерального закона № 306-ФЗ от 02.11.2013 вступили в силу изменения расчета НДФЛ при выводе денежных средств с брокерского счета.

Новый алгоритм расчета суммы налога к удержанию при выводе денежных средств:

· Если сумма вывода денежных средств больше НДФЛ, рассчитанного и не удержанного с начала текущего года, то при выводе удерживается вся сумма рассчитанного и ранее не удержанного налога.

· Если сумма вывода денежных средств меньше или равна НДФЛ, рассчитанного и не удержанного с начала года, то при выводе налог удерживается с суммы вывода денежных средств (сумма вывода * 13%).
Пример:

( Читать дальше )

Вот меня иногда умиляют посты на Смарт-лабе про инвестиции в недвижимость.
 
В этих постах берется гипотетический чувак, который купил квартиру в Москве в 1996 году. И на основе роста с этой низкой базы делается вывод, что сдавать квартиры ОЧЕНЬ выгодно.
 
Да, в 1996 году покупать было выгодно. Что квартиры, что акции Сбербанка (причем акции Сбербанк гораздо выгоднее).
 
Но мы же говорим о текущем моменте для инвестиций. Вы считайте реально !
 
И еще: вы, например, задумывались, сколько у вас ворует управляющая компания в многоквартирном доме? Поверьте мне, очень много. И схем воровства тоже очень много.
 
А если у вас не одна квартира, а несколько объектов, то сумма воровства будет в десятки и даже сотни тысяч рублей ежемесячно.
 
Можно, конечно, закрывать на это глаза и вешать всю коммуналку, включая воровство, на нанимателей и арендаторов.
 
Но среди арендаторов коммерческой недвижимости, например, все меньше таких, которые готовы компенсировать собственнику воровство управляющей компании. Люди каждую копейку считают.
 
И это только один нюанс, которых множество: юридических, экономических, технологических. 
 
Так что те, кто считает сдачу недвижимости пассивным доходом — очень ошибаются.
 
А в части жилья, да еще и в регионах — это НЕВЫГОДНО !

Любопытный момент произошел… сегодня и последние дни фуч на РТС торговался в контанго на примерно 100-200 пунктов… видимо ожидания некого роста присутствовали… но после пробоя дневного лоя сегодня после 12… фуч сначало съел всю контангу а потом начала расти бэквордация и на вечерке достигла почти 900 пунктов… народ видимо резко поменял сантимент… хотя по технике тот же СнПи за рост, да и рубль против бакса нашел некую стабилизацию с моментом роста рубля(шорт Си), что поддержит фРТС...

посмотрим, либо это агрессивный шорт по нашему рынку… либо просто много близких стопов бычков, и тогда рост до 145 на след неделе обеспечен… надо смотреть как будет вести себя далее беквордация

Навеяно вот этим популярным постом:
http://smart-lab.ru/blog/140814.php



Полностью согласен с тем, что написал сей мудрый автор.
Но есть еще одна составляющая слива, помимо этого и помимо психологии трейдера.

Это соотношение прибыль: риск, точнее распространенные среди трейдеров заблуждения, связанные с ним. Распространено мнение, что это соотношение должно быть чем больше, чем лучше, но никак не менее 3 к 1. Некоторые «гуры» прямо таки проповедуют эту цифру на своих семинарах.

Но ведь вы согласитесь, что чисто математически, соотношение прибыль: риск зеркально отражает степень вашего статистического преимущества над рынком, которое при прочих равных составляет 50% минус комиссии. То есть трейдер, не использующий ТА, ФА и вообще какой-либо анализ, если бы он совершал сделки произвольно, изначально находился примерно в таком же положении, как и игрок в орлянку (чуть хуже за счет комиссий биржи) или в рулетку.

( Читать дальше )

Кто нибудь знает как расчитывается налогоблагаемая база в рамках одного счета у одного брокера при торговле на ММВБ и Forts с этого счета? Я на акциях вообще не торговал, там у меня только комиссию за ведение счета брали, за год -2124р., на фьючерсах что то заработал, так вот брокер из налогооблагаемой базы не вычел эти 2124 р. Мне брокер говорит что они учитываются отдельно. т.е. я понимают это так на акциях я год в убыток -200 000 р. наторговал, а на Forts +100000, общий результат -100000р., но я с +100000р на Forts должен заплатить 13000р. Я правильно понимаю или брокер меня в заблуждение вводит?