Базовая идея:

• случайный шум — потери
• идеальный тренд — макс заработок с минимальными рисками

пятница была очень тильтовая, ибо был высок уровень шума (пила).

• наблюдение 0. В ключевых разворотных точках трендов вероятно возникновение шума (пилы).
• наблюдение 1. В самый разгар пилы больше всего кажется что вот-вот что-то хорошее произойдет и рынок куда-нибудь двинется.
• наблюдение 2. В самый классный трендовый день (ударный день) входить в рынок намного страшнее, чем в самой страшной пиле.
• наблюдение 3. Характерым признаком тильта является моментальное переворачивание из лонга в шорт и наборот. 
• наблюдение 4. В жестокой пиле рынок может стрелять вверх или рушиться вниз в течение 5 минут на 1000 пунктов, но кончается это ничем. 
• наблюдение 5. Выход из пилы начинается тогда, когда ваш депо уже значительно похудел, или когда вы просто уже не имеете моральных сил продолжать... 
• наблюдение 6. В момент тильта ты уже думаешь не о том, сколько уже потерял, а о том, сколько ты не заработаешь, если пропустишь движение.
• наблюдение 7. Завершив тильтовый день с большим убытком, ты совершенно не хочешь вспоминать его, не хочешь думать об убытках, не хочешь анализировать свои сделки, не хочешь записывать их в свой красивый журнал прибыльных сделок.
• наблюдение 8. Когда рынок выходит из пилы, даже если ты в правильном направлении, твоя вера в будущий тренд будет уже настолько слаба, что ты закроешь сделку с минимальной прибылью. 
• наблюдение 9. Собрав волю в кулак, и детально проанализировав свои ошибки, допущенные в пиле, ты приобретаешь уверенность и возвращаешься в состояние психологиеского комфорта.

Вероятные рецепты:

• универсальный рецепт против тильта = 1 стоп в день макс. Удивительно, но это правило просто и гениально, позволяет избавить человека от большинства проблем в трейдинге.
• определение границ торгового диапазона, игра на выходе из диапазона или обратном ре-тесте границ диапазона после выхода из него.
• не переворачиваться. Переворачиваясь из лонга в шорт в пиле, я тем самым подтверждаю, что не понимаю, в каком из направлений будет двигаться рынок. 
• ничего не делать, когда все что-то делают.

Это значит я к чему, есть статья наfinparty.ru/section/news/record/959/ «Открытие» обвиняет Джорджа Урумова в похищении $160 млн. Статья, как статья ничего нового, а комментарии к ней прелюбопытные. Не ищите их под статьей их оперативно удалили. Но это ничего, я их чисто случайно заскринил и сохранил.


Комментарии

Цитата:
JimMiller 11 января 2012 г. 23:48:49

По-моему, всё написанное, в контексте всего заявленного Открытием до настоящего момента выглядит более чем странно. Получается следующее: Джордж Урумов ещё по того, как начал работать в Открытии спланировал афёру. Он получил за факт перехода в Открытие на себя и команду из нескольких чел 23 млн. долл, примерно по 4 млн. на каждого. Он договорился с каждым из них на сумму в несколько раз меньше, они вышли на работу и проработали много месяцев в офисе, где есть руководство и всё такое, при этом никто не знал, на каких условиях они работали. Кстати, интересно Открытие в Лондоне бонусы платит – на счета оффшорных компаний, принадлежащих сотрудникам (Это ж надо такое написать в Открытом доступе! FSA знает?). Из этих 23 млн. он, задолго да начала работы в Открытии отдал 12 млн. долл. на подкуп сотрудников других Открытия в Москве в счёт планируемой им афёры. Затем, Джордж вышел на работу в OSL Securities в Лондоне, проработал 2 месяца, и осуществил задуманную афёру. Убыток OSL Securities составил 140 млн. долл., т.е. — разницу между рыночной ценой Аргентинских варрантов, и той ценой по которой их Джордж купил. OSL Securities ранее заявляло, что клиентские активы составляют 1,5 млрд. долл. Своих таких денег у OSL не может быть и в помине. Получается, что Джордж, для покупки Аргентинских варрантов (которые никак не могут быть маржинальным инструментом) по какой-то схеме заложил все клиентские активы OSL Securities. При этом OSL Securities, как и московский офис ничего об этом не знало. Джордж и не думал никуда сбегать, а продолжал работать в OSL Securities, где были очень довольны его работой, и 5 месяцами спустя после афёры (так и ничего не зная о ней), серьёзно повысили Джорджа в должности. Затем, спустя некоторое время, Открытие обнаружило 1-ю афёру с 23 млн. долл. бонусов и начало судить Джорджа. Некоторое время спустя, вторым этапом, Открытие обнаружило 2-ю афёру со 140 млн. долл., и опять начало судить Джорджа. Открытие объявило инвестиционному сообществу о событиях в Лондоне, сопроводив комментариями, что для ФК Открытие это неприятно, но проблема небольшая, т.к. годовая прибыль ФК больше, чем потери по афёре. Параллельно с этим, ФК Открытие начало 2-х этапный выпуск облигаций Банком Открытие на 10 миллиардов рублей (по текущему курсу примерно 300 млн. долл). Открытие выпускает бодрые комментарии, что с нами всё в порядке и злодеи будут наказаны. Очень похоже, что ФК Открытие в своих пресс-релизах на эту тему принимает аудиторию за умственно-отсталых. Вопросов много, но их можно свести к нескольким. Господа из Открытия, вы сами во всё это верите? Как вы думаете, что, даже не профессионал рынка ЦБ, а просто нормальный человек должен думать о вашей компании и её менеджменте? Очень хотелось бы получить ответы Открытия на эти вопросы в очередном пресс-релизе.

( Читать дальше )

После диалога с участниками нашего движения долго думал какую из своих стратегий раскрыть. Точнее сопровождать её онлайн-комментариями. Собственно тогда она и будет раскрыта. Одного объяснения принципов недостаточно. Любая стратегия в одни периоды работает, в другие нет. Без учёта дополнительных фильтров не обойтись. Вот когда комментарии могут оказаться полезными.

Мне не нужны клиенты. Если вам интересны мои граали и желаете наблюдать за соответствующей торговлей, пожалуйста ставьте +  в качестве одобрения. Иначе могу передумать :).

Итак главная идея. Это – одновременная торговля парой инструментов SR-Si. Такой вот хедж получается. Инструменты следующие: фьючерс Сбербанка SR и фьючерс на курс доллар-рубль Si. Позиции открываются в одном направлении с учётом дневного трэнда этой пары. Трэнд пары SR-Si определяется суммарной ценой закрытия в 19 часов. Так как движения инструментов противоположны, происходит сглаживание пары. Именно это позволяет отказаться от стопов. Что само по себе достаточно рискованно. Кстати, у пары RI-Si движения обычно более сглаженные.

( Читать дальше )

Смотрим любимые каналы в дали от цивилизации

 1 — Немного теории
Нам потребуется:

1. Антенна (офсетная или прямофокусная) ru.wikipedia.org/wiki/Спутниковая_антенна
2. Конвертор (бывает Ku(10700-12750 МГц) и C-диапазона(3400—4200 МГц) ) ru.wikipedia.org/wiki/Спутниковый_конвертор
3. Ресивер ru.wikipedia.org/wiki/Ресивер_цифрового_телевидения
4. Дополнительно DiSEqC переключатель (если нужно одновременно принимать сигнал с разных спутников) ru.wikipedia.org/wiki/DiSEqC

 
2 — Ищем каналы которые будем смотреть
Для примера возьмем РБК и Bloomberg
Идем на сайт www.lyngsat.com/ и ищем Top Free TV (ru) •  Russia для РБК или •  United States для Bloomberg
Рисунок 1
Далее ищем нужный канал для РБК  http://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html и выбираем спутник например ABS 1
Рисунок 2


( Читать дальше )

Ребята из Басвуда в течение получаса показывают как надо зарабатывать на рынке применяя скальпинг. Это первая часть видео обучения, продолжение скоро.
Посмотреть в HD качестве можно на Vimeo.

Торговый привод QScalp 3.3
 

 
Достоинства...
1. Открытый код. Кто умеет программировать, то может заточить под себя.
2. Наличие маркетпрофайла, настраиваемого на любой таймфрем в реале. Смотришь на него и никакие прогнозисты не нужны.)
3. Наличие индикатора настроения рынка и проводника.
4. Удобный интерфейс.
5. Есть поддержка.
6. Бесплатный.
У автора есть и другие проги...
www.moroshkin.com/qscalp.html
недостаков особо не знаю. Использую редко, так как робот работает.
 
p.s.  может уже об этом писали, но я не видел, так, что извиняйте если что.
 
 
 
 
 

Статистика торговли акциями трейдеров сети comon, интересно было бы собрать статистику с смартлаба, но она не объктивная судя по всему будет. 
Отсортировав реальные счета комоновцев, торгующих на ММВБ, по доходности за год, получим следующую картинку.

Распределение трейдеров комона по доходности за год (с 10.12.2010 по 10.12.2011)


Статистика участников:
Реальных счетов…………………………..21740
Активных счетов……………………………13810
Неактивных счетов……………………….7930 (ни одной сделки за год)

Отрицательная доходность…………………..……82%
Нулевая доходность………………………………………3%
Положительная доходность………………………..15%
Лучше инфляции или банк. деп. (8%)…………..7%


( Читать дальше )

Сделано по «мотивам» моей презентации, которая есть на Youtube...
Соответственно, можно начать разбираться, почитав, что написано ниже, а лучше — посмотреть оригинал видео-презентации...

Инструменты рынка ликвидности: Своп, МБК, РЕПО:

• Курсовой своп – продажи одной валюты за другую с обязательством выкупа обратной сделкой на следующий рабочий день (Т+1)
• МБК – краткосрочный заем для регулирования мгновенной ликвидности, непокрытый кредит
• РЕПО – одна сторона продает ценные бумаги и обязуется выкупить данные ценные бумаги в определенный срок или по требованию 2-й стороны. Определяется дисконт и %% по которой даются деньги (ставка РЕПО).

Градация по риску:

• Своп (деньги/деньги, доллары/рубли)
• РЕПО (ценные бумаги/деньги, облигации/рубли)
• МБК (соглашение, деньги)

Как «заработать» ?!
1. Берем на аукционе ЦБР деньги под 6,09% в овернайт и отдаем под 6,75% в РЕПО (из «воздуха» 0,66%)

( Читать дальше )

Уже много различных слов сказано о данной стратегии, но всегда есть что-то ещё, что можно добавить к текущему. Так как вертикальные спрэды остаются наиболее популярной стратегией среди трейдеров. И являются составляющей многих других более сложных стратегий, такие как кондоры, бабочки и т.д.