А вот кстати календарный арбитраж на воле 105 КОЛЫ июль-сентябрь. Оч интересный.

По мотивам Мегафон: месть трейдера.
Сразу оговорюсь — история не моя, взято отсюда.
Думаю многим пригодится.
Как эффективно наказать продавца и получить приятные денежные бонусы за плохой товар.

Расскажу о типичной ситуации, в которой оказывались многие. Товарищем был приобретен игровой ноутбук за 48 тыс. рублей. Товарищ очень ждал этой покупки, копил сумму и радовался, когда приволок его домой. Поиграв на нем пару дней, в ноутбуке отвалился вай-фай и блютуз. И здесь начинается мой рассказ.

 Мы начали с претензии покупателя продавцу. Отмечу, что это известный ритейлер М.Видео.

 Претензия – это форма выражения своих требований продавцу, изготовителю или импортеру приобретенного товара. Она пишется обязательно в письменной форме. Часто, в случае поломки товара, люди идут в магазин вместе с товаром и пытаются решить этот вопрос на месте.

( Читать дальше )

Алексей Третьяков, «Арикапитал — Чистые деньги» (+46% годовых):

мы продавали последний месяц российские ОФЗ и сократили их до 17% портфеля — минимума за 4 года. Деньги мы перекладываем в казначейские облигации США и еврооблигации российских компаний. Доходность облигаций упала так сильно, что отражает ожидание снижения ставок центробанком на 200 б.п. Мне кажется, потенциал роста котировок ОФЗ и рублевых корпоративных облигаций исчерпан, если ЦБ не начнет снижение ставок. Боюсь, что ЦБ упустит момент благоприятной рыночной конъюнктуры и, как показывает практика, на фоне негативной конъюнктуры не идет на снижение

российские ОФЗ принесли +14% с начала года.

по сути выход из ОФЗ и перекладка в казначейки и евробонды — это ставка на то, что ралли по рублю закончилось

Карл Айкан – это легенда американского фондового рынка, его состояние оценивается сейчас в 24,5 млрд долларов. В начале карьеры у молодого Айкана было совсем немного денег, он работал рядовым брокером на бирже. Дальше он основал свою фирму и начал зарабатывать деньги на банкротствах других компаний – безжалостно выдавливая из них все соки ради своих прибылей.

Вначале безжалостный мистер Айкан пожирал относительно небольшие организации, потом, по мере роста капитала, перешёл на крупные корпорации. Похоже, что теперь этот признанный специалист по банкротствам готовится сделать хорошие деньги на банкротстве Соединённых Штатах.

Пессимизм Карла Айкана не стал особым сюрпризом для тех, кто следит за новостями – вот уже несколько месяцев мистер Айкан выдаёт всё более и более мрачные прогнозы по финансовому сектору США.
Карл Айкан поставил несколько миллиардов долларов на обрушение американских бирж. Он не только полностью избавился от всех акций Apple, но и поставил огромные деньги на понижение – чистая короткая позиция его фонда достигла уже уверенных 149%. Проще говоря, мистер Айкан настолько уверен в том, что рынок пойдёт вниз, что он поставил на это не только свои деньги, но и кредитные.

( Читать дальше )

10-летние ОФЗ имеют сейчас доходность 8,82% — минимум с 16 июля 2014 года.
аналитик Citigroup Луис Коста:

Ставки могут падать и дальше. Рекомендую длинные позиции по рублю. Интерес к ОФЗ подогревается действиями ЦБ РФ, к-й не желает снижать ставку поскольку боится инфляции.

Санкции против РФ были введены в конце июля 2014.

Взаимоотношения: Трейдер-Брокер-Биржа


Кто виноват если брокер ни причём, а биржа тебя не знает?

Брокер рад тебя видеть, но он всё сделал правильно!

Биржа развивается за счет трейдеров, но она тебя не знает и общаться с тобой не будет!


     На тему поста Тимофея Мартынова «Вопросы к Мосбирже, Финаму, Открытию и БКС» 
http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/327472.php#
    21 сентября 2015г. На Московской бирже произошел сбой. Как заявила сама биржа — «Нештатная ситуация на срочном рынке» http://moex.com/n10871

 

   В результате сбоя некоторые трейдеры получили убытки. В частности алго-трейдеры. Я лично разбирался с двумя такими случаями, но знаю, что есть и другие.

( Читать дальше )

Деньги на счете брокера не должны лежать мертвым грузом, а должны приносить %.
Соответственно вопрос:

Есть ли такие брокеры, у которых можно купить облигации, например ОФЗ, и использовать их в качестве залога для внутридневной торговли на ФОРТС?
Ну или есть ли такие брокеры, которые дают мега-льготное ГО, например 25% от биржевого? Чтобы оставшиеся 75% можно было положить в бонды…

Коллосальные объемы проходят в ОФЗ 26212. Сегодня уже почти 6,5 млрд, в пятницу немного меньше, 28 апреля продано было почти на 10 млрд. Третью неделю кто-то продает.

Календарный спред на ближнем и дальнем бренте сейчас больше 70 центов. Вроде бы как и должно быть. Роботы реплицируют мировые фьючерсы, там точно так же.

Но фишка в том, что из-за праздников наш старый контракт экспирируют по биндексу, опубликованному 04 мая, а не 02 мая. Это достаточно уникальная ситуация. Она означает, что в целях экспиры старый контракт уже сейчас тождественен новому, календарный спред там совершенно лишний.

Да, будет временной лаг — азиатская ночь с 3-ого на 4-ое и утро до опена. Но последнее время азиаты сильно брент не водят и тем более текущий спред если что поможет. Так что… возможность есть. Покупайте спред (short BRK6, long BRM6), может уже к ночи он схлопнется или сократится...

зы: чуть проясню для вопрошающих, это не безриск, не арбитраж, не изимани, я как и все не знаю, сколько будет стоить брент в 10 утра 4-ого мая, но знаю, что поздно вечером 3-го мая наш старый контракт, который сейчас дороже нового на 70-80-90 центов, с точки зрения биндекса будет равен новому, один в один, и если за ночь и утро 4-ого мая острого движения не будет, то этот спред мы положим в карман… как-то так.

Запись выступления Владимира Твардовского на опционной конференции 9 апреля:
 
Презентация: Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке времени 

Следующая конференция: 14 мая