Итак продолжим торговать на бирже ставок betfair. Я надеюсь кто хотел тот вник в мой прошлый пост и разобрался с матчинговой системой биржи и готовы торговать. Про торговые стратегии на бирже ставок можно долго и нудно говорить, поэтому в другой раз. Сегодня я хочу рассмотреть стратегию по которой торгую я и по которой непосредственно в данный момент можно начать торговать.
 
Я торгую в основном английский скачки in-play (т.е. после начала события), которые активно проводятся с 17.00 до 21.00 по мск.  Большинство конечно скальпирует до инплей так как там движения спокойнее и ликвидности в разы больше. Но скажу сразу халявы там нет. Роботов полно и они убирают малейшие неэффективности, по мне так уж лучше пойти сипу поскальпить, там хоть рынок подвижней.
 
Конечно инплей в скачках тоже не самое халявное занятие и экстрим там еще тот, потому что ликвидности мало и цена летает как хочет. А самая большая палка в колесе это задержка вводимая бетфеиром во всех инплей событиях и меняющаяся в зависимости от волатильности и видов спорта. В скачках это 2 секунды при относительно спокойном рынке и 4 при высокой волатильности либо в момент наступления какого либо  события (в нашем случае обгон, смена лидера). Но даже в таком случае можно успешно торговать.


( Читать дальше )

Управление рисками через размер позиции — базовая часть общего управления рисками. И даже иногда специфичные приёмы типа «торговля на эквити» рассматриваются как самостоятельные тактики.




Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:

1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.

2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.

4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).

Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.


( Читать дальше )

Продолжим освещать тему бирживых ставок, в рамках биржевой халтуры в выходные. Для того, чтобы начать торговать переходим по ссылке. Лучше регистрироваться через интернет эксплорер. Могут подкинуть реферала, в этом я не виноват. Аккаунт может быть только один, за нарушение этого правила аккаунты блокируются. Пополняем счет, минимум 10$, учтите, что деньги можно будет вывести только на тот счет с которого осуществлялось пополнение и только после подтверждения адреса проживания. 
 
Еще раз хочу уточнить, что мы сейчас рассматриваем именно биржевую торговлю (спекуляции), а не непосредственно ставки на исход события и бетфеир это не букмекер.
 
После пополнения счета переходим непосредственно к торговле. Для этого нам понадобиться выбрать торговую платформу, а точнее скальп привод. Перейдя по ссылке вы увидите довольно большое количество таких программ. Сразу скажу самые юзабельные из них это Geek Toy, FairBot и Traderline, каждый из них по своему удобный. Geek Toy самый быстрый и удобный для торговли во время хода игры, однако графики там хорошие не построить, в других есть отличные графики, но остальное оставляет желать лучшего. На бетфеире есть trainig mode онаже демка, во всех платформах, практикуйтесь. Без пополнения счета можно залогинется на биржу betdaq.com скачав теже платформы в версии для бетдак.

( Читать дальше )

Я смотрю сегодня таки стала актуальна тема ставок http://smart-lab.ru/blog/188962.php . Вы спрашиваете, можно ли заработать на спортивных ставках в долгосрочной перспективе? Ответ — можно! Уже как с 2000 года открыта биржа ставок betfair.com (с недавнего времени к сайту закрыли доступ из России так, что пользуйтесь анонимайзерами для входа или тором), где торгуются коэффициенты на исходы события также как на фондовой бирже и я просто  удивлен, что на трейдерском ресурсе за многие годы не освещалась тема бирж ставок.

 


На данный момент существует несколько бирж ставок и самая большая и ликвидная из них (она же и самая трейдабельная) это betfair. На ней действуют такие же законы спроса и предложения как и на фондовой бирже. Только оценивается не актив, а исход события в зависимости от внешних факторов и желания делать ставки за и против исхода участников рынка. Биржи ставок наверно единственное место, где вы можете выступить в роли букмекерской конторы и быть контрагентом обычных людей, которые хотят сделать ставку. Да же букмекерские конторы последнее десятилетие не просто принимают ставки, а хеджируются с помощью биржи. Так же в процессе торговли участвуют и арбитражеры, со спекулянтами. Сегодня на betfair большинство инструментов событий торгуются в стиле s&p500 с огромной ликвидностью. Причем биржи ставок это единственное место (не считаем Тель-Авив) где вы можете сесть в выходные вечерком, если есть настроение, и немного поторговать, без октрытия брокерского счета в несколько тысяч баксов.


( Читать дальше )

Стараюсь писать у себя о золоте не часто, но по делу. :)

Вот я писал про 1265-1270 и 19.10-19.20, кажется сбылось:
smart-lab.ru/blog/tradesignals/186287.php
мои приборы в конце контрактов пока что не дают осечек.

Сегодня и завтра все поверят в вечный рост, и вера эта продержится, на мой взгляд, до 18 числа, когда ФРС устроит золотым жукам латвийский народный праздник «Обломайтэс». Нет, конечно, они могут объявить, что ликвидности маловато, поэтому они купили две тонны зеленой краски и фуру бумаги, но поверьте, это очень маловероятно. Ведь нужно делать вид, что экономика восстанавливается.

Поэтому, хоть и банально это звучит, s&p500 поедет дальше вверх (так восстанавливается же экономика-то!), а золото вниз (так сокращают же куе! и про намечающийся выход из zirp однозначно скажут).

В сухом остатке: я бы посоветовал на 1270 лонговые позы сократить. Если хочется продолжения банкета — можно переждать фрс в деньгах до определенности, или с отложечкой на покупку выше 1295. Ну, пропУстите 25 баксов роста, если Йеллен поддаст газку в куе, зато потом будет ракета. Лично я от 1270 (ну или сколько дадут на открытии во вторник) намерен встать в шорт и взять 70-90 баксов движухи вниз до конца июня. Впрочем, я это пишу больше для себя, чтобы не забыть о своих планах в моменты сомнений.

С другой стороны, можно пересидеть и в лонгах, если сейчас сольют, то выше 1270 выпустят, вероятно, в конце июля.

Лучшая книга по системному трейдингу, ну и конечно, очень полезна для общего понимания как рынка так и методов управления своими позициями.

Булашев «Статистика для Трейдеров»

От читателя требуется математическая подготовка уровня физ-мат школы, либо первых курсов технического вуза.

О чём в книге написано и чему она учит:
* Что такое неопределённость и вероятностные исходы
* Как отличить случайность от закономерности
* Свойства движений рынка как временных рядов
* Характеристики торговых систем
* Взаимосвязи различных активов
* Методы прогнозирования
* Регрессии, в том числе и множественные
* Управление рисками
* Диверсификация
* и т.д.

О чём в книге не написано:
* Как разгадать замыслы Кукла
* Тайные знаки массонов
* Секретный Грааль трединга
* Психология как главный фактор трейдинга
* Как быстро разбогатеть на бирже
* и т.д.


Приятного чтения!

PS
Поставив плюсик этому посту вы поможете делу повышению квалификации трейдерского сообщества.

И снова про золото. О нем много писал, начиная с февраля прошлого года. И хорошо, что все те выкладки, основанные на понимании базовых процессов в глобальной экономике, дали результат и ожидания оправдались. «Золотых жуков» вынесли ногами вперед, и конспирологи, наконец, поумерили свой пыл.

Почитать материалы от 2013 года можно здесь (февраль — 3 части) и здесь (декабрь).

Далее выложу основные графики по каждому фактору, который оказывает влияние на динамику желтого металла. Все данные на июнь 2014 года.

1. Золото vs. реальные процентные ставки

Здесь все просто. Реальные % ставки можно рассчитать как доходность 10-летних трежерей за вычетом инфляции. Во время положительных % ставок финансовые активы дают положительную доходность, в отличие от золота, которое cash flow не генерит (напротив, требует расходов на хранение).



2. Золото vs. доллар США

ФРС: выход из программы QE (2014) + ожидаемое повышение % ставок (2015-2016) -> рост USD

*на графике широкий индекс доллара по расчетам ФРС (инвертированный) — лог. шкала



3. Цены на золото цикличны, как и на другой любой другой актив

-> исторически золото падает, когда акции растут, и наоборот.




( Читать дальше )

Для старта проекта необходимо со стороны парнера:

1. Нужна фирма в оффшоре (если нет желания платить налоги кнчно — у меня лично нет). Вероятно, самое лучшее место Гонконг.
2. Капитал в $250 000. Отмечу, что эти деньги партнера к которым я доступа прямого иметь не буду — я по факту трейдер, который только торгует. Разумеется и торговля в рабочем режиме будет начата только после серии тестовых трейдов.
3. Нужно затем открыть счет в клиринговой компании (брокер для торговли в режиме DMA не нужен).
4. Одновременно покупается в лизинг членство на бирже СМЕ. Это в районе $3500 за рассмотрение и 3 месяца затрат на поддержание проекта ($2000 + $375*3 (оплата лизинга статуса члена биржи)) + расходы на пересылку документов.

Затраты партнера это открытие компании, забрасывание туда денег, оплата членства на бирже. Моя оценка в районе $7500 ($3000 на орг. вопросы связанные с открытием компании и подготовкой документов необходимых). Я изначально затрачу ~$15000-20000 (сервер на площадке биржи и оплата биржевых данных). В дальнейшем, оплата сервера и данных из прибыли.

Далее после открытия счета в брокерской компании и получения DMA доступа в течении 2х месяцев разработка и тестирование. Потом месяц живой работы на живом рынке с действующим членством (там время рассмотрения заявки 30 дней поэтому и лаг такой). В течении 3го месяца получаем первые деньги. Схема простая довольно. Никаких инвестиций в воздух. Готовая модель и просчитанный риск.

Модель уже есть, опыты есть (правда, со временем реакции, которую обеспечил Rithmic ее не хватает для прибыли). Поэтому и необходим режим прямого подключения (DMA) (для чего капитал нужен в $250 000) и сервер на бирже, работающий с биржей напрямую в режиме DMA — Direct Market Access.

( Читать дальше )

Вместо банковского депозита хочу создать портфель из облигация.
На что обратить внимание?
Есть ли хорошие надежные облигации кроме ОФЗ?
Стоит ли брать облигации Мечел?