Избранное трейдера kaainfo

по

Тест системы на неслучайность

Собственно, опишу критерий, по которому я сделал вывод о пригодности систем на основе EMA для торговли фьючерсами на индекс РТС и пару доллар-рубль. Сами рассуждения никоим образом не привязаны к этим конкретным инструментам, вся концепция не выходит за пределы статистики, то есть ее можно применять для оценки моделей любых случайных процессов и котировок чего угодно.


( Читать дальше )

Посты Атамана и Нео

    • 24 апреля 2015, 09:03
    • |
    • alext
  • Еще
Его звали Александр Ермаченко. Он учился трейдингу у своих знакомых по секретным наработкам КГБ, которые применялись для экономических диверсий в Америке через открытые биржевые торги еще в до-форексные времена. Он так хорошо разбирался в математике, что его сын уже в 14 лет сам преподавал в ВШМ. Атаман торговал исключительно американскими стоками. Через компанию ОФИНТРЕЙД в Москве (+140% в течение года на реальном публичном счете). Вообще его рекорд подьем за год с $20 тыс $2 млн. Так и говорил: «сто концов, ага».
 
 Время от времени эти посты кто то выкладывает, некоторые платно.
 Старая тема на смартлабе:  smart-lab.ru/blog/136886.php    там их фоты и полно интересной инфы.

Для фанатов трейдинга которые ещё не знают.

Посты (Конспекты.rar, вверху стрелочка скачать)   drive.google.com/file/d/0BzrzVQF_vqJDYUxXRGhFenppWVU/view?usp=sharing

Для банды Ромы Андреева и вообще для всех...

Наблюдая прямо сейчас онлайн, как Роман ловил ножи в RI (с короткими стопами, хитрый жук, не возьмёшь его голыми руками), быстро написал скрипт для подсветки комментов.

Скрипт подсвечивает комментарии «випов» из вашего списка. Удобно, если требуется быстро вычленить в потоке комментарии нужного автора. Вот как мне надо было только что следить за комментами Романа.

Список випов можно сформировать в два клика. Стиль подсветки тоже можно настроить через команды скрипта (от спокойной подсветки до вырвиглазной).


Пример:

Для банды Ромы Андреева и вообще для всех...

( Читать дальше )

Стейт в студию? Не надо позориться. Вот реальный стейт !

Прям субботнее обострение на Смарт-Лабе.
Продавцы стратегий ломанулись окучивать публику смарт-лаба. Ну Сайлент Хамстеру простительно попрошайничество — он пишет порой приятные посты и уже доказал почетное звание «гуппи-крохобор». 
Но вот есть один типаж, раздражающий, капец как. Костя Гармалыга.  
По моему мнению, Костя относится к разряду опасных околорыночников-шарлатанов. Его основной бизнес — продажа стратегии, результаты которой он даже публикует на смарт-лабе. Хорошо, посмотрим на эти картинки:
Вот его стейт в виде графика:

Стейт в студию? Не надо позориться. Вот реальный стейт ! 

Ок, что мы видим? 4 сделки с профитом. Это классно, но может ли этот стейт быть доказательством  с 4 сделками?

( Читать дальше )

Как не оказаться среди 95-97%% (summary)

    • 09 апреля 2015, 23:38
    • |
    • ...
  • Еще
Суммирую, что принес сегодняшний день.

Если коротко, то:

1. не продавать рубли ни за доллары ни за евро
2. не продавать йену
3. не покупать золото
4. не покупать серебро
5. не покупать евро
6. не продавать нефть
7. не продавать индекс РТС
8. не продавать индекс ММВБ
9. не анализировать подобным образом и, тем более, не торговать так
10. не тратить время на чтение беллетристики
11. не входить в рынок до реальной точки разворота

В комментах напомнили, спасибо:
12. не тратить время на муйню
и
13. не использовать для инвестиций и спекуляций ни технический ни фундаментальный анализ (они не работают), ни по отдельности, ни вместе

14. не тратить время на Мефистофеля (в том числе и потому, что язвительный и злобно-насмешливый) наших дней. Но, справедливости ради, замечу, что анализ рынка с помощью японских свечей на порядок продуктивнее  индикаторов
15. не верить мифам:
а. "При прогнозировании валют не существует одной основной модели" — существует.
б. Гринспен не является авторитетом в области прогнозирования, о чем сам исчерпывающе говорит:
“После моих стараний по прогнозированию валютных курсов в течение более чем половины столетия, я по понятным причинам приобрел большое чувство скромности насчет моих способностей в этой области, чувство, которое, как я подозреваю, многие в этой аудитории разделяют”.
в. «Гринспен сказал эту фразу после того, как уже в течение 14 лет был главой ФРС, и в его распоряжении был огромный штат высококвалифицированных экономистов.» — доказательство того, что никакая должность, никакой штат сами по себе не научат человека понимать и, следовательно, прогнозировать рынок.

16. не торговать странно (Тимофей совсем осунулся, теперь понятно почему)

Понятна продажа от 2114.77
 Как не оказаться среди 95-97%% (summary)

( Читать дальше )

Надоел трейдинг. Разочарован. (часть 2)

 

Надоел трейдинг. Разочарован. (часть 2)

Спасибо всем кто прокомментировал smart-lab.ru/blog/247407.php И положительные и критические замечания только укрепили в правильности выбора.

Со смарт-лаба уходить не собираюсь. Мне здесь комфортно и интересно. Да и рынок покидать не собираюсь. Только теперь меня интересуют сделки с гарантированной доходностью. (не ниже банковского депозита).

ПО поводу рисков связанных с размещением средств на рублёвых банковских депозитах:

Риски понимаю и осознаю как никто другой. Пережил и 1998 и 2008 и март 2014. Даже павловский обмен сторублёвок ещё в школе застал. Прекрасно понимаю в какой стране живу.

А вот вам пример из реальной жизни:

Мои родители пенсионеры. В начале года разместили в банке РС 200 тыр. Они ещё у меня спрашивали в банк положить или доллары купить?

Доллар на тот момент был 65.  Значит они могли купить 3077 долларов. Сейчас по прошествии 3 месяцев они получили в банке 207 тыс. руб.

При курсе 55 это 3763 доллара. Итого в долларах они заработали 686 долл. или 89.2% годовых в валюте!

Я за это время потерял где-то 5% от депозита и кучу времени.

Зато я знаю что-такое контанго и бэквордация и могу читать лекции по производным финансовым инструментам.

По поводу безрисковых(низко рисковых) сделок. Они существуют.

Я вот сегодня хочу купить немного долларов на бирже. Курс как вам известно где-то 55. Именно физических долларов а не Si.

И тут же продам майские колы со страйком 57 (Si57000BE5). Сейчас он торгуются где-то по 1300.

Что я получу:

1. Доллар на момент экспирации опциона болтается примерно на том же уровне. Моя прибыль 1300 руб. или 23.7% годовых в рублях.

2. Доллар вырос выше страйка. Моя прибыль 1300+2000=3300 руб. или 69.5% годовых в рублях.

3. Рубль вырос. Моя прибыль всё равно 1300 руб (23.7% годовых) и 1000 долларов остаётся тоже со мной. Продам на неё колы в след месяце)

О подводных камнях подобных сделок знаю (резкое укрепление или обесцение базового актива). Поэтому выделю на это 20% от депозита. Отальное в банк.

Может кто ещё знает примеры относительно низко рисковых сделок?

 

 


Ну что, пора или нет? (ММВБ и РТС) 2.0

    • 06 апреля 2015, 21:30
    • |
    • ...
  • Еще

Странно. Зачем и что шортить?! Во-первых, по ММВБ

Ну что, пора или нет? (ММВБ и РТС) 2.0

ближайшие цели 1695-1709 не отработаны. По РТС

( Читать дальше )

Это то, что работает на рынке уже 30 лет.

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

Это то, что работает на рынке уже 30 лет. 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.



( Читать дальше )

Тестер опционных позиций. Версия 1

Здравствуйте дорогие друзья!

Хочу выразить большую благодарность Алексею, за то что он мне показал где брать котировки по опционам. Теперь у меня есть котировки по всем опционам (не только РТС), любых таймсерий с июня 2010 г. Теперь у меня появилась куча работы по переводу всех моих наработок на котировки максимально приблыженных к реальности, а не RTSVX, как я делал раньше. К томуже у меня появилось четкое понимание как вести базу котировок по опционам, идея как её ведет биржа мне понравилась. Решил сразу писать тестер опционных позиций в среде Visual Basic 2010, чтобы не зависеть от «вредного» экселя (не у всех запускаются актив икс).

Итак приступим. Где взять котировки по опционам?
Идем на сайт биржи http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/
Скачиваем от туда интересующие нас файлы, они разбиты по месяцам. В одном файле запиханы все опционы (может конечно и не совсем все, но те которые нам нужны там есть). Там же в самом низу есть описание в файле Volat description.doc. в каком формате ведется база.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн