Первый график-предположительная дорожная карта движения SP500:)Следующие графики-Маржинальный   уровень 2,25%(деньги взятые в займы выросли до рекордного уровня в 384 млрд долларов ) и что обычно за этим следует.

( Читать дальше )

Здравствуйте! Сегодня будет последняя часть составляющей … это психология.

Все статьи написанны не в качестве рекаламы. В управление средста не прошу и не беру. Любые коменты тролей по поводу семенаров и взывмаемой платы не актуальны :)
Часть 1
Часть 2
Часть 3 
Почему люди теряют деньги?
У всех причины разные, но большую часть их я попробую перечислить:
 
-Кто-то использует торговую систему мат ожидание которой даже не проверено. Т.Е. в основе системы может лежать действительно хорошая идея, но её автор так ленив или недостаточно трудолюбив, что бы проверить её на истории несколько раз. Трейдер может быть увидел красивые и часто прибыльные входы (то, что большинство ищет на  рынке) и даже не думает о том, что использует убыточную систему торговли.
-Большая часть не справляется  с эмоциями
-Часто отсутствуют качественные записи


( Читать дальше )

02/05 стратегия май 2013 
01/04 стратегия апрель 2013
03/03 стратегия март 2013
08/02 стратегия февраль 2013
08/01 стратегия январь 2013  

Оглавление стратегии

• Что интересного на рынке?
• Глобальная атмосфера
• Доллар/рубль
• Инвестиции в российский фондовый рынок
• --Valuations
• --Global Competivity
• --Commodity Demand
• --Инвестклимат
• TAIL RISK РФР
• Акции
• Итоги предыдущих стратегий
• дисклаймер

Основные гипотезы:

• гипотеза №1: волатильность
• гипотеза №2: индекс ММВБ
• гипотеза №3: тренд global equity
• гипотеза №4: тайминг ФРС
• гипотеза №5: тайминг лето
• гипотеза №6: рубль
• гипотеза №7: commodities
• гипотеза №8: акции

Что интересного на рынке?
Активность на рынке начала расти в апреле.
В мае 2013 тенденция усилилась.
Волатильность на РФР начинает восстанавливаться.


Тенденция отрадна, поскольку в январе-марте мы наблюдали исторически низкие значения волатильности, которые сказались на доходах всех трейдеров.

( Читать дальше )

С глобальной картиной разобрались. Сегодня ликвидность на рынке низкая. Не смотря на то, что французы и немцы торгуют, однако, решили отдохнуть англичане и американцы. Вероятно, все-таки последует какой-то последний удар на 1320-1340, скорее всего и Газпром все-таки дойдет до своего максимального минимума в 115 рублей. Но… это действительно будет минимум, и понять Вы это сможете по той скорости, с которой начнется откуп. Элита понимает, что 115 минимум и 4,5 рубля уже ничего не значат. Первые покупатели, вероятно, начнут заходить в эту акцию пораньше с минимальной целью 150. А в перспективе более 200 рублей за акцию. Тут и первая цель по Сбербанку об. видится в районе 115 рублей и выше. Нас ждет безостановочный рост на 1750-ММВБ, где пройдет консолидация и выход на новые максимумы. 
http://www.comon.ru/user/Ramil_Ibragimov/strategy/shares/

Итак, продолжаем наш конкурс. Последнюю голосовалку я устраивал еще в среду. Тогда победил А.Г. с постом Это ЖЖЖ неспроста.




Пост №6, который написал Serg_V не имеет большой ценности (нет идей, нет алгоритма или кода), и имеет рекламную направленность (цель — продавать свои коды), поэтому мы его снимаем, несмотря на то, что он набрал больше голосов.

Теперь выбираем новых претендентов на 2 айпада мини, лучшему автору месяца и за лучший пост по алгоритмической торговле, статистике и математике трейдинга.

Прошу оценить эти материалы (23.05-26.05), проголосовав на фейсбуке

1. Aziz4ig: Спасибо вам, Александр Михайлович Герчик (+96, 100к)
2. Green_Yard: Рецессия в РФ уже около года (+67, 64к)
3. Евгений Апетик: Larry Williams, урок №5 (+55, 15к)
4. ДжонниГалт: Stay gritty! или искусство продолжать, когда победить невозможно. (+101, 28к)
5. Karapuz: Хотели как лучше, а получается Зимбабве (+76, 55к)
6. Гусев Михаил: биржа хочет запустить Битву Титанов на опционах (+66,63к)
7. М.Бугорков: История становления трейдера. 6 лет на рынке (+85, 30к) 
8. Александр Шадрин: Какой смысл покупать акции? Выкупи себя из рабства и купи раба (+160, 78к)
9. Neonmouse: Дилетанты vs Профи в трейдинге (+151, 74 к)
10. Karapuz: NO EXIT (+86,20к)

Эти два поста претендуют на приз в отдельной номинации по роботорговле и алгоисследованиям:
OM77: Бета против Дельты (+21, 30к)
ТТ: Укрепляем дисциплину при помощи роботов (+26,7к) 

Я бы также обратил внимание на два интересных поста:
Александр Щадрин: Хорошая книга «Ваши деньги и ваш мозг» (+79,15к) 
Dimii: разоблачение мифа о высоком риске форекса (+38, 44к)


ссылка для голосования
https://www.facebook.com/pages/Smart-labru/136742296387858 

Если я пропустил что-то интересное, пишите в каментах.

Спасибо всем, кто зашел и проголосовал!
Посты действительно очень интересные и всем рекомендую с ними ознакомиться, кто не успел. 

Очередной рывок роста и фьючерс достиг цели. Но расслабляться рано и следует набраться сил, зафиксировать часть прибыли и опеределить какими бумагами дальше двигать рынок. 
Но а пока вполне вероятно будет утаптывать зону 144-145 

 
Так же выделю бумаги Газпрома, Гидры и Гамака.
 
Газпром 



( Читать дальше )

 
второй день держат уровень 139200, для чего держат? набирают лонг?
пробой уровня, лонг до 141300

Копипастить не буду, дам ссылку: http://spydell.livejournal.com/496238.html

Вот любопытная табличка (такой быстрый рост как сейчас был посл. раз в 1997):


(Обожаю таблички и циферки)

А вот помесячное изменение S&P500 — растем 7 мес подряд — такое последний раз было в 2009, 2006


Основные спайделл-выводы:

1. рынки растут по принуждению центробанков
2. 100% «пузырь идиотизма»
3. полностью искусственный рост
4. в мае-июне может быть жесткая коррекция
5. вероятнее что за квартал коррекция составит 10%
6. инвестиционная публика безрассудна (долбоинвесторы)
7. S&P500=1900 и переход рынка в бычий цикл — бред
8. оценку профитов в сезон аналы занижают на 20%
9. сейчас ситуация в США хуже чем в 1997
10. с точки зрения экономики сейчас у США худшие перспективы за 100 лет 
11. сейчас хуже, чем в 2009, т.к. тогда была низкая база
12. хуже чем в 2006, т.к. ВВП был 3% «бездефицитного роста»
13. 109 дней растем без 5% коррекций. Последний раз 2006-07
14. рост рынка не подкрепляется ростом эк-ки и прибылей
15. рынок растет т.к. капитал некуда девать
16. закономерность: Если покупать в начале ноября и продавать в конце апреля следующего года, то такая тактика с 1951 года могла бы принести 5100% прибыли, а если бы покупать в начале мая и продавать в конце октября, то лишь 38% за 62 года.
17. Портфель российских акций разгрузил, загрузился серебром
18. обвал золота и серебра организован правительством США \ :) \ с целью поддержки статуса доллара

( Читать дальше )