Продолжаю в целях наработки опыта и закрепления своих навыков вести опционный портфель. 
Сегодня закрываем досрочно позиции с экпирацией на 17 июля с результатом 2% прибыли. 
И сталкиваемся с нехваткой ликвидности на опционах с дальним сроком экспирации. 
Ранее я такого особо не наблюдал, может это последствия 9 апреля?

Я давно обещал выложить в сеть свою статью из журнала FO с обобщенной моделью стоимости опционов, что сейчас и делаю
Сначала некоторые замечания к статье, ниже она сама
 
 
 
Обобщенная модель (ОМ) создавалась как упрощенная версия классической модели Блэка-Шолеса (БШ) для автоматической торговли опционами. Впоследствии оказалось, что главное достоинство ОМ состоит в том, что она позволяет обойтись без введения в рассмотрение понятия кривой волатильности (IV) и от всех последующих неприятностей, связанных с необходимостью ее анализа и прогнозирования.
 
Основная идея ОМ продемонстрирована на рисунке (Рис.1). Ожидаемая подвижность m ATM опционов, связанная с ценой формулой (6), есть линейная функция цены Fбазового актива (БА).


( Читать дальше )