Секреты движения цены 1.
Секреты движения цены 2.

В предыдущих публикациях и примерах восходящих и нисходящих тенденций демонстрировалось, что развитие тенденции происходит зигзагообразно. 
Движение цены против существующей тенденции называется откатом или коррекцией.

Возникает вопрос, а как же определить возможную глубину коррекции и где критерий, после которого можно считать, что направленный тренд закончился и начался боковой тренд или разворот рынка.

Возможные уровни коррекции оцениваются различными способами, но в последние десятилетия модным стал метод, основанный на так называемых коэффициентах Фибоначчи. Эти коэффициенты являются числами, характеризующими последовательность Фибоначчи:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …, 

где каждое последующее число, начиная с третьего равно сумме двух предыдущих.

Отношение числа последовательности к предыдущему с ростом номера этого числа в пределе стремится к 1.618, а предыдущего к последующему — 0.618. И то, и другое число описывают так называемое «золотое сечение», пропорциям которого подчиняются самые различные природные явления, в том числе возможно и некоторые параметры движения рынков (особенно если в это верит достаточно большое количество людей). 

( Читать дальше )

Всем доброго утра.
Решил написать этот пост из-за чрезвычайно интересной и важной ситуации на нефти. Проведу краткую оценку потенциала движения цены и определю уровни приоритетного движения как для лонга, так и для шорта:
Начнем с дневного графика:
Коррекция, которая наступила на самом деле совсем не удивительна, потому что нормальной коррекции не было достаточно давно!
На графике я отметил локальное важное сопротивление, я считаю что закрепление ниже него сделает эту коррекцию более глубокой и нам стоит ждать падения к 40-60% нашей волны вверх, то есть примерно цена 38-42 доллара.

Двух часовой график на мой взгляд сейчас показывает высокую вероятность баланса в отмеченном диапазоне:

В целом все достаточно просто, находимся в явно падающем приоритете и я пока лично смотрю на рынок «медвежьи», однако я четко определил для себя уровень смены приоритета, откуда я снова начну покупать!
Если мы опустимся ниже последнего объема, возможно шорт накроет нас всех достаточно на долго, одна стоит заметить, что последний объем появился на важном уровне, плюс с к тому же показал ложный пробой этого уровня, что увеличивает вероятность движения вверх до зоны позавчерашнего дня.

Отличная новость для наших клиентов: теперь абсолютно каждый из вас может стать алготрейдером. Создавать собственные торговые стратегии и тестировать их в реальных условиях, даже не умея программировать, стало возможным благодаря новому партнеру EXANTE — компании TSLab, создавшей уникальную платформу для разработки торговых роботов.

Благодаря TSLab вы сможете: 

• Быстро, просто и удобно разрабатывать стратегии в визуальном редакторе, используя интуитивно понятные блок-схемы вместо тысяч строк кода;
• Тестировать только что созданные стратегии на демо-счете EXANTE;
• Использовать удачные алгоритмы на мировых рынках, торгуя со своего реального счета в EXANTE.

Вы всего в одном шаге от того, чтобы стать профессиональным алготрейдером — программа TSLab устанавливается и интегрируется с торговой платформой EXANTE буквально в два клика. 

Еще один приятный сюрприз: для первых клиентов EXANTE и TSLab эта услуга будет абсолютно бесплатной, просто успейте оформить заявку до 1 сентября 2016 года!

         

          В этой статье разберемся, на какие параметры, полученные в результате тестирования торговых систем, стоит обратить внимание, чтобы выбрать систему(ы), которые будут приносить прибыль в будущем. Проведем очередное небольшое исследование.

Объект исследования.
Тесты торговых систем более 120 000 шт., полученных в конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов.
Увеличение количества тестов, по сравнению с прошлыми статьями, произошло из-за того, что разработчики добавили новые индикаторы и реализовали совет Александра Горчакова по иному способу расчета индикаторов дневного таймфрейма.
Системы состоят из 1 или 2х индикаторов. В двухиндикаторных системах индикаторы могут быть как одинакового, так и разных таймфреймов.
Количество тестируемых тикеров 32 (акции, фьючерсы, валюта).
Периоды: годы 10-12, 13-15, 16 (6 неполных месяцев).

( Читать дальше )

Многие слышали об отношении золото/серебро и о том, что недавно оно говорило в пользу покупки серебра. Но еще падает цена платины по отношению к золоту. На самом деле, сейчас платина дешевле золота – за последние сто лет такое было всего несколько раз. Это значит, что цены на платину, вероятно, будут расти в последующие несколько месяцев.

Платина – третий металл по активности мировой торговли. Платина – гораздо более редкий металл, чем золото и серебро. Платина насколько редка, что были даже разговоры о ее поисках на астероидах. А еще платина – возможно, более полезный металл, чем золото. Платина используется в самых разных сферах – от ювелирного дела до изготовления ЖК мониторов и до стоматологии. Но крупнейшим источником спроса на платину является автомобильная промышленность: она расходует 40% объема предложения на мировом рынке платины, в основном для изготовления каталитических преобразователей. 

( Читать дальше )

Всем привет!
Сегодня у нас интересный день — квартальная экспирация...
Сегодня наглядный пример того, что рынком управляет не толпа, как пишется во многих книгах, а манипуляторы… в простонародье — кукловоды.
Несмотря на снижающуюся нефть манипулятор тащит старый контракт РИ на 91000 похоже ему нужен 91ый страйк на опционах где небольшая кучка граждан получит много много денежков… ))) прошу прощения у опционщиков если что — то описал не так… т.к в самих опционах я не силен.
Так что разговоры о том, что толпа определяет движения рынка это сказка для той же толпы… сегодняшний день тому пример и это четко нужно понимать...
Удивляет другое, что наши надзорные органы никак не реагируют на такого рода манипуляции, хотя в такие дни проще определить кто стал бенефициаром подобных движений.
К сожалению Российский ФР это рассадник инсайдеров и манипуляторов как наших так и зарубежных.
Всем удачных торгов !
ПЫСЬ ПЫСЬ: написал данный блог для тех кто считает, что кукловодов нет… ))) поза не давит т.к не люблю тороговать в такие дни… )))

Всем привет.
По тому как мы сегодня открылись очень похоже на слом падающей тенденции, но говорить однозначно пока тоже нельзя, но лично я буду искать лонги, примерно вот так:

дополнено:
Вошел по плану, посмотрим как пойдет, может не пробьемся выше:

Дополнено:
На уровне вдруг кто-то агрессивно начал продавать и я не дожидаясь решил закрыться, шортовые настроения все все еще сильны поэтому я в такой ситуации торгую очень аккуратно, в

( Читать дальше )

Здравствуйте смарт-лаберы!
Хотел немного рассказать о том, что я думаю по нефти!
На дневке рост пока не окончен, не пробит не наклонный канал, не горизонтальный уровень. Однозначно можно будет сказать о смене тренда на дневках, после движения вроде того, что я нарисовал красными стрелками, поэтому пока долгосрочно растем.

А вот анализ для торговли внутри дня явно показывает коррекцию. 2 долгих флета с бешеными объемами, расторговались вниз, перед этим вчера на вечерке был ложных выход вверх, что дополнительно заманило многих в лонг и теперь пойдем на их стопах!

Сам я вшортил нефть еще на ночь:

За ночь почти ничего не изменилось, но могло хорошо улететь вниз, в целом я не боясь шортил, потому что я не верил, что этот выход азиты вдруг смогут раторговать вверх, так и случилось, но входить пришлось все равно сниженным

( Читать дальше )

Всем доброго вечера.
Коротко и честно о том, какие цели нужно ставить в трейдинге!

В прошлых постах я пытался получить численное подтверждение того, что тренд скорее всего будет продолжаться. Не люблю ничего принимать на веру, особенно если это поддается проверке. Перейдя к  учету предыдущего движения, мы фактически получили упрощенный паттерн — по трем точкам, который должен был описать следующее состояние рынка:

На самом же деле при такой модели достаточно свободы, чтобы в выборку попадали случаи, которые мы в здравом уме туда не включили бы — например, с очень большой просадкой на 1 этапе падения. Вот пример того, что формально также соответствует подобному описанию:

( Читать дальше )