Стратегия стара как мир, и называется — календарный спред. В общем, разновидность арбитража. В простейшем виде, продаем дальний фьючерс, покупаем ближний, ждем некоторое время, закрываем позицию, получаем гарантированную прибыль. Как и у каждой стратегии, есть свои нюансы, и ошибки могу привести к убыткам. Но, это не ошибки, типа, не угадали куда пойдет — вверх или вниз. Это ошибки стратегии. Здесь не надо гадать куда пойдет.

В неклассическом виде в эту стратегию можно играть хоть интрадей, и 3-4 сделки в день вам обеспечены. Играть руками не рекомендую, целый день пялиться в монитор — может крыша поехать. А вот автоматом оч неплохо, тем более, что стратегия легко алгоритмизируется. Риски? — максимум 2-3 неудачных копеечных сделок в месяц.
Ну, и прежде чем начинать, попробуйте на кошках — смоделируйте в Python, например.
Исходная идея изложена. Ну, а конкретика, это уже не для общего доступа, кому нужны конкуренты в стакане.) Здесь каждый сам за себя. Ну, а стратегий на этой идее можно построить не одну, а целое семейство. Удачи!

Привет, смартлаб!

Приглашаем всех, кто интересуется роботостроением на срочном рынке,
на вебинар «Декабрьский релиз SPECTRA. Нововведения».

Вебинар пройдёт во вторник, 12 ноября, в 16:00.

В ходе вебинара зам. главы департамента разработки ТКС Мосбиржи Игорь Нестеров расскажет про:

-изменения в архитектуре;
-разделенные по инструментам потоки;
-изменение нумерации заявок и сделок;
-активная и пассивная сторона;
-прочие изменения;
-ответит на ваши вопросы;

Ссылка для подключения.

Каждую неделю американские товарные биржи публикуют отчет об обязательствах трейдеров «СОТ». В этом отчете суммируются позиции (длинные/короткие) трейдеров по конкретному товару. Спекулянты имеют длинные и коммерческие трейдеры короткие позиции на золото и серебро. Однако, когда позиции спекулянтов и коммерческих трейдеров доходят почти до нуля, обычно наблюдается большой подъем цен на серебро.

Классическая термодинамика – это единственная физическая теория общего содержания, относительно которой я убеждён, что в рамках применимости её основных понятий она никогда не будет опровергнута.  – А. Эйнштейн

Как думаете, в чём содержится больше энергии – в килограмме человеческого жира или килограмме тротила? Вы удивитесь, но животный жир на единицу массы содержит в 8 раз больше энергии, чем тринитротолуол (37 МДж / кг против 4,184 МДж / кг). Жир, конечно, не взрывается так же, как тротил, но способен запасать гораздо больше энергии. Это свойство химических веществ называется плотностью энергии.

Самые лучшие литий-ионные аккумуляторы имеют плотность энергии в 6 – 10 раз меньше, чем тринитротолуол (0,46 – 0,72 МДж / кг).

Если посмотреть на таблицу плотности энергии различных химических веществ, станет понятно, что любые аккумуляторы в этом плане серьёзно уступают тому же бензину или дизельному топливу. Также становится очевидно, почему, когда требуется взять с собой большое количество энергии, бензин, дизельное топливо или авиакеросин становятся практически безальтернативными. Аккумуляторы запасают почти в 30 раз меньше энергии на единицу своей массы, чем химическое топливо (топливо для горения требует кислород, и на 1 часть топлива надо добавить примерно 2 части кислорода, чтобы оно загорелось).

Самая любимая стратегия Герчика, это пробой уровня. Давайте посмотрим, чего она стоит, в денежном выражении. Вот вы придумали или нашли некоторый уровень, который считаете ключевым и который, если пробьет, цена двинется вверх с 99% гарантией. Допустим, это уровень равен 1000 по фьючу. Ну и если у вас такая гарантия, 99%, то вы можете входить на половину ГО. Даже, если сей час, вы окажетесь в 1случае лосса, то уж следующие 99 раз у вас только профит. Однако, что то тут не так. Более того, прямо сейчас с вами готовы заключить пари и дать вам денег. И смысл пари будет заключаться в том, что цена пойдет вверх только в 50% случаев.

Что же на самом деле произойдет? И насколько вас отстопит или даст прибыли. Итак, мы имеем уровень и хотя лучше его провести от балды, мы проведем его по макушкам. Отмечу, что по макушкам проводить его более рискованно, чем от балды.  Но об этом потом. Теперь у меня вопрос. Сколько раз цена пересечет этот уровень, вверх, вниз?  Сколько раз нас отстопит или даст снять профит? И сколько нам заплатят, прямо сей час, если мы точно уверены, что цена уйдет выше?

За прошлую неделю биткоин неоднократно устанавливал новые рекорды: например, после новостей о возможном запуске фьючерсов BTC на CME криптовалюта пробила уровень в 6400 долларов и затем полетела дальше, достигнув нового исторического максимума — 7617 долларов за монету. Сейчас рост несколько замедлился, а котировки находятся вблизи отметки в 7400 долларов. Что послужило причиной отката?

В первую очередь — это возросшие опасения касательно безопасности грядущего хардфорка. Напомню, что ориентировочно 16 ноября в сети биткоина вновь разделится на две валюты. После появления новые монеты будут начислены вам к “старым” в пропорции 1:1. Поводом послужило желание части сообщества увеличить размер блоков данных в два раза для увеличения пропускной способности системы. Критики данной инициативы заявляют, что этот шаг будет противоречить основополагающим принципам криптовалюты, заложенным еще ее создателем Сатоши Накамото, передаст в руки крупных игроков слишком много власти в области обработки транзакций и изменит “баланс сил”. Проблема в том, что большая часть информации закрыта для обычных пользователей, которые в курсе лишь незначительной части происходящего, тогда как об истинных мотивах тех или иных действий они могут лишь догадываться, в связи с чем принять ту или иную сторону становится крайне сложно. Впрочем, в последнее время в медиапространстве все чаще стали муссироваться слухи о возможных проблемах, которые затронут все сообщество. Дело в том, что разработчики B2X не планируют добавлять защиту от повторного воспроизведения транзакций, вследствие чего может возникнуть множество неприятных ситуаций. Например, из-за отсутствия должной защиты, которая, к слову, была имплементирована в том же Bitcoin Cash, после осуществления транзакции по одной из валют другие пользователи смогут скопировать информацию по ней, включая персональную подпись, и провести аналогичный перевод в другом блокчейне. Разумеется, получатель монет и сумма должны быть идентичны, а саму проблему можно решить, разделив валюты по разным кошелькам, однако, градус недовольства сообщества это не убавляет.