Вариант стратегии, использующей ассиметрию статистического распределения доходности, рассмотрен в блоге blog.johnorford.com.

Напомню, приращение цены какого-либо актива равна разнице между его ценой в конце расчетного периода и ценой начала периода:

( Читать дальше )

ФОРТС, счет с которого ведётся высокочастчастотная алгоритмическая торговля, так вот с начала этого месяца в отчете начали появляться сборы за неэффективные транзакции. Поскольку в алгоритме ничего не менял, начал разбираться что к чему.
 Первое что заметил, это то что с начала этого месяца Мос. Биржа изменила балы для опционов, вместо 60 теперь дают 0, в остальном ничего не изменилось. Формула расчёта http://fs.moex.com/files/4266 п.10 и параметры http://fs.moex.com/files/5329 .
Обратился к Мос бирже с просьбой разъяснить более подробно методику расчёта по формуле . Официальный ответ был такой: Нужно от количества транзакций (тк. бал за 1тр. = 1) отнимать сумму сбора умноженную на бал сделки умноженные на кол-во сделок и все это умножать на 0.1.

( Читать дальше )

Играюсь с random forest сейчас в rattle. Сделал небольшую модель из 50 деревьев. Обучил ее на 5 торговых дня (что-то около 60000 тестовых наборов) и проверил на 2х торговых дня.
Модель предсказывает движение цены вверх на 90 секунд. Если Bid в течении 90 секунд>Ask момента входа, то 1. Если нет, то 0.
Во первых о пользе показателей от цены (это различные дельты от цен за промежутки времени).



Видно, что показатели, расчитанные от цен опустились заметно вниз списка. На первых местах показатели, расчитанные из других источников (LEVEL II различные).

Теперь о качестве модели.

Прогнал модель на 2х торговых дня. 

( Читать дальше )

Уровни Pivot points, в общем — старая тема (даже на Smart-lab.ru), но она еще не закрыта:

На этот раз арсенал доступных индикаторов в QUIK пополнился индикатором Pivot Points:

Данный инструмент позволяет:
— определить момент входа в рынок;
— расставить стопы и тейк-профиты;
— рассчитать уровни вероятного изменения цен.

PP = (H + L + C) / 3
R1 = PP + (PP — L) = 2P — L
S1 = PP — (H — PP) = 2P — H
R2 = PP + (H — L)
S2 = PP — (H — L)
R3 = H + 2(PP — L) = R1 + (H — L)
S3 = L — 2(H — PP) = S1 — (H — L)

Скачать. 

Буду краток, из 9000 руб. за 2 месяца сделал 1,5 млн. Тактика простая, но очень рискованная: за неделю до экспирации опционов на индекс РТС покупаешь опцион колл или пут того страйка, где была средняя цена последние 2-3 месяца. Как правило к экспирации цена туда и приходит, как минимум ненадого, но этого хватает, чтобы сбросить позицию, главное этот момент не проморгать!)) Главное выдержка и поменьше жадности, тогда все получится!)

На днях произошёл у меня диалог с одним уважаемым человеком в комментариях к этой статье. О том в каких деньгах лучше хранить свои сбережения. В этой статье попробую развёрнуто изложить своё видение ситуации. Заранее, прошу простить за слог, ваш покорный слуга благодарный читатель, а не писатель. Все хотят сохранить свои деньги. А большинство ещё не только сохранить, но и приумножить. По мне так это сродни «на ёлку залезть и жопу не разодрать». Для того чтоб сохранить деньги надо хотя бы знать, что такое деньги, а уж потом и станет очевидно как эти деньги сохранить.

Общеизвестно, что деньги — это средство платежа; инструмент, символ или предмет (металлический, бумажный или электронный), с помощью которых производятся платежи при передаче ценностей от одного лица другому.

Обратимся к открытым источникам, читаем:

Деньги реальные — металлические деньги; товарные деньги (в ведущих странах изготовлены из какого-то одного драгоценного металла, имеют собственную стоимость помимо номинальной стоимости денег); монеты, отчеканенные из металла, имеющего общеизвестную и общепризнанную рыночную стоимость как товара, например золота, серебра, никеля, меди.

( Читать дальше )

Прошлая часть — см. в моем блоге.

В этой части разберем технику улучшения производительности стратегии, использующую множество моделей.

Одним из наиболее мощных методов улучшения прибыльности вашей модели является объединение нескольких алгоритмов в так называемое «множество». Теория состоит в том, что комбинируя разные модели и их предсказания, мы получаем более робастные результаты. Тесты показывают, что даже объединение простых моделей может быть производительнее более сложной, но единственной стратегии.

Существует три основных техники объединения:

Смешивание:

Смешивание основано на создании моделей, прогоняемых на немного различных тренировочных наборах и усреднения их результатов для получения одного предсказания. Тренировочный набор переделывается путем повторения или удаления вхождений данных, в результате чего получается несколько разных наборов. Этот процесс работает хорошо для нестабильных алгоритмов (например, деревья решений) или, если присутствует определенная степень случайности в процессе создания моделей ( как, например, начальные веса в нейронных сетях). Получив усредненное предсказание для коллекции моделей с высоким значением подгонки, мы можем уменьшить результирующую подгонку без увеличения недооценки, что приведет к лучшим результатам.

( Читать дальше )

Записываем:

1. Корпус: Пойдет под MiсroATX, но лучше брать под обычный ATX — больше места внутри, вентиляция, все дела. Выбор на свой вкус, скажем 2500Рэ.
2. Мама: MSI B85M-G43 4000Рэ.
3. Камень: Intel Core i3-4160 Haswell (3600MHz, LGA1150, L3 3072Kb) 7330Рэ.
4. Видеокарты: EVGA GeForce GT 610 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1000Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP 2 штуки 4752Рэ.*2
5. Склероз: Crucial or DDR3 8Gb KIT (4GbX2) 1866MHz Ballistix Sport XT CL10 1.5V 4600Рэ.
6. Диск: WD Blue 1TB Desktop 3.5 Inch SATA 6Gb/s 7200rpm 3186Рэ.
7. Блок питания: ATX CP-9020058-EU 430W Modular 80 PLUS Bronze (120mm fan, 2x PCI-E, 5x SATA, 4x Molex) RTL 3560Рэ.
8. Монитор: 21.5" ASUS VS228HR LED, 1920x1080, 5ms, 250 cd/m2, ASCR 50M:1, D-Sub, DVI-D (HDCP), HDMI. 6 штук. 7988Рэ.*6
9. Самый мутный пункт — кронштейны для мониторов. Раньше продавали в ОЛДИ, гадкого качества. Теперь и там нет. Нормальные будут стоить так, что цена системы возрастет раза в 2. Поскольку у мониторов есть стандартное крепление VESA — предлагаю просто прикрутить в два ряда к стене над столом. Или проявите фантазию.

( Читать дальше )

Документальный фильм об алгоритмическом трейдинге


Подписываемся на канал в YouTube: Investrim