Знаю, что многие трейдеры рано или поздно (и скорее рано, чем поздно) упираются-таки в необходимость учить английский хоть до какого-то приемлимого для них уровня. Кому-то хочется элементарно разбираться с неадаптированными платформами, кто-то жаждет читать новости и аналитику в оригинале, кто-то мотивирован возможностью общения на англоязычных форумах и блогах. Я не говорю уже о чисто бытовом применении языка в путешествиях, просмотрах видео, чтении художественной литературы.
 
Исходя из своего многолетнего изучения этого языка и одинадцатилетней уже жизни в США рискну дать несколько советов тем, у кого достаточно самомотивации, чтобы тянуть себя из болота за шевелюру в языковом плане.


( Читать дальше )

Надо прекрасно понимать, что получая доходность в тысячи % необходимо  выполнять четкие входы с маленьким стопом большим объемом по отношению к депо и не переживать за сделку! Как только появляется боязнь и страх-сделка неудачна! Значит, вы сомневаетесь и соедует ее быстрее закрывать! не следует лезть, если вы пропустили вход, дождитесь удобного случая, на рынке полно еще будет возможностей зайти! Используйте основной классический анализ, выбросьте из головы всякий бред типа эллисов, бабочек и прочей лабуды! Это не работает! Старайтесь войти на новостях-это позволит на сильном движении почти сразу переставить стоп в б/у!


( Читать дальше )

Жаль только на небольшом депо))но тоже приятно
закинул 100 баксов в чт, в пятницу закрыл с прибылью)и то не досидел сделку на этом счете и не пирамидился, а то можно было в 2 раза больше прибыль снять! Понимаю, конечно, что на крупном счете от 10 тыс$ я бы так не рисковал, а может быть и рисковал.если бы заставили обстоятельства! Научиться бы еще досиживать сделки.все никак не могу себя заставить!



( Читать дальше )

     Я уже писал прошлой осенью о том, почему российский рынок будет underperformance относительно американского рынка, называя две основные причины: общую динамику emerging markets (EM) (включая, brics-ы) и динамику цены основного экспортного товара России – нефти (см.  соответствующий  пост http://smart-lab.ru/blog/89325.php                   ). В этом посту о том, что происходит в EM, на что смотрят глобальные инвесторы относительного этого класса активов.
     Глобальное восстановление, которые мы наблюдали в 2009-2010 гг было обусловлено резким ростом долга частного сектора EM и ростом публичного (правительственного) долга США (см. график).

          Рост частного долга в ЕМ был слишком резким и слишком быстрым. Однако, имея не такие развитые внутренние финансовые системы как, к примеру, в США чтобы эффективно аллоцировать с такой скоростью и такое большое количество кредита, потребуется значительное количество времени, чтобы экономика выработала такие механизмы перерабатывания избыточной кредитной массы. Только после этого кредит станет действительно значительным источником экономического роста.


( Читать дальше )

Всем известна история успеха «черепах»: набранные Деннисом люди «с улицы» в течении 1985-1988 годов показывают сумасшедшие доходности:
«Торговые записи показывают, что, например, Джеймс ДиМариа (James DiMaria) заработал в 1985 году 74%, в 1986 — 132%, 1987 — 97% и в 1988 —31%. Выдающийся результат, не так ли? Однако, что более интересно, другие Turtles показали близкие результаты. Поль Рабар (Paul Rabar) принес соответственно 71%, 98%, 90% и 63%, Лиз Чевал (Liz Cheval) — 52%, 135%, 178% и 125%, Джери Паркер (Jerry Park- er) — 129%, 125%, 39% и 49%. И это еще не самые успешные результаты! Куртис Фэйв (Curtis Faith) заработал за четыре с половиной года работы на Денниса 31 млн $. Сам Куртис считал, что его более успешные, ч ем у других Turtles, действия связаны с тем, что по своей молодости, а ему было тогда лишь 19 лет, не испытывал страха.»

В-общем, «картина маслом». Прямо как из советской песни: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». Но при внимательном «разборе полетов» выясняется куча «но».

Откуда мы знаем эти цифры? Ну, во-первых, из популярной книги одного из участников Куртиса Фэйва «Путь черепах», об этом же пишет и более независимый исследователь «черепах» Майкл Ковел «Черепахи-трейдеры: легендарная история, ее уроки и результаты». Последняя книга написана с явной симпатией к проекту, но при этом содержит огромное количество статистического материала, на который можно взглянуть и «под другим углом» и этот взгляд, как ни парадоксально, развевает миф абсолютной успешности проекта.

( Читать дальше )

Добрый вечер, уважаемые дамы и господа новички трейдеры! Хочу предложить вам антисливную систему торговли на валютном рынке форекс! Суть системы очень проста и не займет у вас много времени, не нужно пялиться в терминал, следить за индикаторами и слушать прогнозы! при минимуме затрат на длинном промежутке времени система дает положительное матожидание! Итак: открываются два счета, желательно в разных ДЦ на каждый из счетов устанавливается плечо 1:500, заводится сумма, скажем по 200$ на каждый счет, можно меньше, можно больше! эта система по сути усовершенствованная предложенной мной ранее! Пары, с которыми придется работать USDJPY,NZDUSD,AUDUSD,USDCAD и  GBPUSD! В календаре новостей выбираются новости по этим парам только следующие: уровень безработицы, %ставка, ВВП,  а по паре доллар йена -нон фарм пейролз!
Отмечаются дата и время выхода новости! За 2минуты до выхода новости-не ранее на одном счете открывается сделка на покупку по рынку объемом 1лот со стопом в 15п, и отложка селл стоп объемом 1лот в 10 п от уровня открытия ордера! на втором счете делается все с точностью наоборот! В момент выхода новости резкий импульс вверх или вниз на 50 п, скорее всего обнулит один из ваших счетов, тк кухня устроит проскальзывание наверняка и закроет счет по стопауту, но есть шанс, что сработает противоположная отложка, хоть и маленький! максимальный убыток составит 200$ гарантированный при срабатыаании стопа-100$, при срабатывании отложки до стопа у вас будет прибыль! зато на другом счете образуется прибыль с одного лота от 500 до 1000$, т е от 50  до 100п, можно закрыть по тейку или установить трейл стоп в 15-20п! а если повезет, то после новости начнется среднесрочный тренд как было по ауди после снижения %ставки в 400п! Можно усовершенствовать стстему, дополнив лот по рынку еще и отложкой на расстоянии в 20 п! Но хочу обратить внимание, что так делать надо ТОЛЬКО на вышеобозначенных новостях, которые в среднем выходят 1-2раза в неделю! Есть вопросы? Милости прошу:)

Знаете, бывает иногда такое, что просто хочется куда-нибудь написать о рынке, о том как я его вижу, о моих ожиданиях… Я не ищу славы, известности, мне абсолютно все равно, что обо мне подумают, хотя я уверен, что многие просто будут смеятся надо мной и крутить у виска — это нормально. Да и наверное будут замечать мои ошибки в тексте и опять смеяться. Такой уж я человек, что с цифрами я дружу лучше чем с буквами:)).  Торгую я в основном фьюч сипи и часто слышу, что в определенный момент на рынке народ разводит «кукловод» или маркетмейкер или еще какие-то неведомые силы. Собственно это и побудило меня написать данный пост.

( Читать дальше )

Коллеги!
Понимаю что идея не нова, но предлагаю попробовать развить ее в рамках нынешних реалий на практике

Главный тезис  такой: входишь в рынок, стоп не ставишь, ждешь когда поза станет прибыльной, забираешь деньги.

Многие скажут — так делать нельзя, слив и прочее, но позитивная идея в этом, как мне кажется есть!

Раскрываю смысл:

Этот пост навеян двумя моментами:

1. Всемирнов Алексей — теория об акулах и лузерах

  (+ его лекция на встрече смарт лаба)


2.   SHCHUTUSHCHA Начинающий кукловод. Закрываю 100% сделок с прибылью.
 


Вот эти 2 момента: теория и применяющий (он наверно и не знал что применяет) ее на практике трейдер (будем считать что все его сделки реальны, я это допускаю, хотя многие могут усомниться ).

( Читать дальше )

20.03.2013

Текст: Людмила КАВЕРЗНЕВА

Главный экономист CFTC Андрей Кириленко опубликовал доклад о высокочастотных трейдерах, который произвел в США эффект разорвавшейся бомбы. В его исследованиях утверждается, что количество агрессивных торговых роботов растет, и они не только зарабатывают на других инвесторах, но и уменьшают рыночную ликвидность.


Агрессия робота — признак доходности

Главный экономист Комиссии по фьючерсной биржевой торговле США (далее — CFTC) Андрей Кириленко совместно с преподавателями Принстонского и Вашингтонского университетов исследовал поведение высокочастотных трейдеров (далее — HFT) на одном из самых ликвидных контрактов в мире Е-mini S&P. Команда Кириленко сосредоточилась на периоде с августа 2010‑го до августа 2012 года, разделив трейдеров на категории и подсчитав, как они зарабатывают друг на друге. Оказалось, что агрессивные алгоритмы, изымающие ликвидность с рынка, получают наибольшую прибыль и совершают тысячи сделок. В среднем за месяц они зарабатывали $45,3 тыс. без учета комиссионных и прочих издержек (см. табл. 1).


( Читать дальше )