Медитация это естественное состояние человека когда он пытается решить какую то проблему, но у него не хватает аналитических данных для этого — т.е. медитация это метод получения, набора новых данных посредством подсознания, однако и сознание очень важно, так как оно направляет могучую силу подсознательного восприятия в нужное русло.

Не секрет что многие новички годами просиживают чуть ли не сутками, ежедневно перед монитором пытаясь что то найти — к сожалению, поскольку они не знают в общем то, что искать то ничего и не находят путного....

Итак что же нужно искать? Мой личный опыт говорит о том, что график совершенно точно нельзя рассматривать просто как график -нужно пытаться увидеть, что стоит за ценовыми движениями, намерение рынка.

 Если так не делать, а просто разрисовывать график, тестить индикаторы или стратегии которые рассматривают график как нечто живущее своей жизнью, то ничего не получится — это вывод сделан на основе многолетних наблюдений за тыщами новичков — они впустую просиживают по 2-5 лет перед монитором и 98% из них потом просто уходит, ничего не добившись

( Читать дальше )

Праздничная рассылка смартлаба

Эта рассылка поможет вам быть в курсе событий, которые происходили на смартлабе, а также расскажет вам об интересных материалах, которые вы могли упустить.

• Тимофей Мартынов опубликовал видеопоздравление с новым 2014 годом (+215, 111к).
• Новогодняя инвестокрошка от Андрея Верникова с новогодними поздравлениями (+124,54к)
• Александр Герчик поздравил с новым годом (+66)
• GT Capital подвели итоги конкурса «Мой торговый день» и определили победителя, которым стал Дмитрий Солодин с рассказом про торговый день в Андорре, который набрал 37,3% ваших голосов.

Социальные тенденции:

• трейдеры смартлаба поздравляют друг друга с Новым Годом
• трейдеры окончательно подводят свои итоги 2013 года
• трейдеры обсуждают под конец года вопросы налогообложения на рынке ценных бумаг
• люди обсуждают русских трейдеров в первой пятерке чемпионата CME: Русская девушка Вика, Майтрейд и Бутурлин ПОБЕДИТЕЛИ !
• теракты в Волгограде вызвали очередную волну срача в российском обществе. В результате Александр Шадрин написал призыв сМарт-Лабовцы будьте добрее и спокойнее при общении!!! (+104,53к)
• люди также обсуждают: Путин подписал закон о немедленной блокировке сайтов, призывающих к беспорядкам (258к)

 
Итоги года правильных трейдеров:

• 2013, мои итоги (Александр Муханчиков)
• Итоги 2013 (Никита Масюков)
• Итоги года. Декабрь: +2.29%, год: +44,72% (Александр Дрозд)
• Мои итоги 2013 года (trader journal)
• Итоги 2013: система «dr-mart — упрощенка» (BackUp)
• Портфель стратегий. Итог 2013г (Serg_V)
• Итоги 2013. Коротко (Александр Шадрин)
• Стейт работорговца за 2013 (Ves2010)
• Мои итоги уходящего 2013 года (Анохин Алексей)

Просто интересно:

• Новогодняя сказка или деривативные реалии России (+158,26к) 
• Роман Некрасов: аномальные движения в российских акциях (+66,24к)
• Максим Русанов: Палю грааль: Как получить CFA за месяц? (+114,44к)
• Воскресная беседа про ДУ (+47,318к)
• Лада Кобкина: Анонс книги «Физика фондового рынка» (+63,27к)
• ПАДАЙ НЕДВИГА! (+16,46к)
• Почему умные на службе у дураков (+72,77к)
• Александр Герчик: МОЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ КОТОРАЯ УТРОИЛАСЬ ЗА МЕСЯЦ (+95,65к)
• Записываете ли вы свои планы на 2014 год? (+4,2к)
• Тимофей Мартынов Сколько зарабатывает на мне Московская Биржа и сколько брокер? (+64,72к)
• Александр Шадрин: Простота, которая хуже воровства или разговор о 0,2% (+104,42к)
• Искуство Васи Ложкина в трейдерской интерпритации! (+227,71к)

Системная торговля и торговые роботы:

• Стейт работорговца за 2013 (+31,9к)
• Построил импульсную систему. Что я не учел? (+16, 39к)
• Сергей Егоров: Алготрейдинг без программирования?(+7, 7к) 

Опционы:

• К вопросу об отмывании бабла на опционах (+14, 13к) 

Акции:

• Новое в порядке выплаты дивидендов с 1 января (+51,10к)
• Александр Шадрин: Мосэнергосбыт -10% за день? (+33,15к)
• Обсудим ОАО РБК? Или предновогодняя инвест. идея
• Небольшое исследование по Сургутнефтегазу
• ОАО «ПАВА» выкупает свои акции
• Opportunity: SNSS направляется к 13$ 
• Акции ARIA вырастут вдвое
• ОАО «Туполев» выкуп у несогласных по 0,59р.
• Мечел: слухи о смерти сильно преувеличены. Итоги 6 и 9 мес. 2013 года
• Василий Олейник: Очень интересная, но рисковая среднесрочная и долгосрочная инвестидея

Приветствую всех любителей священных граалей! 

Краем глаза следил за конкурсом ЛЧИ-2013. Сам я в ЛЧИ не участвовал, ввиду отсутствия времени и неотлаженной стратегии. 
Результаты показали, что у нас есть очень толковые HFT люди — один из них робот SECRET. 
Его результаты сложно не заметить - http://investor.moex.com/ru/statistics/2013/default.aspx?gr=14  
Остается только поздравить, хотя конечно поздравляния немного запоздалые ) 

Для анализя я взял сделки за 14 ноября. Робот показал в тот день очень хорошую доходность в размере 12%.  

 

( Читать дальше )

Построил маленькую системку, импульсную, для торговли малыми объемами на фьючерсе РТС. Результаты получились прямо таки впечатляющими.



     Система распознает по различным характеристикам импульс цен — в какую сторону дернулись цены, встает в этом направлении и забирает от этого импульса определенную часть — заранее запланированную, т.е. при каждом входе в рынок используются различные правила управления позой и распределением денег в сделках.

             Система не переносит позы через ночь!!!

     Первоначально, в систему заложено большое плечо при малых средствах. Размер средств на счете 50 000руб и количество торгуемых лотов 3шт. Каждый месяц растет прибыль и количество торгуемых лотов увеличивается на 1шт и соответственно из-за несоразмерности получаемой прибыли и увеличения количества лотов — со временем плечо уменьшается. Я не стал поддерживать плечо в системе на первоначальном уровне, т.к. посчитал что итоговое плечо равно двум — является оптимальным для рисков лично для меня. Я никогда не приветствовал любые плечи в торговле и всегда старался минимизировать в итоге влияние заемных средств на управляемые средства. Конечно иметь десяток плечей, когда все прет в твою сторону это хорошо, но бывают дни, когда планка за планкой и все против тебя. В такие моменты эффект левереджа может уничтожить все многолетние труды и профит. Это мое отношение к плечам, риску.

( Читать дальше )

Вопрос, который я вынес в название этой записи периодически возникает в разного рода обсуждениях. Мне его предложили в комментарии к одному из моих последних видео, приложив попутно пару ссылок на онлайновые ресурсы, которые возможно предоставляют услуги, позволяющие генерировать и трансформировать автоматизированные торговые системы из неких модулей, обходясь при этом без написания исходного кода. С одним из ресурсов я знакомился сегодня в течение пары часов. Удалось ли мне создать мою собственную торговую стратегию, не написав при этом ни одной строчки на каком-нибудь языке программирования? Ответ в приложенном видео.

В Гарварде решили просегментировать население планеты по способам зарабатывания денег. 
Получилась весьма своеобразная классификация. 

1. Первая группа снизу – «кроты».
Почему кроты? Слепые животины, совершенно не видящие дальше своего носа, вынужденные жить под землей и питаться чем придется. Если крота выкинуть на поверхность, он сразу начнет рыть землю, чтобы вернуться в привычную среду. Однако и постоять за себя может, и ущерб принести немалый…
Процент накопленного капитала стремится к нолю.
Жизненные цели. Краткосрочные — выпить, поесть, поспать, «убить время». Долгосрочных нет. 
Финансовые цели. Их тоже нет.
Типичные представители: алкоголики, наркоманы, игро– и прочие -маны, пенсионеры и просто граждане, живущие только на государственное пособие, а также «идейные борцы» типа антиглобалистов и прочих профессиональных «борцов за справедливость». Большинство «населения» любой уголовной тюрьмы в мире тоже входит в эту первую группу.

( Читать дальше )

Принцип Парето

20% продуктов, употребляемых в пищу, образуют 80% жиров. 20% ваших соседей создают 80% всего шума. 20% служащих в вашем офисе делают 80% всей работы. Правило 80/20 вы найдете везде. В 1897 году итальянский экономист по фамилии Парето подсчитал, что 20% английских семей владеют 80% всех денег. Он же проверил это правило на зеленом горошке в своем саду: 20% стручков дают 80% всего урожая. Эта закономерность работает при любых обстоятельствах и во всех случаях.

Принцип Парето можно сформулировать так: в любой ситуации всегда есть меньшинство, которое оказывается более важным и полезным, чем все остальные. На практике:
— Для бизнесменов: 20% клиентов приносят вам 80% дохода. Именно они требуют вашего особого внимания.
— Для студентов: 20% страниц учебника содержат 80% всей необходимой информации. Сконцентрируйтесь на этих 20% – и беритесь за новую книгу.
— Для всех: не все из наших ежедневных задач одинаково важны. Из десяти дел, которые вы запланировали на сегодня, есть два более важных, чем остальные восемь.

( Читать дальше )

1 Торгую только ботами под тслабом почти 3 года. Год хороший — не слился. Заканчиваю год на обновленных хаях, рынок дал почти лям грязными — чистыми будет где-то 700к, остальное комисы, расходы и ндфл. Оборот сделал 3.5ярда.  Брокер айтиинвест. Прошлый стейт smart-lab.ru/blog/128118.php
На начало года торговал только 1/3 счета, остальное было в долгосрочной позе и в просадке -20%.
smart-lab.ru/blog/148808.php
 Три года думал что делать долгосрочной позой, в сентябре дописал бота, который управляет долгосрочным портфелем (год писал и переписывал), и сейчас торгую всем счетом. Т.е у меня всегда висит портфель примерно в 2 мио, а бот тусует этот портфель по своему усмотрению делая альфу.  
 Т.к. ввели Т+2 планирую расширить торговлю на споте. У меня по тестам переход с фьюча на спот увеличивает среднюю сделку на 0.03-0.04% что покрывает расходы на более высокую комиссию (0.013%)… а ликвидность и диверсификация на споте на порядок выше… кроме того, на фьюче комиссы меньше, но он более волатилен, больше спред, проскальзывание и часто попадаешь на контангу с бэкводрацией т.е платишь скрытую комиссию…  


( Читать дальше )

JP Morgan – это крупнейший банк в США и второй крупнейший банк в мире по размеру активов. Он считается лидером в сфере производных финансовых инструментов и по влиянию, которое он оказывает на рынок деривативов. Этот инвестиционный банк представлен более чем в ста странах по всему миру, и среди направлений его деятельности – банковское обслуживание состоятельных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, кассовые операции и операции с ценными бумагами, управление активами. История JP Morgan берет свое начало в 1871 году, когда Джон Пирпонт Морган и Энтони Дрексел основали банк, названный их собственными именами, а в 1895 году он был переименован в J.P. Morgan and Co. C тех пор банк постоянно рос и развивался, наращивая свое влияние и поглощая другие крупные банки (Chase Manhattan, Chemical Bank, Bear Sterns, Bank One и Morgan Grenville).
 
За последние годы выручка J.P. Morgan значительно выросла. Так продолжалось вплоть до 2011-2012 гг., когда цифры упали и рост замедлился из-за мирового экономического кризиса. Тем не менее, прибыль банка до уплаты налогов постоянно увеличивалась, даже несмотря на списание $6 млрд в 2012 году,  когда генеральный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон отправил акционерам банка торжественное письмо, в котором сообщалось о $21,3 млрд чистой прибыли за год.


В настоящее времяакции J.P. Morgan торгуются по цене $54 каждая, что на колоссальные 60% больше, чем в прошлом году. Как видно из приведенного выше графика, сейчас соотношение цены одной акции к прибыли банка существенно ниже максимального значения в 38,9 за 2008 год и равно 8,4, что по сравнению со средним по банковскому сектору уровнем в 10,2 является справедливым показателем. Большинство аналитиков считают, что акции J.P. Morgan сейчас стоит покупать, поскольку они слегка недооценены. Тем не менее, не покупайте ценные бумаги только потому, что так говорит какой-то аналитик. Перед тем как принять решение, обязательно проводите необходимую подготовительную работу.


( Читать дальше )