Вот все говорят, что стопы надо ставить за границу волатильности. Больше волатильность, больше стоп, меньше волатильность — меньше стоп.
А расчёт позы надо вести от стопа, чтобы потеря была фиксированной, ну там 3-4-7%
Но предположим мы торгуем тренд. Волатильность всё выше и выше. Тогда ведь нам лучше сразу перевернуться и встать правильно, т.е. стоп поставить поменьше?
А если на рынке флет, то чего зря пилиться, надо поставить стоп подальше.
Вот и выходит, что может быть стоп должен зависеть от волатильности не прямо, а обратно пропорционально?

Что скажете? Как у вас?
Стопы прямо пропорциональны волатильности? Или стопы обратно пропорциональны волатильности?

Кстати размер позы тогда будет почти одинаковый всё время если выбрать второй вариант.

Так выглядит одна купюра в 100 долларов

В этой пачке 10 000 долларов, то есть 100 100-долларовых купюр


( Читать дальше )

 (информационно-просветительский текст о трейдинге – очень краткое теоретическое обоснованиеи указание на  его  тайный  механизм, о котором многие не догадываются, а те, кто догадываются, часто неправильно понимают его сущность.
Но от степени понимания этого механизма и умения его использовать   некоторые трейдеры,  инвесторы, фонды зарабатывают очень прилично, другие -  просто прилично,  большинство — неприлично и  основная масса торгующих организмов (кто не в теме) теряют депозит) 

Если вам показалось, что вы меня поняли, то это значит, что вы поняли  меня неправильно.

А.Гринспен 

Честно говоря, не хотел это писать, но ведь все равно  найдется «спиноза», который рано или поздно слегка  просветит понимающую эту тему  общественность.

Поэтому  кратко только обозначим проблему

( Читать дальше )

Пост о наших акциях.

Сперва о том, что у меня получается по издержкам в реальных торгах за последние несколько месяцев:




















На графике кумулятивное среднее проскальзывание. Видимо, при текущем объеме позиций всё асимптотически идёт к -0,1%.
Хотя могут быть любые сюрпризы. Торгуются у меня системы на акциях при издержках -0,2%, но принципиально они не сильно ломаются даже при -0,5%.

Благодаря упорству программиста, доделали небольшой тестер, позволяющий делать быстрые просчеты по нашим акциям за последние 20 лет.
Просчитали одну систему, которая симпатична двумя моментами:
1. Оценивает каждую бумагу в отдельности.
2. Оценивает рынок в целом.
Исходя из обоих пунктов принимает решение в какие бумаги и в каком объеме войти.
Параметров, которые могут быть оптимизированы, два. При любых вариациях дает прибыль, но, конечно, разную.

( Читать дальше )

Для реализации одной задумки в один прекрасный момент мне необходимо было узнать какие акции, торгуемые на ММВБ, являются самыми волатильными за определенный период…

Скачивать историю по всем акциям и прогонять ее через Excel слишком долго и нудно…

Захотелось написать робота, чтобы он сам за меня все посчитал… Но так как я знаком только с языком программирования Qpile, то мне пришлось столкнуться с проблемой – для получения данных по свечкам используется функция «GET_CANDLE», а она работает только при открытом графике… Открывать в Квике три сотни графиков мне тоже не хотелось…

На помощь пришла «Текущая таблица параметров» в QUIK… Но у нее один недостаток – информация в ней содержится только за текущий день. Что-же делать? Можно и подождать…

Пришлось быстренько написать робота и запустить его для накапливания информации. Каждый торговый день после 18:50 робот сохраняет информацию в файлы и одновременно отображает ее. Формула для расчета простая: (Max-Min)/среднедневная цена. То есть, волатильность в процентном выражении от среднедневной цены.

Выглядит таблица вот так:

Далее копируем таблицу в буфер и сортируем в Excel как нам надо...
-----
Кому надо копируйте. Мне не жалко.

( Читать дальше )

////////

Пообсуждали и хватит.
Хорошего понемножку...
Считаю, что тема удалась. )))

Не призываю никого к употреблению алкоголя, но после выхода новости:

Медведев поручил проработать введение квоты для российских вин в рознице

«введение квоты не менее 30% для российских вин в магазинах и ресторанах.»

Я уже себе лоб расшиб в поисках производителя Российского вина, акции которого торгуются на ММВБ.

Нашёл вот такой список:

В предлагаемом ниже списке находятся только производители качественного вина.

1. Абрау Дюрсо, объединение
2. Бюрнье, Винный дом
3. Винодельня Ведерников (Донвинпром)
4. Гай-Кодзор
5. Лефкадия
6. Лоза, Дмитрий Гусев
7. Раевское, винное хозяйство
8. Фанагория
9. Шато ле Гран Восток

К этому списку можно добавить тех, кого нет в каталоге rusvina.ru:

1. Усадьба Дивноморское
2. Имение Сикоры
3. Олег Репин
4. Павел Швец
5. Массандра
6. Эссе Сатера
7. Золотая балка
8. Новый свет
9. Инкерман 

( Читать дальше )

Все диалоги на тему граальных или просто хороших алгосистем (дающих что-то на уровне рынка или чуть больше) идут по одному и тому же шаблону:
Комментаторы: ну это у вас так получилось, ибо оптимизация и подгонка и всякий нехороший майнинг.
Автор: нет, в этом конкретном случае ни оптимизации ни подгонки нет, ибо тут всего лишь делается вот так-то и так-то, мы берем всего лишь один показатель и смотрим на пару периодов назад, а потом всего лишь делаем отбор.
(ну или так) Автор: да, тут много параметров, но все они имеют скрытую внутреннюю логику, проверенную годами и вот система проверена на нескольких тысячах сделок и она стабильна и за пару месяцев реальных торгов не слила.

В самом деле… коллеги… ну вот вы проснулись с утра и, не имея опыта торгов и алгоразработки, сразу поняли, что надо пользоваться вот этим одним или тем другим правилом на вход и выход из сделки? Нет? Нет. Значит подгонка.

Вы продолжаете из года в год с учетом опыта перестраивать свои системы и каждый раз говорить, что вот теперь-то уже подгонки почти нет или точно нет… Так с учетом того, что для этого вам понадобился опыт, это говорит о том, что теперь её стало больше этой самой подгонки:)

Что является выходом? Видимо, два пункта:
1. Упор на исследование рынка (без всяких торговых тестов).
2. В торговых системах упор на упрощение в целом и простые правила в частности.

«Невозможно преднамеренно установить конец, но по концу можно видеть, для чего складывалось многое предыдущее. Нужна для этих наблюдений испытанная внимательность, но также нужно и знание о том, что такое есть тактика адверза?» © Н. Рерих

«И опять же, невозможно соединить точки, когда ты смотришь в будущее – их можно соединить, лишь оглядываясь на прошлое.» © С. Джобс
....................

О соединении точек. Можно не зная ничего, а имея перед руками только представленный график и линейку найти значимый уровень коррекции/разворота? 



Можно, коррекция от уровня НР к уровню т.4 в таких моделях в районе 90-95%.

( Читать дальше )

О битке, как и многие, я узнал впервые в декабре 2013 года. Поверхностно изучил вопрос, понял, что инструмент интересный тем, что слиться в ноль он не может, ибо децентрализованная сеть и шифрование, а сама его природа склонна к периодическим надуванием цены в финансовый пузырь, каких на тот момент было уже три (сейчас идет четвертый пузырь цены битка). Ну и интересен он был тем, что его можно было торговать как другие валютные пары с плечом до 1:3.

В середине 2014 года я прикинул, что пузырь уже достаточно сдулся и пора реализовывать свой хитрый план. План был крайне прост и эффективен, его я записал в виде отдельной статьи со всеми расчётами, эту статью до сих пор можно найти в сети.

Суть плана:
Предполагаем, что середина 2014 года это дно после предыдущего и следующего пузыря, а значит с большой вероятностью цена не будет опускаться от каждого следующего максимального уровня на величину большую чем 50% и в итоге вырастит в новый пузырь. А значит, если я буду покупать биток с плечом 1:2, то ко мне МАРЖарИН КОЛян не придет, а на избыточный профит от роста битка я буду собственно биток и докупать, доводя каждый раз используемое плечо до 1:2.
Все что мне оставалось это сделать базовый закуп и расставить сетку отложенных ордеров на покупку и выставить итоговый тейк профит на уровне 3000. Файл расчёта с первыми закупами и с планом последующих всё еще хранится у меня в облаке, кто хочет, может его глянуть тут.

( Читать дальше )