Вот то о чем я твержу — про то что первичные дилеры устроили обвал голды специально вразрез всякой логике и фундаменталу для того чтобы самим выйти из своих коротких продаж которые висели десятилетие и создавали тем завышенное предложение бумажного золота начинает подтвержадаться.  
Причина проста — большие парни прошлым летом осенбю поняли что политика по выходу из кризиса проводимоя ФРС и Белым домом провалилась и выход а точнее последствия стали очевидны — девальвация валют.  Поэтому они и решили завалить золото вразрез всему и покрыть свои шортики да бы потом не получить лося.

Копипаст — Источник — www.goldenfront.ru/articles/view/nik-lejrd-i-ted-batler-obem-dlinnyh-pozicij-na-zoloto-amerikanskih-bankov-postavil-istoricheskij-rek

Текоа Да Сильва: Объем длинных позиций на золото американских банков поставил исторический рекорд роста
10.06.2013
Давая потрясающее подтверждение фундаментальной силы бычьего рынка золота, американские банки и крупные трейдеры (US Banks & Large Traders), которых Комиссия по товарным рынкам (CFTC) определяет как организации «вовлеченные в деловую активность, хеджируемую (страхуемую) с помощью использования рынков фьючерсов и опционов», тихонько сменили свои крайне короткие позиции на золото в конце 2012 года на мощные длинные в данный момент.


( Читать дальше )

есть вопрос!
хочу заработать на росте в 15000пунктов по ри через покупку опционов кол. но боюсь просадки до 10000пунктов по ри. а также временного распада.

как мне наиболее безопасно и выгодно построить опционнную конструкцию?
 

Зачастую логичные опционные стратегии, которые первыми приходят в голову да и выглядят красиво — работают плохо. Обычно работает то, что выглядит плохо. Я хочу представить вам в рамках трекинга небольшого портфеля на S&P стратегию, которая выглядит настолько плохо, что наврядли кто-то решится ее открыть.
Идея в том, что SPY будет падать, а волатильность будет расти.
Покупаем календарный спрэд через месяц — Июль/Сентябрь 163/157.
Short 3 Jul 163 Puts, Long 5 Sep 157 Puts общий дебет счета 902 или 887 без комиссии.


Магическая цифра — больше 902 я не потеряю, однако профиль выглядит дико :)
 
Если июль растворяется, то у нас есть еще возможность продать август против сентябрей. Ну все это хозяйство сводится к тому, что я беру очень много веги. Рост волатильности меня будет очень сильно поднимать, риски понятны даже если позицией не управлять.

( Читать дальше )

Привет, делюсь краткими мыслями по поводу связи ОФЗ с денежным рынком. 



( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые участники смарт-лаба. Из — за отсутствия какого либо писательского слога и практики написания первая статья вышла не совсем такой информативной как я хотел… Учитывая пожелания в  коментариях предыдущей статьи исправляем этот пробел
 СТАТЬЯ НАПИСАНА НЕ В КАЧЕСТЕ РЕКЛАМЫ. БАБОС В ДУ Я НЕ БЕРУ. ЛИЧЬНОСТЬ НЕ ПУБЛИКУЮ, ИЗВЕСТНОСТИ НЕ ХОЧУ.
Просто логин, просто статья! Для не любителей прилюдий читать с моммента «Правила входа в рынок на покупку :»

Всё, что написано ниже — результаты многолетнего труда (перепробовал все, а в результате оставил минимум) обычного человека без какого ни будь экономического образования. Если кому то покажется, что то что он прочет ниже полным бредом, водой, кашей, пустышкой или еще какой ни  будь белибердой — я могу сказать следующее... 

Я абсолютно точно уверен, что с подошью данного алгоритма можно стабильно получать прибыль из рынка. Вся

( Читать дальше )

В ближайшие недели на суд смарт-лаба будет представлено продолжение истории. Приблизительно 15 частей уйдут на то, чтобы рассказать о Гноме, Седом, опционах, корпоративных войнах, тайной скупке акций и не менее тайной их продаже. Будут биды, аски, стаканы, много стаканов, погони, маржин коллы, инсайдеры и конечно Никодим.
 
История, не смотря на то, что она не обойдется без повествовательных или даже лирических моментов, будет посвящена фондовому рынку и даст обывателю более глубокое понимание о принципах ценообразования, риск менеджмента и человеческой психологии. Все имена, как обычно, вымышленны и совпадения случайны.
 
 
Часть первая. Джон Коннор.
 
… осень и зиму я провел переезжая между теплыми странами с безвизовым въездом. Где-то подрабатывал барменом, где-то официантом, где-то расставлял зонтики на пляже. Но бабки все равно потихоньку таяли. К майским праздникам у меня осталось около 85 штук из вывезенных примерно 120, то есть я бы конечно легко протянул еще года 2-3 в подобном режиме, тем более что мои длинные сроки проживания и способность договариваться на местах позволяла мне жить в приличных номерах с 70% скидкой. Но перспектива не радовала.


( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/122499.php

 

С 06.09.2011 начала развиваться новая вибрация, которая на текущий момент сформировала достаточное количество контрольных максимумов и минимумов (7 желтых дат), что позволило рассчитать следующие разворотные даты (красные) для графика Д1 до конца года. Две зеленые даты 16.04.2013 и 06.05.2013 — это первые спрогнозированные, которые сработали на отлично. Следующие — 13.06, 04.07, 26.07, 17.08, 26.09, 19.10, 12.11 и 06.12.2013.

( Читать дальше )