Так вот.
Все мы хотим узреть Грааль. Кто-то ради спортивного интереса, а для кого-то — это цель жизни, судьба. И нет такой силы, которая бы смогла остановить истинных страждущих на пути к Нему...

Однако, путь этот тяжел и полон страданий. Я иду по нему, но медленно… Очень медленно.
Пока результаты таковы:

Не густо...
Что же можно еще предпринять?

Мы уже знаем, что время рынка состоит из двух подсистем: Относительного времени системы и Абсолютного времени. Причем первое является частью второго.
Идеальным решением являлась бы работа с тиками (относительное время) внутри скользящих абсолютных временных периодов (дня, недели, месяца, года).

На тиках, безусловно, есть закономерности. Чтобы убедится в этом, достаточно посмотреть на фазовую диаграмму зависимости текущего тикового приращения от предыдущего.
Для пары EURUSD, за период 03-07.05.2021 г. на котировках Дукаскопи, выглядит она вот так:

( Читать дальше )

Всем добра!

Я часто говорю, что на горизонте одного года в среднем около 10% трейдеров сохраняют свой депозит или выходят в плюс, а на горизонте нескольких лет – всего не более 2%.



Но пытливые читатели тут же задают мне вопрос – откуда я взял эти данные и «можно ли ссылочку на источник сей занимательной информации»?

И действительно, вроде «все слышали» и «все знают» про 2% и никто даже в этом не сомневается, но где же хоть одна работа, демонстрирующая эти данные? Я решил найти пруфы.

Предлагаю ознакомиться моим вольным переводом результатов исследования «Performance of Intraday traders in Stock Market» от 9 марта 2019 года совместного авторства Dhruvin Khandwala, Yash Kheni и Archita Koolwal (Mithibau College of Arts, Chauhan Institute of Science, Amrutben Jivanlal College of Commerce and Economics). Ссылка на исходник (https://www.scribd.com/document/409766132/Research-project-pdf).

( Читать дальше )

1)      Начинать с первого шага. Все мы пробовали наполнять кувшин водой и знаем, что если лить из ведра сразу и много, то бОльшая часть окажется вне кувшина, а сам кувшин может так и остаться незаполненным до краёв и это если не учитывать силу напора, при котором кувшин может пошатнуться и упасть, разбившись на мелкие осколки. Нужно быть последовательным, терпеливым и непрерывным. Нельзя взять и за одну ночь выучить иностранный язык или стать доктором наук (хотя некоторые должностные лица в этом преуспели). Путь начинается с первого шага и будет зависеть от того, как вы будете шагать. Если решите бежать, то быстро перегорите и приляжете отдохнуть, когда идущий с лёгкостью вас обгонит. Поэтому важно непрерывно делать эти шаги, последовательно преодолевать препятствия и быть терпеливым, не опуская руки перед сложностями.

2)      Допускать только правильные мысли. То, о чём мы думаем, формирует устойчивое представление об окружающим нас мире. Не секрет, что наш мозг продолжает думать даже тогда, когда мы спим. Когда мы ложимся спать, мозг продолжает обдумывать информацию, посеянную нами в своей же голове. Не просто мы так часто слышим, что мысли – материальны. Если мы будем постоянно думать о том, что всё плохо, то неудачи продолжат нас преследовать и ухудшать нашу жизнь. Когда мы будем побуждать наш разум думать исключительно о светлом, то идеи сами начнут возникать в наших головах, где будут появляться алгоритмы наших последующих действий для достижения результатов.

( Читать дальше )

В теме опционов часто поднимается вопрос о причинах появления «ухмылки волатильности» в опционах на фондовые индексы. Или, проще говоря, почему опционы пут  «вне денег», на страйке лежащем на n% от текущей цены дороже опционов колл «вне денег», лежащих на том же «расстоянии» от текущей цены.

Даже цитируются «умные» книги о том, что спрос на путы больше из-за наличия хэджеров.

На самом деле все проще и иначе.

Вот общее определение «справедливой» цены произвольного платежного поручения

Итак, пара общих определений.
Платежное поручение — это обязательство продавца выплатить некоторую сумму покупателю, зависящую от цены базового актива в будущий момент времени Т — С(Т).
Платежной функцией платежного поручения называется функция выплат f(C(T)).

Тогда справедливой ценой платежного поручения можно считать среднее f(C(T)) по распределению будущей цены С(Т) (чаще всего неизвестному точно), деленную на 1+R, где R- безрисковая ставка до момента времени Т.

( Читать дальше )

Начал серию видео для новичков в алготрейдинге. Аккуратнее. 18+ совсем чутка. Без галстука и очков.

В этом видео про проблему тестирования роботов. О чём надо базово помнить чтобы в конце года увидеть результат хоть чуть чуть похожий на то что мы видим в тестере.



( Читать дальше )

Поиск своего стиля

В предыдущей части, где я показывал вам настройки громкости, я не придерживался какого-либо конкретного таймфрейма. Причина в том, что эти настройки могут быть применены к любому таймфрейму, потому что профиль объема действительно универсален и не зависит от времени.

Вы можете использовать его для внутридневной торговли, свинговой торговли или для планирования своих долгосрочных инвестиций. Важно найти то, что подходит вам лучше всего, а затем овладеть методом. Если вы все еще находите свой стиль, то я предлагаю вам попробовать все это и посмотреть, что вам больше всего подходит.

Внутридневная торговля

Я предлагаю вам провести свой внутридневной анализ на графиках от 5 минут до 1 часа (я предпочитаю 30-минутные графики). Посмотрите на настройки объема, которые я вам показал, и определите самые сильные зоны поддержки/сопротивления на основе объема.

Торговые инструменты для внутридневных сделок

( Читать дальше )

Если классифицировать не коррелированные активы, то на рынке у нас есть валюты, товары, акции, облигации. Фьючерс на офз- это ближе к облигациям. Отличие в том, что тут нет купонов. Ставка делается на изменение цены фьючерса.

Этот инструмент нужен, потому что облигации должны быть в вашем портфеле для его диверсификации.  Можно использовать любую трендследящую торговую систему на дневных интервалах или контртрендовую. Используйте то, что вы понимаете.

Я торгую руками, поэтому график смотрю общий за все годы по 15тилетним офз.

Ссылка https://ru.investing.com/rates-bonds/russia-15-year-bond-yield-streaming-chart

https://ru.investing.com/rates-bonds/russia-10-year-bond-yield-streaming-chart

https://ru.investing.com/rates-bonds/russia-5-year-bond-yield-streaming-chart

Я торгую 15тилетние. Вот они на инвестинг:

( Читать дальше )

     Одна из хороших мотивационных книг на 4+, где читатель может получить не только новую порцию для пинка себя в нужном направлении, но и для выбора правильного направления и усилия.
     Автор рассказывает о важности постановки правильной (а не промежуточной) цели. Но одна цель не поможет получению результата, пока мы не начнём идти к этой цели. В данном случае, я хотел бы обратить ваше внимание на слово “идти”.
     Я и сам, порой, бегал вокруг да около и ошибался, отдавая в моменте много сил, пока запасы энергии не иссякали и руки опускались от изнеможения. Накопительный эффект действует, но для этого нужен не спринт, а марафон.
     Попробуйте, например, начать заниматься спортом 5 раз в неделю и вскоре отторгните занятия. Пробуйте отдавать каждую минуту чтению и вскоре возненавидите книги.
     Возможно, стоит сравнить все начинания с прогулкой по лесу. Если мы побежим, то высока вероятность того, что мы оступимся, споткнёмся и упадём. Ещё хуже, если напоремся на сук и это может оказаться фатальным. Но таких

( Читать дальше )

Мой дорогой друг, ты не раз сталкивался с заметным изменением поведения людей:

После армии он стал другим человеком. Авария его сильно изменил. Родила — стала другой женщиной. Начал много читать — стал расти по службе. Выучил язык — изменились интересы. И т.д. и т.п.

Люди прошли через что-то и стали думать иначе. Изменились их мысли и действия. Почему это произошло?

Наш мозг умеет адаптироваться к изменениям. Он создает новые связи между нейронами и удаляет старые. После создания новых связей, мозг начинает работать иначе. В результате — человек меняется. Не обязательно в лучшую сторону, но меняется.

Если ты ничего не меняешь в жизни, то нейронные связи в твоем мозге тоже не меняются и твои решения остаются неизменными. Если твоя торговля не приносит ожидаемого профита или жизнь не приносит тебе удовлетворения, значит нейронные связи в твоем мозге не способны правильно (с выгодой для тебя) решать твои задачи. Ты не тупой. Ты просто не готов решать некоторые (критичные для тебя) задачи. Что делать?

( Читать дальше )

  Решил написать философский топик по поводу заработка на бирже и динамики акций Куйбышев азот. За более чем уже наверное 12 лет на бирже я для себя пришел к выводу, что фондовый рынок живет одними иллюзиями. И зарабатывать здесь можно только торгуя эти иллюзии. 
 Вот хочу привести к примеру для сравнения два актива Тиньков групп и Куйбышев азот. 
Основная идея долгосрочных спекулянтов строится на иллюзии, что часть будущей прибыли публичного общества достанется миноритарным акционерам. Ну если это жестко не прописано в уставе компании, то эта самая настоящая иллюзия купившего акции и как правило так и останется иллюзией.
 Есть у нас компания TCS, которая на огромные и динамично растущие прибыли выплатила смешные дивиденды, значение которых никак не закреплено в уставе. Мы видим график акций, который растет, можно предположить, что он растет на иллюзиях, я бы осознавая репутацию самого Тинькова, думаю так и иллюзиями и останутся.
 Затем возьмем акции Куйбышев азот и посмотрим их динамику с учетом получаемых прибылей.

( Читать дальше )