мини интервью журналу NATIONAL BUSINESS (PERM)

Q: Какую методологию анализа вы используете, чтобы найти наилучшие торговые возможности?

A: Основной движитель рынка – баланс спроса и предложения. И наиболее эффективный способ найти наилучшие торговые возможности заключается в отслеживании текущего соотношения сил покупателей и продавцов, а так же тщательный анализ факторов, которые на это соотношение способны оказывать влияние как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Знаете, есть такая брокерская шутка – лучший индикатор рынка это биржевой стакан.


Q: Какому анализу отдать предпочтение: фундаментальному или техническому?

A: Современная теория финансового анализа рассматривает процесс инвестирования (или assets management) как систему, то есть как единство определенных элементов с общей целью. В систему включаются как Фундаментальный, так и Технический анализ, наряду с моделью портфеля, отвечающей за риски, так же многое другое. Мы в компании реализуем на практике передовые достижения теории и поэтому при принятии инвестиционного решения о покупке или продаже тех или иных финансовых инструментов, или при совершении соответствующих операций мы основываем свое инвестиционное решение и на Фундаментальном и на Техническом анализе в комплексе. Причем значительная часть процесса алгоритмизирована, то есть, как минимум у нас существуют четкие правила, согласно которым мы отбираем как наиболее интересные инструменты, так и наиболее подходящий момент времени для сделки. Таким образом мы задействуем и высокие технологии.

( Читать дальше )

:) Излишний пессимизм порой не дает вам заработать больше денег, чем вы бы потеряли при черезчур оптимистичном подходе! :)

Очередное НЕнаучное исследование. В этот раз на тему проскальзывания. Анализ различных подходов и пример из личного опыта. И ещё: мой рабочий сайз более 100 контрактов, но ни разу не превысил пока 200 пунктов в одной стратегии. В начале текста я рассуждаю о необходимости проскальзывания вообще, а в конце о том, когда стоит начинать учитывать проскальзывание в тестах и почему.
 
Просматривал я тут интернеты на вопрос проскальзывания. Поразительно, многие пихают его сразу в систему на этапе начальной разработки! И ещё более удивительны трейдеры, которые проскальзывание вообще не учитывают. Я уже писал об этом несколько слов, хочу повторить свою мысль: не надо бездумно вставлять 100 пунктов по РТС на круг в тесты! Важно помнить, что системы бывают разные, соответственно, должен быть разный подход к разработке этих систем. Вообще, трейдеры, исследующие данную тему, часто приходят к выводу, что чем меньше сделок у системы, тем меньше будет проскальзывание. И, соответственно, чем больше система приносит в среднем за одну сделку, тем менее чувствительна она будет к дополнительным затратам на исполнение. Это, конечно, всё хорошо, «спасибо, кэп» скажите вы. Но интересно всё же, как работать с остальным системами, у которых не 20 сделок в год по +2000 пунктов в среднем каждая.


( Читать дальше )

Я тут покопался и понял, что простые функции (от X^2 до X^8) дают довольно точные апроксимации для локальных участков. Просто чтобы были в голове «альтернативные картинки» привожу примеры, которые хочу проверить спустя время.

Rtsi 1 день (медвежий сценарий)


Rtsi 1 день (бычий сценарий)


Пока я медвежу т.е. как и писал в пятницу

( Читать дальше )

Добрый день.

Последнее время очень часто поступают просьбы научить, дать совет, ответить на вопросы, сказать с чего начать да куда двигаться.

Решил удовлетворить спрос, объявляю набор группы в скайпе.
Для которой буду:

• давать сигналы от текущих систем-роботов;
• наглядно показывать и объяснять некоторые свои ручные сделки;
• давать советы и рекомендации по торговле и развитию трейдинга.

Используемые инструменты в торговле: фьючерсы на индекс РТС, рубль-доллар, газпром, сбербанк, лукойл. Возможно использование акций вместо фьючерсов.

Сигналы и ручные сделки как внутридневные, так и среднесрочные, с удержанием позиций до пары месяцев.

( Читать дальше )

Какие лучше документы оформлять, если брать ДУ в управлние на фондовом рынке?
1. Договор займа, где описываются все риски
2. Доверенность на управление счетом физ. или юр. лица
Хватит ли договора займа, с описанием рисков, что при инвестировании деньги могут быть частично потеряны? В рисках указыватся различные факторы потери денежных средств на фондовом рынке. Займ-кредит, но кредит нужно отдвать, но если в договоре будет прописано, что есть риски, и тому будет докозательство с отчета брокера, то ни каких проблем с законом не должно быть? В обществе с ограниченной ответсвенностю нописано у меня, что могу заниматься инвестированием на фондовые рынки свои денежные средства. То есть беру денежные средства по договору займа, а потом перевожу на брокерский счет компании и инвестирую.
Или есть подводные камни или лучше брать доверенность просто на управление счетом?
Спасибо

Для трейдера важна профилактика и противодействие троянам. В первую очередь потому, что ввод-вывод денег идет через интернет.

Хорошо бы кто-нибудь написал мнение о конференции «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. Профилактика и противодействие. AntiFraud-2012»?  Она состоится 29 ноября 2012 года.
Программа выступления Онлайн-платежи: кто защитит от мошенников?
Противодействие мошенничеству в банковской сфере
Борьба с фродом в телекоммуникациях
Противодействие внутренним злоумышленникам и инсайдерам

Среди докладчиков будет Илья Сачков, Генеральный директор компании Group-IB (самая эффективная компания по борьбе с ит-мошенниками)

Вспомним каким был наш рынок в далеком кризисном 2008 году. 
Сделал короткий видео ролик, где можно увидеть, каким был любимый всеми фьючерс на индекс РТС. На видео график и стакан. 




Это был период, когда в конкурсе «Лучший частный инвестор» выигрывали люди, а не боты, именно тогда первое место заняла Eva, а второе My-trade. Думаю, новичкам будет интересно и понятно, каким образом в то время трейдеры своими руками скальпировали и зарабатывали 1000%-ов, каким был ФРТС, какие он имел ограничения и какие давал возможности. Ну, а бывалые трейдеры, вспомнят золотое время.

Моим любимым скальперским инструментом на тот период был фьючерс на акцию Норильский никель. Фьюч на индекс РТС тогда мне казался ОЧЕНЬ волатильным и рискованным, 1000 пунктов за минуту было в то время обыденным движением. В тот период, чтобы понять логику скальпирования на ФРТС, я писал видео графика и стакана, затем анализировал сделки успешных участников ЛЧИ-2008 торгующих данный инструмент, в онлайне так сказать. Трейдинг дело такое, что всегда нужно искать новые возможности. Кстати, данный подход анализа хоть и трудоёмкий, но эффективный, если ещё и статистически обрабатывать торговые результаты, для этого сейчас много специализированных сайтов и программ.




источник http://livetraders.ru

Оригинал взят у fraitag_system в 36 летние циклы
первоначальный график взят у lievil.livejournal.com. спасибо ему за сочные графики. и где он их только находит.
далее наложил на него 36 летние циклы (красным). получилось достаточно красиво и логично.

график Доу, поправленный на инфляцию. также на нем отражена история России с 1860 годов.
итак — что мы видим? каждые 36 лет был пик на рынке США (ну почти каждые 36 лет) = 1893, 1929, 1965, 2001. эта логика действует для всех годов кроме 1857...
теоретически можно прийти к заключению, что начиная с 1875 г. на графике Доу в течение последующих 137 лет (с 1875 до 2012) вырисовывались 36 летние циклы.
обычно первые 18 лет рынок падает после пика. потом начинаются 18 лет роста. и это было относительно справедливо последние 137 лет..

в 1911 г. была загвоздочка… потому что 18 летний цикл падения с 1893 растунулся до 1915г… 1 мировая началась в 1914году… зато рост потом был очень сильный...

далее все вроде бы было как по графику.
интересен момент — что на рынке США пик действительно был в 2001 году и с 2002 г. рынок США сильно просел. отбидовался только в 2003 г после начала войны в Ираке. потом долго стоял на месте и вот мы сейчас снова на уровнях 2001 г. ура. прошло не полных 12 лет и рынок США восстановился…

( Читать дальше )