Добрый день!

По фунту жду пробития поддержки вниз.

По нефти — очень интересная зона — смотрим в видео.

Золото и евро — бай приоритет. Ждем инициативу крупного покупателя от поддержки Д1.

Чет пробило сегодня на общечеловеческие жизненные проблемы.
Хотел написать заметку по впечатлениям от общения с некоторыми представителями молодого поколения, с которыми приходилось сталкиваться в недавнем прошлом и сейчас тоже иногда приходится.
Суть — эти люди не видят или не хотят видеть разницы между настоящей работой и настоящим результатом и имитацией работы и результата. 
Хотел написать, но в интернете нашел материал, уже написанный другим автором. Т.е. эта проблема реально существует, мне не показалось.
Добавить к написанному можно только конкретную фактуру моих случаев, но смысл остается неизменным, поэтому сэкономил усилия и приведу фрагменты текста источника.

P.S. Я могу конечно ошибаться, но мне кажется, что источник пузырей на «новых технологиях» (прошу прощения, если кого-то обидели кавычки)  где-то там же, в красивых отчетах и непонимании разницы между отчетом и реальностью.

P.P.S. В ходе обсуждения вспомнил еще один характерный материал, который очень даже в тему.

( Читать дальше )

Еще раз, последний раз про «плечи».

«Плечо» в трейдинге — это возможность купить/продать на рынке ценные бумаги,  за сделку с которыми нужно заплатить больше, чем сумма свободных средств на счете.

То есть, в случае превышения уровня капитала на счете у брокера имеет место покупка/продажа ценных бумаг с использованием кредита от брокера. По указанию регулятора для покупки/«короткой»продажи акций у американского брокера допустим уровень кредитования в размере, равном собственному капиталу трейдера при условии, что собственный капитал на счете выше $2 000. Если есть $2 000, то акции можно покупать и продавать «в короткую» на $4 000. При нарушении условий кредитования, позиция ликвидируется брокером. И это единственный случай, когда трейдер может получить для работы денег больше, чем у него есть своих.

Операции и создание стратегий с «короткими» опционами требуют обеспечения и размер этого обеспечения рассчитывается на основании цены базового актива в рамках собственных свободных средств трейдера на счете. Если есть $2000 на счете, то суммарная стоимость опционной позиции, включая купленные и проданные активы и опционы не должна выходить за рамки этой суммы.

( Читать дальше )

Прежде, чем продолжать рассказывать о структурных продуктах, нужно рассмотреть 2 темы, вынесенные в заголовок.



Итак, часть 1: фьючерсы (и вообще любые срочные контракты).

Во-первых, в день окончания обращения фьючерса (экспирации) его цена в точности равна цене базового актива (с точностью до комиссии).

Абстрактный пример. Пусть сегодня последний день обращения фьючерса на акции Х. Акция стоит 100 рублей. Допустим, что фьючерс Х стоит 110 рублей. Тогда я могу купить акцию Х по 100 рублей, продать фьючерс Х по 110 рублей и в конце дня поставить акцию покупателю фьючерса (за 110 рублей), получив 10 рублей прибыли без всякого риска. Сделки такого типа называются "арбитраж". Понятно, что при таких ценах я (и не только я) буду совершать арбитражные сделки на все доступные мне деньги, да еще и кредит возьму. Арбитражер будет толкать цену акции Х вверх (агрессивными покупками) и одновременно цену фьючерса Х вниз (агрессивными продажами), пока цены не сравняются и прибыль не исчезнет.

( Читать дальше )

Я вообще редко пишу конкретику про торговлю… считаю что это мало полезно для трейдера, т.к. конкретные приемы больше зависят от психологии, чем от анализа рынка, который всегда прост.
Но тут в проработке разворотных моделей заметил то, что очевидно, и поэтому требует обсуждения.

Итак, модель рынка «цена учитывает все» предусматривает борьбу между покупателями и продавцами. Современные трейдинговые платформы дают информацию о соотношении их сил через т.н. «дельту», которая включает себя объем «бид» и «аск».
АСК — это транслитерированный перевод от слова ASK, но под этим термином, мы будем подразумевать тот тип сделки, в которой объемы всех сделок прошел по цене ask. БИД — объемы прошедшие по цене bid. Биржевая дельта это разница объема АСК и объема БИД. Дельта = АСК — БИД

Дельта упрощенно имеет градации: умеренное значение, нормальное значение и критическое значение (имеется ввиду абсолютные значения дельты за бар со знаком дельты соответствующим тренду). На основании графика дельты анализируются формации, говорящие о переходе рынка из одной фазы в другую.

( Читать дальше )

Пролистал смартлаб.

Это п.здец.

Верников — главный околорыночник церишный, который по все стране семинары проводит и видео раскрутку делает всяких лже-гуру, втуляет про околорынок и какие они все плохие. Оправдывая себя тем, что он просто снимает.

вы чО, дебилы?


Мартынов в трейдинге полный ноль пишет книжку. Заработал на тренде случайно, и теперь думает что книжку может писать. Прочитал пару книжек про работу мозга и втуляет тут в каждом посте какой он пля знаток человеческой психики
Свои рефлексы и мозг приведи сначала в порядок, писатель.

Вася пишет про покемонов.
Андреев семинары начал по России гонять.
Юнаты купаются в бассейне за 20 тыс. и думают это круто. 

И на всем это фоне кто-то думает бросать работу ради трейдинга.

Может не надо?

-)

Постоянно встречаю комменты про реинвестирование, докапитализацию, сложный процент и т.п. но суть вся в том, что большинство зомбированы этими процентами и наращиванием депозита. Даже когда они говорят о жизни с процентов, они умудряются считать сложный процент почему-то.

И так как я рассчитывал ММ, чтобы жить с рынка.

Взял приемлемый мне алгоритм, при депозите 20 000 он раз в неделю-квартал, то есть рано или поздно сливается. Но торговать одно удовольствие. И профит стабильно 20 000 в месяц, но расширяющийся треугольник данный алгоритм убивает. Сначала увеличил депозит до 40 000, не помогло, увеличил до 200 000, помогло, просадки более 100 000 не было за полгода. Но для большей уверенности увеличил депо до 400 000. И так в итоге имея на каждые 400 000 депозита в месяц стабильно 20 000 — 30 000, но в моменты расширяющихся треугольников выстреливает и под 50 000-100 000 дает. На каждые 400 000 депозита.

Далее началось интереснее, так как я постоянно ищу новые алгоритмы получения денег, то скопилась масса этих наработок. Я все систематизирую, сохраняю. Потому что даже 10 алгоритмов интрадейных держать в голове не реально, а когда их 50, тем более. Я выбрал из своих наработок самые-самые, с самой высокой вероятностью и стал ждать на них два стопа подряд, а на третий вход входить как на первый вход, вероятность приблизилась к единице! Но даже на них ставлю не более 1 000 — 2 000 на каждые 400 000. Что это дало в итоге: 1) не боязнь стопов 2) стал пусть и мелочью, но забирать вместо 5% движения, уже выше 70%, почти весь тренд внутридневной.

Еще раз. Найдя новый алго на истории я начинаю его проторговку с минимального лота, если за месяц депозит живой, то как правило увеличение на 1000% с 500 до 5000-10000. Вот тогда данный алго можно торговать уже на основных депошках. Иначе выкинуть на свалку.

Вот и весь ММ.

Йоу трейдеры и другая живность смарт-лаба! Несколько месяцев назад сделал для вас пост где собрал самые нужные (на мой скромный взгляд) ресурсы и медиа для комфортного и быстрого поглощения информации — smart-lab.ru/blog/317442.php

Сегодня в новой подборке годноты решил сделать упор на образовательные/научные источники. Именно пища для мозга, а не игра в танки или покемонов (ну разок можно), лучший отдых и переключение, а заодно и мальчишеская радость от новых знаний о мире и структуре вещей.

НО еще немного займу ваше внимание (перед самой подборкой), рассказав наблюдение о поведении аудитории в сети. Публика (ядро 25-35 лет) стала больше проникаться к всевозможным научным знаниям и новостям, на фоне громких открытий и прорывов в науке за последнее время. Тяга к знаниям дала рост для всевозможных научных СМИ, где приглашаются светила науки (в том числе и русские). Почему же по ТВ об это не говорят? Наша наука ушла в диджитал-подполье, и там дала ростки в брейнбизнесе. 

( Читать дальше )

Коинтеграция в ракурсе торговли на валютном ( и не только) рынке — означает, что несмотря на случайное  расхождение цен, они стремяться снова сойтись.

Статистический арбитраж (еще известный в упрощенном варианте как парный трейдинг), после длительного тестирования хорошо показал себя не столько на акциях (речь идет о более ликвидных американских компания), сколько на коротких дистанциях на валютных парах.  

Разница цен  (спрэд)  между  валютными парами временами сильно увеличивается, но только в коинтегрированных комбинациях она возвращается в исходное историческое положение.Наша специально разработанное программное обеспечение в режиме non-stop  сканирует состяние коинтеграции среди 2000 комбинаций и находит отклонения. Как только спрэд превышает статистическое значение, выдается сигнал для совершения сделки. Покупка одной пары валют хеджируется продажей другой, и не важно куда они пойдут вверх или вниз. 

( Читать дальше )