Очень полезно для сМарт-Лаба. А то многие люди не хотят высказываться по некоторым вопросам, опасаясь нападок троллей, что снижает полезность и интерес к общению на сМарт-Лабе. Ценность обмена мнений в миллион раз лучше, чем просто заставить принять или доказать верность своей точки зрения перед другими участниками! 


  Уважаемые участники сМарт-Лаба будьте джентльменами, а участницы — леди!      


взято тут — https://vk.com/brain.journal  




27 правил из «Кодекса джентльмена» образца 1875 года (138 лет назад — но 99% всего актуально и сегодня).
 
Понятие «джентльмен» изменялось и развивалось с течением времени, пройдя путь от обозначения представителя непременно высокого сословия до просто хорошо воспитанного, уравновешенного и невозмутимого человека, придерживающегося определенных правил поведения.
Особенно это явление получило распространение в Англии XIX века, положив начало устойчивым ассоциациям этого слова с образами усатых мужчин в высоких цилиндрах и фраках. Но, разумеется, главной отличительной чертой джентльмена являлись не одежда и шляпа, а строгая приверженность принципам, так называемому «Кодексу джентльмена». Мы хотим Вас познакомить с основными правилами общения для джентльменов, которые пришли к нам из той эпохи. Некоторые из них покажутся сегодня смешными, другие — наоборот, совершенно актуальными. Впервые опубликованы в 1875 году в A Gentleman’s Guide to Etiquette автора Cecil B. Hartley.

1. Даже если Вы уверены, что Ваш оппонент совершенно неправ, ведите дискуссию спокойно, высказывайте аргументы и контрдоводы, не переходя на личности. Если Вы видите, что собеседник непреклонен в своем заблуждении, то ловко переведите разговор на другой предмет, оставляя ему возможность сохранить лицо, а Вам избежать гнева и раздражения.


( Читать дальше )

Данный пост, думаю, будет интересен для внутридневных спекулянтов торгующих фьючерсом на индекс РТС (RI) и использующим для торговли 1 минутные и 5-ти минутные графики.

Для трейдера важно знать и понимать общие поведенческие характеристики торгуемого ими инструмента. Основным показателем в данном исследовании будет текущая волатильность RI.

Существуют различные способы её расчета. В данном случае, анализ предлагается строить на использовании показателя ATR (average true range). ATR - достаточно известный в трейдерской среде индикатор волатильности рынка.

Формула расчёта ATR:
Наибольшая из следующих величин:

|High – Low| 


( Читать дальше )

Добрый день, товарищи!

Итак, пришло время поделиться впечатлениями от поездки на SSH2013.

Самый главный посыл — не надо воспринимать SSH как деловую поездку, которая должна обернуться какой-то пользой. SSH — это возможность отдохнуть в широком кругу единомышленников. Других таких возможностей никто не устраивает, поэтому А-ЛАБу, считаю, надо сказать спасибо, за то что взяли на себя смелость огранизовать подобные мероприятия и регулярно их проводить.


Минусы:

• много докладов, но не слишком интересно (имхо)
• наверное, следовало бы сделать меньше докладов, больше живых неформальных дискуссий
• семейный отель, очень много детей
• пиковый сезон, чудовищная жара, оч.высокие цены на отель
• хотелось бы видеть больше людей, хотелось бы видеть больше интересных профессионалов
• хреновый интернет в отеле

Плюсы:

• хороший повод вырваться из Москвы
• недалеко от России
• отдых и веселье удались
• необычная возможность пообщаться с новыми людьми в новом месте
• приятно было поближе познакомиться с людьми из А-Лаба, Кселиуса и др.
• еда в отеле была очень вкусной и неограниченной. Как и все напитки

Видео-Микс с SSH2013 от Андрея Верникова (Надо сказать, видео-профессионализм Андрея растет, только мне кажется в этом ролике не надо было добавлять видео выступлений, либо в очень очень сжатом виде)
 
Видео выступлений:

• Тимофей Мартынов: фильтрация информации


• Дмитрий Черемушкин: как пользоваться преимуществами командной торговли? + часть 2
• Денис Фрейлик: как из трейдинга сделать бизнес? 
• Дискуссия: Есть ли место для людей на рынке роботов? 

Фотографии:

Всего на конфе было около 25 человек, что я считаю неплохо. 
Так выглядел зал в понедельник утром до начала конференции:

( Читать дальше )

На рисунке динамика потолка госдолга США и цены на золото. Через 3 года ожидается потолок в 22 трлн долл, что соответствует 3000 долл и выше за унцию.

В среду я и Игорь Чечет провели первый день курса по управлению капиталом. Собралось более 70 человек и длился этот день около 3х часов. Несмотря на позднее время и трудную тематику большая часть дослушала до самой последней минуты. Что не может не радовать.

Тема хоть сложная, но очень интересная. Предлагаю тем, кто уже имеет торговую систему с положительным математическим ожиданием (т.е. не сливную) задуматься о том, каких целей Вы собираетесь достичь торгуя эти системы. А чтобы Вам легче думалось — предлагаю на Ваше обозрение 3х часовое видео посвященное теме управления капиталом.



С моей точки зрения целей всего две:

1) Максимизировать рост эквити (а лучше всего построить экспоненту).
2) Уменьшить волатильность эквити (чтобы инфаркт в процессе торговли не подхватить).

( Читать дальше )

вывел ее посмотрев это видео)  http://smart-lab.ru/blog/137796.php

С0-текущая цена,
С1-прошлая цена
CR-размах движения
T0-текуще время
T1-прошлое время
TD-время за которое произошло движение
DD-просадка по счету
Cost-косты(комис + проскользь+издержки на оборудование и тд)
SD-скорость движения
FUTM -формула успеха Тимофея Мартынова:D 

CR=C0-C1;TD=T0-T1;
SD=CR/TD;

FUTM=SD/DD-COST

получается чем больше FUTM тем более успешным трейдером Вы считаетесь)))

КАК ТО ТАК!
PS ab_trader, подкориктировал формулу таким образом
 FUTM=(CR-COST)/(DD*TD) получается интересный вывод

18.08.2013 20:45
Еженедельник «Солидарность» опубликовал очень интересное интервью с профессором Витольдом Кежуном. Приводим фрагменты:
Климатический пакет выгоден для Запада Европы, который комбинирует, чтобы эксплуатировать страны Центральной Европы. Они должны быть новыми колониями. Этому служит ликвидация польских банков, тяжелой промышленности и торговли — с профессором Витольдом Кежуном беседует Кшистоф Свёнтек
— Вы выражаете мнение, что Польша является объектом неоколонизации. В чем оно заключается, кто реализует эту концепцию, и каковы будут ее последствия?
— Проблему неоколонизации я знаю достаточно хорошо, потому что в течение 10 лет я руководил одной из больших программ ООН по модернизации стран Центральной Африки. И я имел возможность ориентироваться, как выглядит политика большого капитала по отношению к бывшим колониальным странам. Когда они становились свободными, то, как правило, восстанавливали доступ к источникам сырья, а также к предприятиям, которые ранее находились в руках колонизаторов. В II-й половине 80 годов началась масштабная акция неоколонизации. Международный капитал «объявил» жителям Африки: вы обрели независимость, свои государства, зато мы выкупим ваши предприятия, которые в основном занимаются эксплуатацией месторождений полезных ископаемых, а также выращиванием кофе, чая или экзотических фруктов. Вы будете возглавлять малые и средние фирмы, работать на земле, и, конечно, покупать наши товары, потому что сами, производя немного, будете вынуждены импортировать.


( Читать дальше )

В своих материалах компания ARQA не один раз рассказывала об организации инфраструктуры QUIK для поддержки режима торгов Т+2 на Московской Бирже, однако все эти материалы выстраивались всегда с точки зрения брокера. Хотелось бы на их основе описать ту картинку, которую видит трейдер в своём терминале QUIK, т.к. вопросы про «троение лимитов» явно всё еще актуальны, и наверняка не всем известны на них ответы. В то же время наступит этот Т+2 уже фактически «завтра».

Как многие уже заметили, в таблицах лимитов терминала QUIK свежих версий появился новый столбец «Вид лимита», в котором отображаются значения Т0, Т1, Т2; одновременно с этим появились несколько лимитов по одному и тому же инструменту, различающиеся лишь значением в этой колонке. (Если у вас «несколько одинаковых лимитов» — просто включите отображение столбца «Вид лимита», именно в нём и будет различие.)

Что же это означает? А означает оно срок, к которому относятся обязательства, отраженные на данных лимитах:

• Т0 — обязательства со сроком расчетов сегодня
• Т1 — обязательства со сроком расчетов завтра
• Т2 — обязательства со сроком расчетов послезавтра

( Читать дальше )