В конце октября я писал о результатах торгов двух портфелей торговых систем. Каждый портфель отбирался по разным правилам отбора, подробности описаны тут.

Прошел месяц прибыли выросли (отдельное спасибо товарищу Трампу, избирательной системе и СМИ США).

Портфель группы систем N1 (50 торговых систем):


Портфель группы систем N2 (47 торговых систем):


( Читать дальше )

Предыдущая тема здесь

smart-lab.ru/blog/316716.php

Обратили мое внимание на то, что выложенные архивы с 5 минутками не сжаты (фича скрипта)
Выложил все 5 минтутки по ES, GC, CL, NQ одним фалом сжатием, скачивайте тут:

turbobit.net/53tle0u1k2qn.html

В моменте предсказать откат иногда бывает сложно, но есть такой инструмент, как наблюдательность. К нему, конечно, необходимо хорошее ПО для трейдинга. В российском сегменте масса примочек для Квика, которые весьма грамотно анализируют сделки.
Так вот наблюдая за открытм интересом на РТС, силой бычьих и медвежих сделок, а также вспомогательными графиками муверов РТСа (нефть, USD и т.п.), можно в момнете понять откат. Даже небольшой. Они видны, если наблюдать сделки постоянно. И после сильного движения (неважно какой длительности) всегда следует фиксация прибыли. Чем сильнее и дольше тренд, тем жестче откат.
В этот момент очень прибыльно продавать опционы близкие к деньгам. Поскольку за счет временной стоимости их движение к деньгам равно примерно 1 к 1 по базовому активу, а вот обратное движение — от денег — настолько сильное, что иногда превышает теорию в разы. Тут чисто математически на трейдера работает все: временной распад, откат и проч.

( Читать дальше )

Для начала старый анекдот:

Едут в одном купе два спекулянта и два кукловода.
Спекули каждый со своим билетом, у куклов один на двоих.
Идет проводница проверять билеты. Кукловоды выходят из купе и запираются в туалете.
Проводница компостирует билеты у спекулей, подходит к дверце туалета, стучит - из-за двери туалета рука с билетом — проводница компостирует билет и возвращает его кукловодам.
Едут обратно в одном купе все те же ребята. У спекулей один билет на двоих,
кукловоды вообще без билетов. Проводница проверяет билеты уже в соседнем вагоне.
Спекулянты выходят из купе и запираются в туалете.
Стук в дверцу туалета — из туалета просовывается рука с билетом.
Кукловоды забирают билет у спекулей и идут в туалет в другой конец вагона.

А так действия «кукла» выглядят в разрезе сегодня на 11:03:35. Зоны особого внимания «кукла» для развода толпы выделены кружочками на нижнем графике.
Это места, где, как правило, толпа опережает события. А именно где движение уже случилось, а «опоздавших» много.

 Сверху обычный 1-минутный график RIU5 24.07.2015. Снизу — частотный график — настроенный на 350 тиков на бар.

( Читать дальше )

Начну с фейсбука: был неожиданно удивлен, как крепко сбита трейдерская тусовка. Добавляются люди, имеющие 150 и более (!) общих друзей. Все всех знают :) Круто. PS: меня можно найти и добавить тут: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009744075159

Итак, про грааль. Несколько лет назад эта тема работала отменно. Сейчас — работает с примочками, и не всегда. Но как базис для размышления считаю ее отличной. Строится система на простом принципе — угол наклона между страйками варьируется в определенном диапазоне. (это аксиома первая) и последовательность этих углов должна иметь определенную логику (аксиома вторая).

Начнем с первого. Углом здесь и далее я буду называть отношение волы на страйке Х и Х+1. (в тот момент, когда писался алгоритм это было 5000 по Ри.). То есть вола 35 и 33 имеет угол 35/33-1 = 6%. Проведя большие статистические тесты по путовой части (как наиболее прогнозируемой, ибо она не опускается вниз от АТМ, как может делать коловая), был выявлен диапазон наклонов. Различные сценарии дают различные углы. Например обвал и вола 80, или резкий рост рынка и обвал волы итд. Все можно описать грубо пятью базовыми сценариями. Кто хочет — может заморочиться сильнее.

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня я хотел бы затронуть популярный на нашем рынке такой инструмент как фьючерс на РТС.Здесь так же не обходится без манипуляций как и на всех инструментах, и я рассмотрю один из многих маневром ММ-а.Итак, начнем.
Для начала покажу тот участок, в котором и происходила очевидная манипуляция(маневр ММ).А затем покажу и расскажу, что привело к понимани данного действия.Вот тот участок: 
 
Теперь перейдем назад и посмотрим на 6 июля. В этот день с утра состоялось резкое движение которым мы пробили очевидную поддерку.

( Читать дальше )

Коллега,

эта статья для тебя, кто уже потерял всякую надежду найти подход к торговле, стабильно работающий в плюс. Депозит неуклонно съеживается, а если и показывает болтание около нуля, то не дает даже безрисковую ставку дохода и надежду на финансовую стабильность. Добавь сюда упущенные альтернативы, потраченные время и нервы, выкинутые на бесполезных гуру деньги, непонимание семьи, резкое снижение самооценки и картина становится совершенно кислой. Твой мозг отчаянно ищет и не находит подтверждения того, что ты можешь торговать уверенно в плюс.

Что же, я предлагаю тебе один из вариантов, как закончить твои мучения раз и навсегда. Найди в себе силы применять все то, что я опишу ниже и ты, наконец, будешь держать в руках серьезный шанс обрести спокойствие и уверенность, а с ними неизбежно придут и нужные тебе результаты. Готов?


( Читать дальше )

Торговая платформа: Metatreader 5
Брокер: БКС, Брокерский дом «Открытие» 
Тайм фрейм: М1 — расчеты М5
Торговые инструменты: Фьючерсы — RI, SI, BR, SR, GZ
Время торговли: Московская биржа с 10:00 — 23:50 (мск) 
Стратегия: Скальпёр — Короткосрочный Тренд.  Пробой, отбой уровней поддержки и сопротивлений в зонах консолидации (скальперский боковик) с выходом на внутридневной тренд. 
Начальный депозит: 30.000 рублей (минимальный 10.000)
Стартовый объем ордера: 1 лот
Максимальный лот: Объем позиции стоимостью не более 100 тыс рублей на торгуемый инструмент 
Режим торговли: Полуавтоматический 



( Читать дальше )

На новогодних праздниках заморочился открытием счета на CME.
Какой от этого профит:
1. ГО поменьше (а в некоторых случаях значительно меньше). Пример: микроконтракт евро на CME стоит 569500р (EURUSD=1.36), ГО 8308р. На фортсе это будет 12-13 контрактов, ГО 17-19к, разница в 2 раза.
2. Торговля почти круглосуточно, т.е. гэпы с утра меньше и больше вероятности выйти нормально по стопу ночью, когда фортс не торгуется. Это важно на драгметаллах, т.к. там сильные движения часто происходят именно ночью.
3. Можно зашортить S&P на хаях)
 
Теперь негативные моменты:
1. Комиссии больше, чем на фортсе. За микроконтракт евро на CME с меня взяли 1.33$*33.5=44.5р., на фортсе за этот объем возьмут 1,24*13=16р. За фьюч S&P mini (стоит примерно 3.1млн. р.) с меня взяли 2.31$*33.5=77р., на фортсе за 33 фьюча на РТС (аналогичный объем) возьмут 2,24*33=74р. Но фьюч на РТС более волатильный, так что тут опять фортс выгоднее. Правда если вы совершаете много сделок, можно поторговаться за комиссии у американского брокера и снизить их раза в полтора.
2. NinjaTrader не настроить так, как я привык. Настроек меньше, чем в квике. Пример: в квике, уменьшив масштаб графика (не таймфрейм), я могу смотреть график за последние 1.5 года, в ниньзе при минимальном масштабе на часовике видно только последнюю неделю, остальное надо листать. Да и много чего еще там не нашел.
3. Вывод любой суммы стоит дорого, в моём случае фиксированный тариф 30$, бывает и больше.


( Читать дальше )