Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/147171.php

Итак, сегодня я поделюсь своим видением куда и как можно разместить эту сумму в качестве инвестиций.

С учетом комментариев.

1. Рублевый банковский депозит — это изначально обесцененный актив. Тело инвестиции не дорожает, а процент покрывает только реальную годовую инфляцию. Деньги в рублях дешевеют особенно сильно и через 5 лет эта же сумма будет, по моим прикидкам, в два раза дешевле, т.е. 2.5 млн. руб. в 2008 году равнялись нынешним 5 млн. руб.

Однако. Если деньги нужны для того чтобы жить, то неплохой все таки вариант, т.к. с этой суммы каждый месяц можно иметь доходность около 50 тыс. руб. практически без рисков, а на семью из 5 человек в Питере вполне достаточно 70 тыс. руб. в месяц если не шиковать, т.е. эта сумма может позволить вообще не работать.

Таким образом, резюмируем: рублевый банковский вклад обесценится за 5 лет в два раза, но позволит мне немного инвестировать в собственное здоровье, если при этом отказаться от работы вообще.

( Читать дальше )

Относительно недавно, ребята из компании русалго (а если быть точнее непосредственно Родион), по просьбе «трудящихся» выложил адаптивные индикаторы, в откром доступе с открытым кодом. Как  понимаю, они специально под платформу TSLab написанны, хотя код открытый, видимо можно переделать для любой платформы.  forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=58889&page=1 данные кубики и инструкцию можно взять по ссылке выше, но обычно данная ссылка со смартлаба криво косо идет, так что попробуйте копировать вручную ее.
           В чем адаптивность данных индикаторов:
— они не привязанны к какому то конкретному периоду, а имеют вход с «плавающими» данными (другими словами обычно строя торговый алгоритм, к примеру на пробой, используется период ну грубо говоря за 20 свечек хай/лоу, а в данном индикаторе можно заложить плавающую величину которая расчитывается по некой формуле, то есть на выходе получим не период 20, а для разной свечи разный период)


( Читать дальше )

Всем добрый день!

На днях собирался покупать физический доллар просто для диверсификации валют, но подумал, а не попробовать ли в этот раз встать в долгую фьючерсом на Si в качестве хеджа и не трогать рублевые сбережения.
Но естесственно сразу возникли вопросы: а как это осуществить, чтобы не терять деньги на роллировании? Текущий декабрьский конракт торгуется с контанго к споту в 27 копеек. Мартовский контракт имеет сейчас контанго в +73 копейки, соответственно спред Si12.13-Si 03.14 около 46 копеек сейчас. Напоминаю, что наша биржа ввела спреды как отдельно торгующиеся инструменты, поэтому тут у меня закрадывается мысль, что их-то как-то  можно применить для гладкого роллирования от контракта к конракту. Опыта наблюдений за тем, что происходит с текущим и последующим контрактом ближе к экспирации текущего, а также со спредами в Si у меня нет, поэтому хотелось бы услышать советы от знающих людей.
Итак, задача: взять в лонг Si и находиться в нем бессрочно, пока не появится необходимость из него выйти, при этом не теряя на роллировании. 
Шутников и праздно шатающихся попрошу воздержаться от комментариев.

Глава пятая, в которой Гном начинает раскрывать Вике секреты робота Седого
 
…
 
— Звонил Седой. Сказал, что раз за неделю робот на ресторан не заработал, то идти в него незачем.
 
Вика, казалось, расстроилась. Выходить по воскресениям в люди начинало входить в привычку и было видно, она готовилась к воскресению.
 
— Ну давай их сегодня к нам пригласим? Я ужин приготовлю. Алиса ведь приехала?
 
— Приехала и уехала. На самом деле Седой с ней удрал в Израиль до вторника. Поэтому и прикрылся результатом робота как поводом отменить встречу.
 
— Ммм… жаль.
 
— Ну ты не куксись. Сегодня все равно пойдем перекусим. Вдвоем. Покажу немного внутренностей лехиного киборга. — подмигнул ей я.


( Читать дальше )

За последнюю пару недель столько взглядов было высказано в адрес и перспектив евро, что можно трёхтомники все сложить, но больше слов чем фактов. Отсюда и решил пока все отложить и небольшой обзор по евро сделать. Надеюсь, что Дима Шагардин дополнит графиками по TARGET, Current account и Trade Deficit. Так как эта информация является определяющей в перспективе “завышенный” курс евро.
                Начнем с операций рефинансирования ЕЦБ MRO и LTRO. Картина на сегодняшний день выглядит следующим образом:
1.1   На графике ниже “Среднестатистические операции MRO по месяцам в год по притоку и оттоку средств из системы, млн. евро” – это средняя активность в операции MRO в месяц. В среднем в месяц банки занимали в 2013 году 466.117 млрд. евро, и отдавали 466.023 млрд. евро. Активность в данном виде рефинансирования увеличилась по отношению к предыдущему году на 9.9% по займам, и оттоку на 8.7%.



( Читать дальше )

Хозяйке на заметку

Качаем архив с трейдами за вечерку+дневную сессию
$ curl -O ftp://ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/2013/FT131025.zip



( Читать дальше )

Как стать миллионером, или запоздалое счастье История реальная, рассказываю от первого лица: в середине 2000-х, на пике фондового рынка, я работал в одной небольшой инвестиционной компании. Отличительной особенностью её было то, что она находилась в очень проходном месте и имела табличку образца «Купим дорого ценные бумаги, акции и пр.». Большая часть приходивших по этому объявлению людей несла всякую хрень типа бумаг МММ – подобных и давно почивших пирамид, или акции всяких непонятных структур, которые в лучшем случае стоили копейки.

( Читать дальше )

«Куда благоразумнее идти на риск, который можешь измерить, нежели измерятьриск на который идешь.
На моей карте имеется особая зона — Четвертый квадрант в котором оживает проблема индукции, ловушек эмпиризма. В этом месте… отсутствие доказательства не смыкается с доказательством отсутствия.»

«Ныне покойный Дэвид фридман, статистик из Беркли, сумевший лучше всех прочих разоблачить тайные дефекты статистического знания и объяснить неприменимость некоторых методов этой науки...»

«Эти аргументы перечислены в его книге, в разделе „Возражения моделировщиков“.»

«Итак, вот возражения моделировщиков:»Мы все это знаем. Ничто не совершенно. Предполагать разумно. Предполагать не вредно. Предполагать естественно. Вы не можете доказать, что предполагать предосудительно. Мы делаем лишь то что делают все. Тем кто принимает решения лучше с нами чем без нас. Наши модели не совсем бесполезны. Надо выжимать из информации все возможное. Надо строить предположения чтобы продвигаться вперед. Надо принимать модели как данность. Кому от этого плохо?"

( Читать дальше )

Одним словом: убыточная компания ценой в 16 годовых выручек. Жесть!

В Истории с Твттером мне всегда было интересно, как это компания вообще зарабатывает? Такой же вопрос у меня в свое время был и к фейсбуку. Я бы 100% не купил акции FB на IPO, ни после. Вот google мне реально нравится. А twitter и fb слишком ИМХО дороги, а риск вымирания этих компанрий реально большой. Итак, параметры.

• Диапазон цены $17-$20
• Кол-во 70 млн акций (13%)
• Капитализация при $20 будет $11,1 млрд
• В ходе размещения инвесторы отдадут до $1,6 млрд
• Цена будет установлена 6 ноября 2013.
• Количество пользователей = >230 млн (против 1,2 млрд у FB)
• 75% пользователей — зарубеж, генерят только 25% выручки
• 75% заходят с мобильных устройств
• Выручка 9 мес = $422 млн
• В 2010 выручка была $28 млн. 2012 = $317 млн
• Убыток 9 мес = $134 млн (вырос с $70,7 млн) 
• Основана в 2006 году
• 500 млн твитов в день

85% доходов от рекламы, в основном на мобильных платформах

 
Лично у меня вопрос — куда твиттер умудряется потратить всю выручку, еще и получить убыток? Я не влезал в отчетность, просто физически интересно, как сервер и пару программистов и пару сисадминов могут стоить 550 млн за 9 мес?:) Или там что-то еще есть?:)




Твитнуть новость