Наткнулся, на интересный материал  www.c-laboratory.ru/blog/crisis/.
Думаю, заслуживает нашего внимания и будет интересно для ознакомления. Делаю копипаст...
Итак...
«Великая депрессия» — конкретный период в истории штатов. На графике индекса Доу-Джонса (DJIA) ниже видно, с какого момента состояния американской экономики начинается этот период. Россия, судя по индексу RTS, вошла в этот период весной 2009 г. Ниже будет обоснование этого факта.

Три кризиса: американсккий 30-х гг., современный российский и современный американский — на одном графике (график значений основных экономических показателей). Графики совмещены по точкам, ограничивающим периоды со стабильными трендами. Совпадение — впечатляет. У каждой экономики свой цикл, пропорциональный масштабам экономики. Цикл у России сейчас в 3 раза медленнее, чем у америки в 30-х, цикл у америки сейчас в 4 раза медленнее, чем у России, и в 12 раз медленне, чем у америки 30-х. Но этапы — те же.


( Читать дальше )

Прошу не «пинать» ибо это первая такого рода видео-презентация, если есть идеи и замечания, а также вопросы по «сути» освещаемого — пишите в камменты)))

Поехали:

 

Завершение этой недели оказалось чрезвычайно медвежьим. Начавшееся в начале недели ралли захлебнулось, не дойдя до 1200 пунктов ( я ожидал, что все-таки будет 1220 или 1230 пунктов, поскольку это помогало маркетмейкерам решить некоторые локальные задачи).
Не было и традиционного пятничного отскока. Торги в пятницу открылись на максимуме и закрылись на минимуме.
Индекс S&P500 закрылся ниже 200-дневной скользящей средней на недельных графиках. Это сильный медвежий сигнал.

Консолидация вокруг 200-недельной скользящей закончилась? Впереди сильное движение? Похоже, что оно будет типа А (смотрите на рисунке)
s39.radikal.ru/i083/1110/f2/b4d667b80bba.jpg
Все складывается очень неблагоприятно для быков. Похоже, что уже в понедельник нас ждет сильный гэп на открытии, который уже не будет закрыт в ближайшие несколько дней ( такой гэп называют гэпом продолжения).
Сильное движение назрело. Фундаментально это движение должно быть вниз.


( Читать дальше )

Я собрал все значимые обвалы РТС за последние 13 лет.
Обвалы последних 6 лет пережил лично и помню их причину.
Всего 8 обвалов.



( Читать дальше )

Очередной еженедельный обзор, на этот раз более интересные картинки пойдут в начало. Выводы, естественно, в конце.
 
Итак, ставки на LBMA:
 
Есть тот же график с масштабом побольше — с 2005 года.
Тонкие линии показывают, насколько взять в долг доллар (ставка LIBOR) дороже, чем взять в долг золото (ставка GOFO). Видим, что в сентябре краткосрочная аренда золота была экстремально дорогой.
 
Вспомним, чем обусловлены ставки GOFO — это цена, которую готовы заплатить крупные игроки за то, чтобы одолжить золото у еще более крупных игроков (как правило, у центробанков) на определенное время.


( Читать дальше )

                                                                  


Я  cds проблемных европейских стран использую для подтверждения тренда или его окончания по паре EUR/USD. Существует обратная зависимость движения cds и пары. Тот же метод  применим и к индексам.
 для полноты картины еще беру графики доходности по облигациям
P.S.  Если какая ссылка не работает. то пишите исправлю. Или нужна еще какая страна пишите добавлю.
CDS — это внебиржевой инструмент, который не контролируется ни биржами, ни государственными структурами, при этом нет даже точных сведений об объеме заключенных договоров, так по некоторым сведениям речь идет о $ 36 трлн, тогда как в 2008 году объем доходил до $60 трлн при мировом ВВП $56 трлн!!! CDS — это контракт, в соответствии с которым продавец кредитной защиты (страховая организация) соглашается выплатить покупателю (государству или корпорации), как правило, номинал объекта договора в случае наступления дефолта. Чем надежнее объект договора, тем ниже стоимость контракта. Объектом договора может быть все, что угодно. Если суверенные CDS, то они заключаются на государственные облигации, если корпоративные CDS, то соответственно, обычно заключается на корпоративные облигации.Основными действующими лицами со стороны покупателей являются банки, хэдфонды и прочие фонды денежнего рынка. Они покупают СDS для хэджирования рисков дефолта или банкротства, таким образом имеют возможность разблокировать ранее зарезервированные средства, т.к все риски теперь на эмитенте. Что касается операторов со стороны продавцов, то крупнейшие из них это AIG с обязательствами свыше $500 млрд  и ныне мертвый Lehman с обязательствами в $700 млрд. Есть непокрытые CDS, когда, например, продажа идет, не имея в наличие облигаций, т.е. спекулянты ставят на дефолт, таким образом повышая стоимость контракта и нанося удар по долговому рынку, именно поэтому Германия запретила такие виды операций.
___________________________________________________________ 


( Читать дальше )

Теперь надеюсь никто меня не упрекнет… что выложил месячный графичег по золоту… до окнончания формировния свечи …:))))
smart-lab.ru/blog/17663.php)
пс: данные разворотный паттерн – один из самых сильных … и оченама красывый :)))))





Модель «Рельсы»
В книге Джо ДиНаполи «Торговля с использованием
уровней ДиНаполи» описывается очень интересная ценовая модель — «Рельсы», она похожа на модель «Шип».

Предлагаю вам с ней ознакомиться:

Это — сигнал Направления высшей категории, который может возникнуть в любойВременной Структуре. Широкое поле его применения, по всей вероятности, причина воодушевленных комментариев со стороны моих клиентов. Он столь же легок в понимании, как в использовании и получении прибыли, причем с минимальными усилиями. Для тех, кто изучил работу Стайдлмайера «Рыночный Профиль» (Market Profile®) и понимает термин «подавление цены» (rejection of price), его основная концепция и почему он работает будут очевидны. Те же, кто незнаком с этими концепциями… Вообразите, что с полдюжины домов, выходящих на океанское побережье в Санта-Барбаре, шт. Калифорния, внезапно выставляются на продажу по 100.000 долларов. Бах, и уже их нет. Профессиональные инвесторы и риэлторы раскупили дома, после чего цена немедленно возвращается назад, в свои привычные границы, а то и выше, так как

( Читать дальше )

Итак, начался конкурс РТС...
Результат уже на лицо: стакан летает, волатильность бешенная, у моего брокера опять слетел терминал и графики

вообщем, «второй август»

Смотрю на рынок, скальпю почуть и уже привествую ставшего родным за август робота.

Опять его на вечерке врубили.

Что было с ним в прошлый раз (его включали в августе):
— насколько понимаю, роботов 2. Или один, но работающий «по лесенке» и набирающий таким образом объем (примерно 500 контрактов, если правильно считаю по стакану)
— загон рынка против основного тренда, ловит стопы
— после набирания позы — резкий обвал рынка (либо по рынку фигачит, либо опять же по лесенке)

Бороться с ним бесполезно. Игнорить тоже не получится.
Единственный шанс — увеличить стопы. Чтобы не выбивало. Он как правило больше 700 пунктов не загибает рынок.

Если кто найдет этого робота среди участников ЛЧИ — будет огромный респект.