Наткнулся в сети на его эквити, выложенную в мае 2016 года. Подход к торговле — трендовый.
Получается порядка 30% годовых на американском рынке в долларах.

Честно скомуниздил у утят UT и мне не стыдно. У них самая качественная статья ИМХО
utmagazine.ru/posts/13459-krah-na-uoll-strit-1929-goda
Навеяно 5й волной Эллиота в накале гонений Василия


Крах на Уолл-Стрит 1929 года

 Начало. 24 октября 1929 г., «черный четверг»

 

Утром, толпы акционеров встали вокруг здания биржи в Нью-Йорке. Тысячи людей просто молча смотрели на NYSE. Там же был будущий британский премьер, Уинстон Черчилль, вложивший (и впоследствии потерявший) в ценные бумаги, целое состояние. Именно в этот день, для него устроили экскурсию на биржу.

Городские власти выслали на Уолл-стрит 400 конных полицейских, опасаясь штурма фондовой биржи.

В 10.00 торги начались. Индекс Доу-Джонса равен 381,17 пункта. Акции, резко просевшие в среду, начали дорожать. За считанные минуты, ряд бумаг прибавили в цене от половины доллара, до 11 долларов за штуку.

( Читать дальше )

Моментов, которые остались в памяти как знаковые в связи с трейдингом, не так много:
1. Защита кандидатской диссертации по возможности прогнозирования ценовых рядов в 2007 году.
2. Начало реальной торговли в 2008 году (системно). Итоги года — плюс пара процентов на трех чужих счетах и полностью слитый свой личный.
3. Супер сладкий 2015 год, когда каждый месяц принес +10% на первое плечо риска за исключением августа и сентября.

В сухом остатке на текущий момент по трейдингу:
1. Я не стал миллиардером:) Миллионером стал, но это не особо интересно.
2. Постепенно за 10 лет отказался от всех источников заработка кроме трейдинга.
3. Пришел к стабильному для себя подходу, постепенно год за годом снижая активность в рынке. Начинал я с многих десятков сделок в день в 2008, в 2014-2016 было по несколько сделок в день, в 2017 перестроился к лету так, чтобы оборачиваемость капитала за год была не более 10 раз.

О чем жалею: много времени потратил на форекс (2009-2012 года). Кстати, про форекс у меня сложилось такое впечатление. Его любят (возможно, не осознавая) за то, что он намного менее трендовый, чем акции, в целом на нем пониже и постабильнее волатильность. Как следствие, гораздо легче торговать всякое контртрендовое, дивергенции, пересиживать убытки и выше вероятность везения долго не сливаться по мартингалу.

( Читать дальше )

Не выдержала, прочитав пост Ани https://smart-lab.ru/blog/433846.php#comment7855379
Ну ладно, рекламируешь ты Альфафорекс — рекламируй на здоровье.  Понятно ведь ежу, что  Альфа платит за эту рекламу.   А Аня и Альфа скорее всего платят Тимофею. И ничего в этом такого предосудительного нет - время такое. Ведь форекс Альпари даже по второму федеральному каналу сейчас рекламируют! 

( Читать дальше )

1.1. Список параметров и их назначение.

При сбрасывании робота на график торгуемого инструмента появляется диалоговое окно для настройки параметров, показанное на рисунке v2.1.1 (Описание прежних редакций робота смотрите по метке Робот в списке меток в верхней части главной страницы блога.)
Позиции открываются по торговым сигналам в направлении движения рынка определяемом условиями фильтрации входов по параметрам принимаемых во внимание трендов.
Позиции закрываются по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом или по реверсу, т.е. при формировании условий для торговли в противоположном направлении, а также по развороту локального тренда, если задан соответствующий режим приоритета. Также позиции закрываются по параметрам эквити торгового счета с помощью глобальных переменных (описание ниже по тексту) и по прочим условиям, задаваемым трейдером.



( Читать дальше )

Приветствую!

Вчерашний блог вы сможете прочитать здесь smart-lab.ru/blog/431524.php

Уровни
ключевые 57.65, 59.02, 63.00, 64.92, 66.72, 68.89
остальные 57.52, 58.30, 58.03, 58.41, 58.88, 59.47, 59.69, 60.16, 60.50, 60.81, 61.08, 59.25,
61.63, 62.35, 62.74, 63.39, 63.58, 63.72, 64.04, 64.28, 64.63, 65.28, 65.95, 66.90, 67.52,
68.13, 69.82

Вчера весь день простояли на средних значениях в этой истории, (63.72-63.39) Набирают. Куда? Это место логично для набора лонгов

На вечерке и дернули вверх, но на этом задере вышел очень большой объем и для лонга это не очень хорошо.
график 15мин

( Читать дальше )

Я несколько раз подряд ошибся и решил взять паузу. Например, последний пост о закрытии лонга Газпрома. Я закрылся на локальном лое, впустую прождав роста 3 недели. Вот прям до копейки, даже на копейку ниже акция не ушла от моей продажи. 300к отдал рынку.
Начал думать, что со мной в этом году не так, почему я так много ошибаюсь.
И додумался.

Основной вопрос, который меня мучал — почему акции не идут единым фронтом. Нельзя было понять толком, рынок бычий, или не бычий. Одни бумаги брали вершину за вершиной, другие валялись в нокдауне.
На определеный вывод меня натолкнули последние движения в Магните и Аэрофлоте. Графики вставлять не буду, открываем дневные, смотрим внимательно. Уж сколько про них писали, что пузырь, быки только смеялись. Вспомните хотя бы, сколько говна на Ванютара вылили, когда он упорно шортил Аэрофлот на хаях.

Наступило время переоценки. Рынок взрослеет. Пузыри будут сдуваться, недоцененные компании будут расти. Все придет к рациональному и более-менее схожему P/E в ближайший год.

( Читать дальше )

Коллеги! Помогите решить простую задачку.

Дано: имеются позиции по бумагам (TQBR).

Надо: получить текущую позицию по каждой бумаге при помощи LUA.

Пробовал пользоваться таблицами depo_limits, firm_holding и account_balance.

Хоть каких-то чисел добился лишь через таблицу depo_limits следующим кодом:

pos1={}
pos2={}
for j=0,getNumberOf("DEPO_LIMITS")-1 do
 pos1[#pos1+1]=getItem("DEPO_LIMITS",j).sec_code
 pos2[#pos2+1]=getItem("DEPO_LIMITS",j).currentbal
end

Проблема такого варианта в том, что он показывает ненулевые значения в currentbal только для позиций, которые были открыты ранее (возможно, по которым прошло +2 дня). По позициям, которые были открыты сегодня, он точно показывает 0.

Подскажите, как правильно решить эту задачку?

Премного благодарен:)