Всем привет. Прочитав этот топик, захотелось ответить и немного поделиться своим скромным опытом. Допустим, вы решили автоматизировать свою стратегию и создали эксперта (советника, бота). Как убедиться в работоспособности? Можно использовать тестер в МТ4 для первого отсеивания неработоспособных идей. Следующий уровень- тест на демо счете. Как раз этот уровень сейчас проходит моя группа в «полосатых купальниках».

           7447- среднесрочный(контртренд по тренду) 12 дней работы (холодный старт- прямо по рынку.

( Читать дальше )

О распределении своего личного портфеля я писал в личных итогах года. Что можно добавить? Увеличить риск я так и не решился. А потому результаты по доходности получились следующие:

Просадка составила 1,5%.

Что можно сказать об отдельных компонетах?

1. Автоследование ИК Форум: рекорд месячной доходности, поэтому no comments;
2. Спот: раньше при падении индекса ликвидных фишек (с весами по оборотам) на 2,1%, такой результат я бы считал очень хорошим, но сейчас он меркнет на фоне автоследования;
3. Si: как было задумано — отбили девальвацию, обидно, что не увеличил до изначальных 50%, испугавшись входа 29.12.2015. Ну а потом тем более было страшно;
4. ОФЗ26203: Ну это из серии «дареному коню в зубы не смотрят», это ж доходность на капитал, свободный от ГО.

Что дальше? Помня о неудачных февралях 2014 и 2015, риски увеличивать не хочется, тем более на максимуме счета. Подождем просадку побольше.

Приветствую. 
немного предыстории: работал через брокера «Альфа Директ» с сентября 2015г. на утро 30.12.2015г. у меня на счету было 5,5млн.рублей.
в 10-30, когда я в терминале увидел, что разница в цене между TOD и TOM на пару руб./usd составляла 20копеек, при комиссии брокера 7 копеек. «Круто,» — подумал я и начал покупать в  TOD  и продавать в TOM, используя максимальное плечо 1:10.
в итоге, через 30 минут мой баланс в терминале составлял 28,5млн.рублей. «Я богат,» — ликовал я.
но тут звонят из Москвы и говорят, я использовал заемных средств и в TOD, и в TOM грубо по 160млн.USD и 23.662.543.649руб. (да-да, 23миллиарда!!!), и что после расчета всех комиссий за использование заемных средств после праздника (12 дней) я буду должен банку порядка 150.000.000р.!
Мой шок был огромен!.. «Что мне делать?» — спросил я. «Продавайте в „обратку“» — посоветовали мне.
и я начал покупать дороже TOM , продавать дешевле TOD.

( Читать дальше )

Писал тут с месяц назад про свои мучения http://smart-lab.ru/blog/299431.php
Ситуация такая: пишу свои программы всякие разные где часто требуется что-то повычислять.
Ну там стратегии посчитать, или, допустим, видеокартинку с камеры поанализировать и т.д.
И под это дело у меня был задействован быстрый компьютер на базе Core i7 4790K (4.0 ГГц).
Параллельно с разработкой ПО на нем же крутились и роботы. Ну а что, они не прожорливые,
сидят в углу — гоняют коней туда сюда.
Но стал понимать — дурацкая ситуация, торговый компьютер должен быть отдельным.
Кроме того, вычислительные мощности даже 4 ядерного 4.0ГГц процессора — тоже не шибко много.
И встал вопрос — чего бы прикупить на замену. Так чтобы быстрый компьютер отдать роботам,
а себе для разработки купить еще один, ну тоже быстрый, но еще и мощный.

Из обсуждения предыдущей темы ( http://smart-lab.ru/blog/299431.php ) было

( Читать дальше )

Спасибо всем, кто выразил свое конструктивное мнение в том посте , а также написал личные сообщения.
Как и обещал, возвращаюсь с предварительными итогами, а после комментариев к текущему посту, через некоторое время, будет финальный пост, куда человек решил инвестировать. Если это вам интересно, конечно (тогда плюсуйте этот пост).

Сначала некоторые выводы про тот пост и аудиторию смартлаба:
1. В основном на сайте сплошные теоретики и/или «зеленая молодежь». Или «профессионалы» не снизошли для комментариев к тому посту.
2. Даже теоретики не смогли предложить правильную стратегию и обосновать свои рекомендации.
3. Зачем нужен этот сайт «про инвестиции и биржу», если здесь легче получить совет «за какую партию голосовать», чем совет по финансам? И есть ли у него будущее? Вот что по этому поводу думает Reshpekt Fund Russia.

Теперь подитоги по хорошим советам пользователей, но если вы посмотрите критерии, то эти советы не в полной мере отражают заданные границы (или совсем не отражают).

( Читать дальше )

Уже очень давно меня эта тема мучает, и сегодня пришло вдохновение её описать. Всегда так получается, что когда я начинаю создавать торговою систему, я думаю об идее на вход. Постоянно, я зацикливался над принципом входа и методами его усовершенствования, а набор условий на выход постоянно оставался таким же.

Когда я начал работать с парадоксами на рынке, я заметил такую ​​статистику, что хорошая точка для открытия позиции не свидетельство того, что операция закроется в +. Очень важным аспектом является правильное закрытие позиции, а вернее ЛОГИЧЕСКОЕ закрытие. Стоит признать, что иногда, и стандартный, для меня, набор условий на закрытие четко себя отрабатывает. Приведенные операции на скрине, выглядит красиво, но скажу так, что именно здесь большой вес занимает оптимизация, и важно, к этому процессу подходить с умом. Об этом я уже писал, в трех частях.

Я опишу свои стандартные условия и варианты на закрытие, которые я использую в своих системах:

( Читать дальше )

Подскажите пожалуйста тикер  , какие  ОФЗ купить  с самым близким погашением, и какая по ним доходность . http://www.rusbonds.ru/BondCalc.aspx?bond_state=Market&ftid=90937&BondCalcDate=28.01.2016&bondCalcRate=0&bondCalcType=0&Price_Clear=100&Price_Type=1&Price_Full=99.11&Yield_Type=0&Yield_1=0   Ссылка это колькулятор доходности,

 

Наступило хмурое утро 28.01.16. Сбер пёр вверх. Предыдущую неделю он сделал 10%. На этой недели, он сделает 10% и любители трех ворон уже готовы к следующему понедельнику. Конечно это много, но такой рынок. Дельта уже под 5.  Борис был прав. Надо рехеджить. Вообще конструкция из 4-х опционов тяжелая штука. Больше комиссии, больше спредов, трудней в понимании. Для рассмотрения дальнейших действий мы разобьем ее на два календарных спреда, один в коллах другой в путах. Ну к путам, пока, вопросов нет.

Мы к ним позже вернемся. У нас, сейчас проблемные колы

( Читать дальше )

Доклады не в счет — там готовишь речь заранее.

Евробонды для физика, не имеющего миллионов долларов имхо плохи тем, что сложно диверсифицироваться. В большинстве случаев порог от 200К долл и особо тут не разгуляешься (оставим в стороне схемы с покупками кусочков на московской бирже). Что, если вкладывать в ETF — типа EMB например? У него див доходность в районе 4,5%-5%. Цена конечно плавает, но речь идет о долгосроке и без «тарим на плечи».

Есть еще  PFF -ETF дивидендных акций США. Доходность в районе 5%. Или lQD — облиги инвест класса — около 3,5%. Интересно услышать мнение тех, кто задумывается о долгосроке с доходностью до 7% в долларах США.