Оглавление:

• предыдущие стратегии
• основные итоги июня на рынках
• Политика ФРС
• Экономика США
• Китай
• Япония
• Европа
• Сырье
• Золото
• Российский рынок
• Рубль
• Где надулись финансовые пузыри?
• Выполнение гипотез июня

предыдыдущие стратегии:
03/06 стратегия июнь 2013
02/05 стратегия май 2013 
01/04 стратегия апрель 2013
03/03 стратегия март 2013
08/02 стратегия февраль 2013
08/01 стратегия январь 2013


Основные итоги июня на рынках
Июнь был интересным. Волатильность выросла. Главные события:

• пресс-конференция Бернанке 19.06, которую рынки поспешно расценили как старт процесса завершения QE, рост доходности трежерис
• кризис ликвидности в Китае, ставки РЕПО доходили до 17%, новые минимумы рынка за 4 года, двухдневное падение на 9%\
• беспорядки в Турции
• беспорядки в Бразилии
• беспорадки в Египте

На ряде фондовых рынков была массивная распродажа в июне:


Еще одна тенденция июня — российский рынок перестал показывать динамику хуже рынка. Весь июнь российский рынок откупали относительно EM, только в последние дни июня произошел «выход». Относительно S&P500, РТС падать перестал, но и расти не спешит.





( Читать дальше )

ОИ по фьючерсу на индекс РТС бьёт рекорды, причём не первый день видно, как рынок давят вниз и именно на снижении растёт интерес. На текущий момент он уже достиг 1 млн. 346 тысяч контрактов.  Если этот кто-то не рассчитает силы и начнёт крыть хотя бы 150-200 тысяч контрактов, то будет ракета. С другой стороны, я не понимаю подобной настойчивости и уверенности, так как набирается направленная поза, а не хедж. Больших открывающихся объёмов на опционах я особо не вижу, значит это не развод, к тому же нафига открывать такой объём за две недели до экспирации? АААУУУУУ Кукл ты всё там правильно взвесил ??????

Медвежье счастье по евро оказалось недолгим. После отбоя от линии скользящей средней рынок успел пройти вниз совсем немного, после чего снова отправился в коррекцию. Однако основная разметка по-прежнему предполагает начало удлинения в третьей. Подробнее в видео обзоре.

Добрый день, на фьючерсе РТС за вчерашний произошли интересные события, попробуем разобраться с этим. 
С открытия мы видим первый часовой бар с обычным объемом закрывается выше уровня, это была попытка покупателей начать ралли, однако следующим баром с увеличивающимся объемом цена опять фиксируется внутри диапазона, что и дало нам двухчасовой ложный пробой — бычья ловушка. Полное фиаско покупателей. Они не смогли взять даже такой слабый уровень (1). Далее цена вполне прилично спускается вниз, однако на увеличенном объеме формируется бар пробивающий нижний уровень, но цена закрывается выше уровня. Следующий бар имеем точно такой же, прокалывает еще дальше вниз, собирая поспешивших контртрендовых покупателей, но с уменьшенным объемом, то бишь собрали уже все стопы ниже данного уровня. Ниже уровня продаж нет, даже более того, данные бары явно содержат покупки (2). После такого сигнала следует попытка начать ралли, но как видим последователей у ралли совершенно нет, силы покупателей истощаются что и видим по слабым объемам (3). С открытия обновляем минимумы (4). Рынок, пока что, имеет однозначно медвежье настроение, силы покупателей не хватает даже на коррекцию. Ожидаем дальнейшее снижение до тех пор, пока мы не увидим силу покупок. Цели снижения — 125 000.
 

Полезное видео.! Толковый разказчик!

У этого автора много полезного в его видео, последней  записью я делюсь с Вами !!!

Веб №4 от 2013/02/26


Специальная серия вебинаров о Volume Spread Analysis (VSA)
«VSA в действии  — Курс молодого бойца»

РТС:

Нисходящая тенденция всю торговую сессию и отметка 157.000 достигнута снова. За последние несколько дней мы тестируем ее уже 3-4 раз и это никак не игра покупателя. 

• 5 февраля -  «RTS - первые признаки разворота >>> „  — была довольно комментируемая статья, но большинство было за рост. 

• 7 февраля — “RTS - больше не удерживают >>>» — все кто участвовал в комментариях еще не верил или просто писали от противного. 

• 11 февраля — " RTS - вне зоны стоимости >> " — никто уже не комментировал, так как было уже очевидно и понятно.  

Не будем вспоминать прошлое, перейдем к тому, что случилось на экваторе недели да и ценовом экваторе тоже. 

( Читать дальше )

Недавно писал о подделке «Дабл-дельте» smart-lab.ru/blog/73861.php

и вот теперь нашлись предприниматели-молодцы которые перевели всё это дело на англицкий, зарегили сайт и уже продают доступ к нашей БЕСПЛАТНОЙ КЛАСТЕРДЕЛЬТЕ  clusterdelta.com/platform

по 25 долларов в месяц. Вот их сайт www.futuresdelta.com/ 

офигеть… ну молодцы!  Вот не ждал такой прыти! Красавчики ))) Менеджеры по продажам, сейлзы ))

P.S.  реал-тайм примеры торговли с использование Кластердельты показывали здесь   smart-lab.ru/my/nyselive/

Здравствуйте, уважаемые слабовцы!

Сегодня имеем следующую картину по фРТС:


Красная зона — это сегодняшний день.
Сегодня была отрисовка базы, снятие стопов и от уровня 160 600 пошли наверх. Реализовывается сценарий №1, описанный во вчерашнему вью.

( Читать дальше )

Что такое Системный трейдинг? Нет, это не программирование. И не талмуды кодов. Не статистика, не математика. Это не умные программы, у которых и название-то страшно прочитать. Системный трейдинг – это, прежде всего, логика! Читая про возможности той или иной программы вы вряд ли проникнитесь духом алготрейдинга! Ведь это не просто формулы – это подход, парадигма, это стиль, это особый взгляд. Любую идею системный трейдер проверяет на истории, потому что без проверки – это всего лишь слова. А, как мы знаем, ещё В.И. Ленин сказал: «Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность» :)
 
В этой статье я хочу показать Вам, что алготрейдером можно стать даже без установки каких либо специальных программ. Я взял элементарную идею, и с помощью программы MS Excel выяснил, что за 2012 год можно было заработать более 40 тысяч пунктов! И вот эту идею я вам и расскажу:
 
Многие боятся алготрейдинга. Боятся, потому что не умеют программировать. Поэтому придумывают всякие нелепые отмазы, вроде тех, что восхваляют интуитив и порицают роботизированный подход к трейдингу. Меж тем, ничего сложного в программировании нет. Необязательно знать специальные языки, «объявлять классы», «разрабатывать библиотеки» и т.д. Достаточно простой логики. Сегодня я хочу показать, как с помощью обыкновенного ЭКСЕЛЯ можно проверить торговую идею.


( Читать дальше )