С прошлого моего посещения СмартЛаба произошло несколько интересных событий. Первое из них, я сходил на вечер встречи выпускников. Это был вечер ужаса. Мои сокурсники и сокурсницы не читают этот блог, поэтому можно написать правду. Все стали жирными. Они весь вечер донимали меня расспросами о том, как мне удаётся быть таким худым. Отвечу: «Вас в детстве не учили не брать в рот «всяку каку»? Не ешьте продукцию промышленного производства!» Мы с женой сами готовим. В том числе замораживаем пельмени, вареники, котлеты и прочее. Кроме того, мы покупаем исходное сырьё (мясо, молоко) у известных нам фермеров. Много всего мы выращиваем сами. Да, можем позволить себе оплачивать проживание семьи, которая следит за хозяйством.

Второе большое событие в моей жизни. Наконец-то приехал мой новый автобус от компании мерседес. Прошлый дом на колёсах был утрачен. Уже попробовал новый транспорт. Я раньше плохо относился к шестиколёсным моделям, но ошибался. Расход топлива примерно одинаковый, легкое управление и мягкий ход. До Москвы я добирался за четыре часа с большим комфортом. Лежал в кроватке и смотрел телевизор.

( Читать дальше )

Давно известно, что если вы хотите купить какую-то акцию дешевле — продайте на нее пут не в деньгах. Например хотите сбер по 180? Продайте 180й пут. Если цена упадет ниже 180 — то вы получите акцию по 180 и еще премию по путу. (например 2) и таким образом эффективная цена покупки будет 178. Ну, а если цена не упала — то получите просто истекшую премию в размере 2, что в пересчете на ГО довольно неплохая доходность. Пример выше — условный, надо смотреть на цены, страйки, волатильность. Но есть одно простое правило — путы лучше продавать тогда, когда рынок уже припал и вола подскочила и часть падения уже пройдена. (Так, сейчас кто-то бросится писать коммент про мой 2008й год. Да, такое бывает. Но сейчас этих предпосылок, вроде как, нет).
Чем еще хорошо продавать путы? что если акция болтается в диапазоне, то вы собираете премию. Обычный владелец стока при неизменной (почти) цене акции получит лишь дивиденды, а вы — опционную премию. (правда не будет дивидендов)

Но тут возникает два момента — первый, с опционами не все знакомы и не все связываются и второй — не на каждый инструмент есть опцион. Поэтому сейчас я расскажу стратегию торговли, для которой не нужны опционы, но суть ее особо не поменяется. Более того, добавятся дивиденды.

( Читать дальше )

Опишу все индикаторы которые использую, их около десятка, всё равно «они все не работают» и «запаздывают», так что не жалко.
Может кто что посоветует получше, ведь я опять разочаровался в алго и собираюсь его бросить и вложиться в биток.

1. Среднеквадратичное отклонение. Stdev.
Использую почти во всех ботах в явном или в неявном виде. Обычно вход когда какой-то индикатор превышает какое-то значение плюс отклонение. Редко использую в фильтрах сделок по волатильности и ещё кое-как.


( Читать дальше )

Список составлен исходя из понимания системной торговли, т.е. с опорой на статистику (исследования+проверка) и правильную реализацию (дисциплина+контроль). Помимо этого списка есть много толковых авторов, но, либо концентрация толковых постов у них низкая, либо я о них не узнал, либо они ничего не пишут.

MadQuant 
КРЫС 
Amigotrader 
А. Г. 
rockybeat 
Frend 
Антон Кротов 
ves2010 
Евгения Случак 
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab 
Pratrader 
XXM 
Стас Бржозовский 
Светлана Орловская 
silentbob 
ELab 
wrmngr 

( Читать дальше )

За последние несколько лет неоднократно задумывался о том, чтобы покинуть родную колыбель Москву и перебраться в места потише и потеплее. Потише — во всех отношениях, и в плане политики, и комфорта жизненного пространства, и социальной жизни.

Трейдить можно из любой точки мира, лишь бы интернет был качественный и банки работали. Также немаловажен вопрос налогообложения, возможность использования офшоров.
В Москве нравится инфраструктура, но зима быстро надоедает и хочется больше солнца и тепла. Да и пробки надоели.

Пока всплывают такие варианты:
1. Остаться в России. Родная культура. Но вместе с этим — чиновники, жулье во власти и коррупция.
1.1 Сочи. Тепло, мягкая зима, но жаркое лето. Инфраструктура развита средне, жизненное пространство развито хорошо — есть где погулять, отдохнуть. Но — пробки, летом — много людей.
1.2 Краснодар. Тепло, развитая инфраструктура. По отзывам — народ селится самый разный, в общении сильно развито хамство. Город активно строится, поэтому много грязи.

( Читать дальше )

Спасибо, за интерес у первому моему посту на смартлабе. О рынке пока писать не хочу. Где чувствую себя сильным торговцем — не хочу делиться секретами (навыками). Ну а где слаб — чего ж о том писать? -) Решил написать о своем сыне. Вернее, о его знакомстве с этим рынком. Сейчас ему 12 лет. Он обычный мальчишка. Ленивый. Добрый. Учится средне. Из пристрастий только компьютер, его видеоблог. Ну и любит готовить на кухне.
А начиналось все просто. Вечером 8 лет назад я включил вечерку фортс и предложил ему поиграть 1 контрактом в основной паре. Условия игры были просты — смотришь на точку на графике. Угадай — куда пойдет точка. Вверх — вниз. 10 пипсов от входа в игру в любую сторону — окончание игры.
Мне была интересна его реакция на выигрыш/проигрыш. Первая игра — удачна. Вторая — удачна. Третья — удачна… Смотрю, 4- летний пацан доволен, что он выигрывает. Решаю материализовать резальтат. И выдаю ему наличными в его копилку сумму выигрыша за вычетом комиссий и НДФЛ. Ребенок на верху блаженства и посылает меня за чупа-чупсом и еще какой-то сладостью.

( Читать дальше )

          Нет, нет. Я не планирую становиться инвестором в акции, мне по прежнему больше по нраву деятельность опционного спекулянта. В этом топике я попробую показать, как простые нелинейные приемы могут сэкономить нервы (и, в конечном счете, принести дополнительные деньги) последователям стратегии купил/держи. Все нижеизложенное представляет собой не более чем шаблон, однако, после некоторой дополнительной обработки, вполне может быть применено (и применялось) на практике. На оригинальность идеи тоже претендовать не приходится. Подобные подходы применяются часто. Однако, систематизация и визуализация применяемого подхода никогда никому не мешала.
          Итак. Допустим, мы находимся на идеальном рынке. Ликвидность абсолютна, торги непрерывны, никаких проскальзываний и комиссий в природе не существует. Что такое позиция «шорт» мы не слышали и слышать не хотим. Из каких то соображений мы решили инвестировать сумму в 1 000 000 рублей в акции с текущей стомостью 100 рублей. (Здесь и далее все числовые значения условны, легко заменяются переменными и используются для построения конкретных примеров). 

( Читать дальше )

После чтения проспекта VXX появилось желание написать про коллективные инвестиции что-нибудь хорошее, доброе, вечное. Так сказать, проявить к ним Безграничную Доброту, Сочувствие и Милосердие. Особой строгости в статье не будет, скорее суть дела, как я ее вижу. Огромное спасибо MadQuant за пояснение разницы между ETF и ETN.

Все начинается с желания одних людей иметь процент от управления бабками других людей. Обе стороны здесь заинтересованы. Управляющий имеет бабло с комиссий, причем без финансовых рисков. Управляемый получает психологический комфорт, от того, что непосильным трудом нажитое пристроено и ынвестировано, иногда даже выхлоп на вложенное получает. Таким образом, есть взаимное желание. Когда есть взаимное желание, что-то рано или поздно будет.  

 

Естественно, архитектуру процесса придумывают управляющие. Что им хочется? Побольше бабла. Логично, что надо создать систему, которая позволяет инвесторам вкладывать бабло легко и непринужденно. Чем больше бабла инвесторов--тем больше комиссов. Профит же. Поэтому надо, чтоб ынвестор мог расстаться со своими деньгами быстро, четко, без рутины, всяких заморочек и лишних раздумий. Самым первым шагом на этом пути был mutual fund (в РФ имеется полный аналог--ПИФ).  

( Читать дальше )

Это мой первый пост на Смарт-Лабе. Пишу скорее для себя, давно хотел в одном месте собрать ссылки на ресурсы, которыми регулярно пользуюсь. На рынке с 2011 года, с самого начала – как долгосрочный инвестор. Был небольшой опыт спекуляций, даже в плюс, но затраты времени и нервов совершенно не окупаются. То есть заработать можно, но быстро утомляешься, нервничаешь, снижается качество жизни.

( Читать дальше )

( Читать дальше )