Коллеги, всем добрый день! Представляю вашему вниманию свою небольшую разработку в области автоматизации торговли. Будет правильно, если упомяну автора концепции данной программы — это всем небезызвестный Артём Крамин (пост). Я думаю, многие старожилы данного форума  помнят его автоматический исполнитель приказов. К сожалению, Артём перестал поддерживать своё детище, более того, мне не удалось найти  ни одной работающий ссылки на дистрибутив его программы, поэтому ничего не оставалось, как
написать данную программу самому. У Артёма программа была реализована на языке С#,  у меня — на Java. Писал данную программу, в первую очередь, для себя, но выкладываю её для всеобщего использования, может кто-нибудь найдёт данное ПО полезным для себя.

Лично я в свое время очень активно использовал TSLab, но цена на него значительно выросла. Платить 4500 р. в месяц, откровенно говоря,  жалко + если еще добавить стоимость виртуального сервера (это ещё порядка от 500 до 2500 р. в месяц), получается довольно
приличная сумма. Если у кого-то есть стойкое желание сократить свои затраты на торговлю и хоть как-то автоматизировать процесс своей торговли (без знания языка программирования), то решение, предлагаемое мной, может оказаться  крайне полезным. Напомню основную
концепцию данной программы.

( Читать дальше )

Это не торговый робот, а аналитический. Первую его версию я уже выкладывал здесь. 

Робот предназначен для долгосрочных фундаментальных инвесторов. Это попытка подружить Уоррена Баффета с техническим анализом.
Робот анализирует отраслевые индексы и все входящие в них акции. В обойме робота 91 инструмент, в том числе Индекс ММВБ, РТС и три валюты: доллар-рубль, евро-рубль, евро-доллар.
---
В основе робота две скользящие средние:
1. Мувинг с долгим периодом 52 недели (год)
2. Мувинг с коротким периодом 13 недель (квартал)


( Читать дальше )

ВТБ выигрывает от снижения процентных ставок, нового кредитного цикла в России и высокой цены на нефть, и уже не выглядит переоцененным, как это было последние несколько лет. Его чистая прибыль быстро растет − до 150/200 млрд руб. в 2018/19 году со 100 млрд руб. в 2017 году.

Однако мы не ожидаем, что рост прибыли приведет к существенному увеличению дивидендов по обыкновенным акциям. Это делает ВТБ по-прежнему мало привлекательным для портфельных инвесторов. Инвесторы должны помнить, что более 80% капитала банка составляют привилегированные акции, которые принадлежат Минфину и АСВ. Именно они получают большую часть дивидендов банка. Скорректированный на привилегированные акции капитал банка и чистая прибыль дают мультипликаторы P/BV 2018П 0,7x и P/E 2018П 6.0x, которые не являются низкими, если учесть, что ROE банка составляет 10%, а дивидендная доходность – всего 2,5%. Наша целевая цена остается неизменной на уровне 0,064 руб. за акцию, но мы повышаем рекомендацию до ДЕРЖАТЬ с Продавать. Несмотря на то, что потенциал роста составляет 35%, мы отмечаем отсутствие катализаторов и тревогу инвесторов в отношении качества кредитного портфеля ВТБ. По этой причине акции компании могут продолжить демонстрировать отстающую динамику относительно рынка в этом году. Мы считаем, что банк может стать интересным ближе к 2019 году, когда инвесторы увидят, что его целевые показатели соответствуют планам, а российская экономика уверенно растет.

( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

Пассивные портфельные инвесторы — те же алготрейдеры, которые торгуют на тайм-фрейме что-то типа квартала или более.
Сама эта тема интересна тем, что минимуме усилий получаешь рыночную доходность.
Почему нет? Все равно же на очень длинной дистанции почти никто не обыгрывает рынок.

Под это дело в 2010-м году С.Спирин «изобрел» портфель лежебоки и отчитался намедни о его симпатичных результатах:



























Почти 32% годовых! Круто!

При чем тут алготрейдинг?
1. Пассивные портфельные инвесторы однажды взглянули на левую часть графика и поняли, что надо было в прошлом играть в купи и держи выбранных активов с периодической ребалансировкой.
2. Накопив множество данных о левой части графика, они начали делать расчеты, чтобы понять, как в прошлом вели себя разные конфигурации портфеля.
3. Игра по тренду. Ставка на то, что выбранная конфигурация будет себя вести также и в будущем в плане риска и доходности.

( Читать дальше )

Вводные размышления о социальных сетях:

За последние несколько лет социальные сети “окутали” человеческое общество. Уже трудно себе представить, чтобы кто-то не пользовался хотя бы одной из них. Совсем не удивительно, что люди пользуются несколькими социальными сетями, а то и имеют несколько аккаунтов в каждой их них для деловых и личных контактов, для развлечения… перечислять можно до бесконечности. Ну как не начать день, с того чтобы прочитать пост в Facebook, разместить фотографию в Instagram и ре-твинуть tweet лучшего друга.

А ведь всего лишь 35000 лет назад все было по-другому: чтобы чем-то поделиться, нужно было встретиться лично. Много времени и усилий требовалось, чтобы разместить свою картинку на стене. Ну а для того чтобы получить лайки нужно было собрать в одном месте много очень людей! О, это была очень тяжелая работа! LOL! Вы спросите, зачем тут такие древности? Все просто, сегодня древним считается тот, кто не пользуется социальными сетями! Спасибо XXI веку за прогресс! LOL!

( Читать дальше )

Вот что пишет автор (5 февраля) про пузырь в Сбере:

«Сбербанк в пятницу обогнал по капитализации таких европейских мега гигантов, как Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole, UBS Group, Credit Swiss, RBS Group и Lloyds Banking, став самым дорогим европейским банком за исключением HSBS, но у него активов в 6 раз больше. Более того, позади Morgan Stanley и Goldman Sachs!!! Сравните мировое влияние Сбербанка, которое равно нулю или около него и Goldman Sachs?! С 15 июня Сбербанк вошел в топ 1% самых быстрорастущих акций планеты с капитализацией больше 10 млрд долл.


По отношению капитализация к капиталу Сбербанк находится на втором месте, опережая мега структуры типа JP Morgan Chase (по 27 млрд прибыли в год) и Wells Fargo (23 млрд прибыли в год). События беспрецедентные, т.к. речь идет о самых влиятельных финансовых структурах мира (группа бангстеров), который собственно и определяют современную архитектуру финансовой системы, контролируя глобальные денежные потоки, и формируют стоимость активов. Сбербанк опередил их по финансовым коэффициентам при том, что американские банки в фазе 100 летнего пузыря (т.е. на хаях) и помимо этого всегда торговались с существенной премией к мировым аналогам, а в России наоборот дисконт.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В последние годы в Москве и Санкт-Петербурге активно развивается строительство апартаментов. Апартаменты юридически — это нежилые помещения, но фактически в них можно жить или сдавать их в аренду. В апартаментах нельзя постоянно зарегистрироваться, не предусмотрены места в детском саде, школе и поликлинике. Но в отличие от квартир апартаменты стоят дешевле, и, поскольку нет социальных обязательств, располагаются в более удобных местах близко к центру. У Кремля жилой дом не построишь, а вот апартаменты — вполне.

Апартаменты бывают двух типов, но я бы сказал, что даже трёх:

1. Жить самому

2. Сдавать в аренду помесячно или посуточно

3. Сдавать в аренду посуточно в формате отеля (апарт-отель)

Я пробегусь по первым двум и подробно остановлюсь на третьем.

1. Жить самому

Если вам не нужен детский сад, школа, районная поликлиника, но вы хотите жить в центре или купить «жильё» дешевле — это ваш формат.

( Читать дальше )