4 года и 4 месяца прошло с выхода поста «Торговый робот на LUA для QUIK» (https://smart-lab.ru/blog/200767.php) про конструктор Lbot. За это время он повзрослел, лишился графического интерфейса и… превратился в младшего брата для Lbot3D. И если раньше для Lbot была пробная версия (с одним инструментом и одним лотом), то теперь, фактически, сам превратился в пробную версию для Lbot3D и, с этого дня, предоставляется в свободное пользование с полным функционалом:



Скачать Lbot180.zip можно тут: drive.google.com/open?id=1DL9jGEBm2Uhk89PcQdlK-ObaOe2zihnx
INI-файл написан для демо-QUIK на 3 инструмента — Сбербанк, Газпром и Лукойл. Стратегия на Газпроме — безиндикаторная, на Сбербанке — на скользящих средних, на Лукойле — на пересечениях MACD.

encoding = "UTF-8"
FREQUENCY = 1000
account = NL0011100043, 10110
PositionSize = 300000
xy = 421, 0, 859, 118
;-------------------------------------------------------------------------------
[GAZP]
Security = GAZP, QJSIM, Gazp_moex
WorkSize = 3		//  рабочий объем, в штуках;
LossLimit = 100		// ограничение на убыток по стратегии
OpenSlippage = 10	// допустимое проскальзывание на сделке, в количестве минимальных шагов цены;
OpenLong =  {Close, 1} < {High, 2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи превысила 'high' предшествующего ей бара;
OpenShort = {Close, 1} > {Low, 5-2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи принизила 'low' 5-2 баров;
StopLoss = 2
TakeProfit = 3, 1, 1
EOD = 18:29:00	//закрытия позиции в указанное время.
autoBot = Y
[SBER]
Security = SBER, QJSIM, Sber_moex
WorkSize = 10
LossLimit = 100
OpenSlippage = 10
OpenLong	= {Ema1} > {Ema2}
CloseLong	= {Ema1} < {Ema2}
OpenShort	= {Ema1} < {Ema2}
CloseShort	= {Ema1} > {Ema2}
autoBot = Y
[LKOH]
WorkSize = 2
Security = LKOH, QJSIM, Lkoh_moex
LossLimit = 225
OpenSlippage = 10
OpenLong	= cross(macd_Lkoh.0, macd_Lkoh.1)
OpenShort	= cross(macd_Lkoh.1, macd_Lkoh.0)
;OpenLong =  {Close, 1} < {Low, 5-2}
;OpenShort = {Close, 1} > {High, 2}
StopLoss = 30
TakeProfit = 50, 10, 10
autoBot = Y

( Читать дальше )

Последний и заключительный пост по тестированию систем, которые заняли первые три места в голосовании по торговле US500. 

Итак, система Ragnar была основана на торговле по уровням Фибоначчи. С критериями входа можно ознакомиться в его топике. 
Автор дал добро на публикацию результатов. При этом стоит отметить, что для определения коррекционных движений, используемых в его системе, использовался индикатор ZigZag, который перирисовывается, в связи с чем мы сошлись на том, что погрешность во входах (некоторые из них пропускаются) всё же есть. Но в целом, результат довольно однозначный. 

Эквити:



Статистика:



( Читать дальше )

  Продолжаю вести статистику стратегий статистического арбитража  JP MorganChase (JPM) против Bank of Amerika (BAC), стратегии торгуются на Санкт-Петербургской Бирже. Торгуем с помощью робота MultiConnect, созданного в финансовой компании Викинг.

Предыдущая статистика, подробное описание робота и биржи:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

https://smart-lab.ru/blog/506238.php

  За прошедшую неделю базовая стратегия вышла из просадки, оптимизированная продолжила увеличивать свой доход.

Базовая заработала 310 долларов, оптимизированная 260. Суммы с учетом комиссии — биржевая 0.01% от суммы сделки, умноженная на два.

В этом месяце НП РТС добавило в свою торгово-клиринговую систему девятнадцать популярных американских биржевых фондов (ETF), подробнее:

( Читать дальше )

Итак, пришло время подводить итоги конкурса с шикарным призом — смартфоном OnePlus6.
Ссылки на все стратегии размещаются в таблице google:

стратегии для вашего удобства ранжированы по условным баллам, начисленным за добавление в избранное, просмотры, плюсики и комментарии.

Хотел спросить вашего мнения — чью стратегию вы бы выбрали как лучшую?
Номер стратегии или имя автора пишите в комментарии.
Выбирать призера будем по совокупности обстоятельств конкурсной комиссией с участием представителей Мосбиржи.

По моим скромным оценкам на нефти созрел потенциально разворот вверх.
Шорт по нефти — 86,15 (03/10/18) — цель 73.40 (из поста )
отработан с излишком — 1695 пунктов взято.

ПРи касании точки 69,20 на минутках видно как вырос ОИ и сразу же рост объемов.


Стохастик на Д1 в перепроданном состоянии...


( Читать дальше )

Может ли стратегия на US500 генерировать прибыль



Где-то с 2006 год по 2010 год я активно торговал мини sp.
Использовал я для этого очень хорошую платформу tradenavigator
В данном терминале была возможность платно подключать готовых советников.
Один из советников MDC от Ларри Вильамса генерировал ежемесячную прибыль.
Через какое то время нашел курс от Ларри Вильмся, который он проводил в 2005 году



( Читать дальше )

И так, как же нам хочется предугадывать каждое движение цены, особенно хочется SPX500 если можешь его, то можешь предугадать любой рынок так как все рынки движутся за ним, по просьбам трудящихся Мосбиржа организовала фьючерс US500 наконец-то.

Начнем, как же предугадать где будет следующий хай или лоу????

Растягиваем фибо по хаям, цель уровень 1.618

( Читать дальше )

Очень неприятная история происходит с нашей налоговой службой. Около года назад я долго воевал с налоговой службой по вопросу числящихся на мне транспортных средств, и соответственно налогов, которые мне необходимо уплатить по ним. После моих заявлений, ТС исчезали, потом появлялись другие (более старые) приходилось писать снова и так далее. «Борьба» шла около ГОДА, но в конце концов все пришло в норму. Хорошо, что это был через личный кабинет на www.nalog.ru, потому что если бы это переписка шла по почте, то это бы растянулось на большее время.
Теперь новая напасть. Как владелец иис, я возвращаю 52 000 рублей каждый год по ндфл. Делается это достаточно просто (по идее, и в этом году решили сделать ещё проще вроде как. в прошлом такой проблемы не возникало):
1.Вы сдаете декларацию 3-НДФЛ через тот же личный кабинет.
2.Она проходит камеральную проверку, и налоговый орган выдает решение о возврате (смотри скрин 1).


( Читать дальше )