Bampi_Johnson в своем посте про евро и т.п. на смартлабе просил обновить графики по TARGET2, счетам текущих операций и т.п. 

TARGET2

Дисбалансы между европейскими periphery и core countries продолжают сокращаться c июля 2012 года. Фондовые рынки Европы растут с тех же времен, а доходности гособлигаций — падают. Снижение доходностей гособлигаций периферийных стран с 2012 года вызвано не только вербальными интервенциями Драги и псевдозапущеной программе OMT, но и положительной динамикой в счетах текущих операций европейских периферийных стран.

Дисбалансы внутри еврозоны, которые наглядно прослеживаются через изменение баланса европейской межбанковской системы TARGET2, устраняются через выправление счета текущих операций платежного баланса и слабого евро.

*про TARGET2 в моем блоге можно почитать здесь

( Читать дальше )

Итак, было опубликовано достаточное количество записей, что-бы вы уловили суть работы площадок:
1. Немного о маркетмейкерах.
2. Моделирование рынка.
3. Биржевой алгоритм.
4. Исполнение лимитных ордеров на бирже.
5. Маркетмейкинг, STP, ECN/STP.

В последней появились некоторые термины, которые требуют уточнения. Так-же, в этой записи будут затронуты некоторые определения на будущее.

Классификацией трейдеров можно заниматься до бесконечности. Но среди проф. участников рынка (брокеры, разработчики платформ и т.д.) трейдеров делят на два типа: кликеры (GUI-clickers) и алготрейдеры.

( Читать дальше )

из жж уважаемого pratrader:

Очень многие банки и платежные сервисы нынче переходят на восстановление пароля через смс.
Вроде надежно.
Но человек из ФСБ сказал моему товарищу, что нынче это главная причина лавинообразного роста воровства электроденег.
У товарища увели 300к с яндекс-кошелька.
Сделал это тот же кул-хацкер из Архангельска, который увел таким же образом десятки миллионов за последнее время.
Просто некто зашел с копией паспорта в Билайн и получил новую симку.

Я позвонил товарищу из Билайна, жить стало еще страшнее.
Нынче можно послать на смартфон емельку и он незаметно для хозяина переадресует все на нужный номер, после та же схема-восстановление пароля по смс.
Короче, надо трепетнее относиться ко всяким паролям, интеграциям всего в смартфон, а в идеале иметь отдельный телефон для всяких смс из банков и платежных систем. 

( Читать дальше )

На днях установил демонстрашку форексовскую. Никогда на валютном рынке не работал до этого. Балуюсь пока. На первом счёте, пока учился нажимать кнопки и разбирался с MT4, потерял %50:-))) Потом сделал более реальный счёт на 1000$, примерно такую сумму хочу закинуть на боевой счёт. Кухню ещё не выбрал. На втором счёте уже более обдуманно кнопки нажимал и нафигачил за день 26,6% (266$). Ощущение прикольное: легче зарабатывать и легче терять:-) У меня вопрос к спецакам. Действительно всё так просто или реальный терминал совсем по-другому встречает новичка? Где засада? 
 
P.S. После спота и срочки необычные ощущения.
 
P.P.S. Ентой штукой не случайно заинтересовался, знакомые передали, что бывший коллега по работе (абсолютно шизанутый человек), весь богатый ходит. Гоняет валютные пары как котов помойных. Тоже захотелось. В любом случае нужно попробовать. 
 

На  сайте  Quantstart есть хорошая статья про реверсные стратегии. Там есть  скрипт на Питоне, который вычисляет коэффициент Херста.
Так вот  коэф. Херста   меняется от 0  до 1.  Если коэф. близок к 0,  то  процесс контратрендовый, если близок к 1 то трендовый, а  если близок к 0,5 то это случайное блуждание. 

Так вот я проверял на ликвидных американских  акциях (AAPL,MSFT) индексах DIA,SPY  и золото и серебро.  Болшинство показателей недалеко от 0,5 — это случайное блуждание. Есть немного смещение например 0,47 или 0,53. Но сути это не меняет. Эффективные рынки  случайны. Валюты на Форекс очень близки  к 0,5. Особенно горячо любимая пара EURUSD.

Но есть и хорошая новость — нефть и РТС показали  смещение в сторону тренда — Херст около 0,6.

У нас тут тепло и уютно оказывается ...

PS коэффициент вычислялся за 13 лет.

Последний раз коррекция 10% была на амер. рынке в декабре 2011. Маржинальный долг NYSE максимальный за 54 года ($401 млрд в сентябре).

От себя скажу, что американский рынок не выглядит супер-дорогим по историческим меркам (ни циклически выглядит как на максимуме, так что с точки зрения тайминга инвесторам покупать его нельзя). Но что важно, очень многие говорят что рост выдохся и ждут коррекции. Даже Goldman Sachs говорит что рынку дальше тяжело будет расти в ближайшие пару месяцев.

Ну и красивый график с зирожеджа:



Комменртарий Merval к предыдущей заметке: Если смотреть Доу, а его история всё-таки подлиннее будет. То растущие сентябрь-октябрь за прошедшие 30 лет были 5 раз:
2007
2006
1998
1996
1988
И в 4-х случаях после этого (кроме 2007-го), следовало продолжение роста в течении 7-12 месяцев до серьёзной коррекции или обвала.

С точки зрения циклического P/E, долгосрочные инвесторы (>1 года) просто обречены на лоси:

( Читать дальше )

Сегодня первый день, когда я перешел от кита на открытие. Хочется сказать, что тех поддержка работает чуть медленнее (в ките отвечали на mail за 10мин, в открытии -несколько часов). Но что меня поразило больше всего, так это скорость перевода денег. Я перевожу ден. средства из банка втб24 в открытие и перевод в обе стороны идет по 3 часа! фантастика! даже когда я торговал в самом втб, то перевод шел минимум сутки. 

Из недостатков-чтобы поменять пароль на quik, нужно сгенерировать ключ, подписать бумажное заявление, отсканировать его, отправить по email и еще по почте России. Для сравнения- в ките все делается помощью электронной подписи.
 Еще в открытии если на счете менее 50т.р., то будет взыматься ежемесячная комиссия ~290 руб. (но если комиссия за сделки превышает эту сумму, то ежемесячная комиссия не взымается)

Дэвид С. Стендаль и Лео Дж. Замански
Дэвид Стендаль – вице президент компании RINA Systems и профессиональный трейдер. Лео Заманский, Ph.D., – президент компании RINA Systems.
Очень редко, и очень тихим голосом опытные трейдеры говорят новичкам полезные вещи. Например о том, что графики во времени можно использовать для оценки эффективности много чего, не только для анализа поведения торгуемого актива. Можно график доходности (эквити) изображать в виде баров или свечей, и это будет намного нагляднее чем линия доходности, и применять к такому виду эквити можно те же индикаторы, которые используются для торговли. На пике доходности следует откат, уход ниже второго дна также говорит о слабости занимаемой позиции в данный момент, ну и так далее.
 
А вот еще один необычный взгляд: а что, если  применить  уровни поддержки и сопротивления к размеру дохода, а не к активу? Именно в целях получения объективной обратной связи о том, насколько у тебя перспективная позиция? Очень любопытный взгляд представили зарубежные авторы, одного из них (Д. Стендаля) мы представляли в одном из номеров журнала в разделе зарубежное интервью.
 


( Читать дальше )

— Ну и дыра! И какой дурак поселился здесь?
— Я. Это мой дом.
— О, какая прелесть! Просто чудо! У тебя тонкий вкус. Это не безликая массовая застройка. (из мультфильма «Шрек»)




    На днях немецкий Бундесбанк разродился алертом ("Полундра!"), что дескать цены на недвижимость в Германии начиная с 2010 года существенно выросли, намекая на возможный пузырь рынка жилья. И что это совсем не отвечает тем фундаментальным факторам, которые следуют из демографической и экономической расчетной модели динамики роста. Так, цены на недвижимость по Германии в целом превышают расчетные на 10%, а в крупных городах — и того больше: на 20%. К крупным городам относятся: Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт и Дюссельдорф. Однако, как подчеркивает в своем докладе Бундесбанк, эти данные содержат в себе некоторую долю неопределенности. Тем не менее, цифры дают почву для «увеличения опасений ценового бума на рынке жилья».    

( Читать дальше )